Блог им. vds1234

🔥 Здравствуй, инверсия!



Добрый день, друзья!

Вчера по итогам торговой сессии зафиксирована инверсия доходности 10- и 2-летних гособлигаций США, которая, как известно, является сильным индикатором будущего падения фондовых рынков.

🔥 Здравствуй, инверсия!

Многие аналитики отмечают, что падения рынков следует ожидать на горизонте от 6 месяцев с момента инверсии.

В то же время, те из Вас, кто читал моё исследование об инверсиях за последние 25 лет (https://smart-lab.ru/blog/786784.php), понимают, что сейчас наступила повторная инверсия и поэтому тайминг обратного отсчёта идёт не на месяцы, а на недели.

Полагаю, что триггерами для начала падения могут стать апрельский пакет статистики по инфляции в США, а также майское заседание ФРС.

Sell in May and go away

    ★8
    50 комментариев
    +3
    Друзья, а как Вы думаете, будет коррекция в этом году?
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Воронов Дмитрий, по статистике после инверсии рынок США растет в среднем на 20-25%. Потом крутое падение (как в 2020) и рецессия.
    avatar
    balticseal
    balticseal, всё зависит от темпов инфляции в момент инверсии. Посмотрите исследование по ссылке, я там как раз анализирую эти аспекты.
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Воронов Дмитрий, спасибо, очень интересно.
    Тоже считаю, что начиная с мая  и до конца лета рынок ждет снижение. Идеально, кстати, впишется в midterm elections year  сезонность jeffhirsch.tumblr.com/post/672573413055954944/midterm-year-volatility-arrives-early-as-fed-turns
    avatar
    balticseal
    balticseal, согласен, спасибо за ссылку. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Воронов Дмитрий, думаю не будет рецессии в этом году. Тоже черканул статью и пришёл к таким же выводам, как и вы smart-lab.ru/blog/789046.php
    avatar
    a1pha
    +1
    a1pha, хорошая статья, спасибо. Любопытно будет посмотреть, чем закончится эта инверсия.
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +14
    Воронов Дмитрий, естественно Дмитрий)


    avatar
    *Веселый Молочник*
    +4
    Если б всегда предыдущая история повторялась, то все бы исключительно по ТА и работали. Однако в реальности все не так.
    avatar
    Вася Пражкин
    +3
    Вася Пражкин, согласен, будущее не предрешено. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    Вы, Дмитрий, излишне категоричны (касаемо коррекции ближайших недель). Тригером может быть ФРС или инфляция или ФРС и инфляция).
    avatar
    Anatoliy Nikolaev
    Anatoliy Nikolaev, мой портфель американских эмитентов сейчас «завис» в Открытии (Инвестиционной палате) и сократить свои позиции я сейчас не имею физической возможности. Поэтому буду очень рад, если Вы окажетесь правы.
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    Воронов Дмитрий, Узнавали сколько будет стоить перевод другому брокеру? 
    avatar
    Anatoliy Nikolaev
    +1
    Anatoliy Nikolaev, «Открытие» бесплатно перевело мой портфель к брокеру «Инвестиционная палата. Только вот технического доступа к портфелю до сих пор нет. Обещают, что в скором времени всё образуется. Ждём. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    Воронов Дмитрий, какие мысли на счёт Палаты? Планируете переводиться от них или закрывать позиции?
    avatar
    user_n
    user_n, закрою позиции, как только получу к ним доступ.
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Воронов Дмитрий, так же склоняюсь к этому варианту, только мы, получается, попадаем на валютную переоценку?
    avatar
    user_n
    user_n, при 84 руб. за доллар валютная переоценка будет незначительной. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    Воронов Дмитрий, а вообще думаете восстанавливать позиции у другого брокера или «до лучших времён»?
    avatar
    user_n
    +1
    user_n, я оставил небольшой депозит для торговли американскими эмитентами у Финама.
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    Бабиуллина, я про коррекцию на фондовом рынке США. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    А сколько ещё индикаторов будет за полгода, однако?
    avatar
    Сергей Николаев
    Сергей Николаев, назовите хотя бы ещё один. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Тоже жду падения рынков в течении конца весны- лета. Осенью начнётся стабилизация.
    avatar
    Михаил Шварц
    Михаил Шварц, по каким признакам будете определять стабилизацию?
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Воронов Дмитрий, по окончательному завершению боевых действий на украине, частичному снятию некоторых санкций (вот тут как раз про осень и думаю) и возобновлению межгосударственных диалогов. 
    Ну и буду смотреть как глубоко будут падать рынки, и как будут действовать США, ЕС... 

    avatar
    Михаил Шварц
    +1
    Михаил Шварц, согласен. Благодарю.
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +2
    Нам вроде бы уже пох на нашей мамбе.
    avatar
    Доктор
    Боб Фишер, на мамбе всегда на всё пох, мамба живёт своей жизнью. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    balticseal, согласен, спасибо за ссылку.
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Сырьевым рынкам хана.
    avatar
    Zmey
    Бывает 2 года проходит. Осень 2024 лучше
    avatar
    Александр Шадрин
    Проверенный аккаунт
    Александр Шадрин, Вы правы. Однако, 2 года уже прошло. Подробнее я написал об этом неделю назад: https://smart-lab.ru/blog/786784.php
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +2
    Все запели в голос про инверсию, но никто не говорит про базовую причину — разворот ставки ФРС, толчок от нуля в плюс в погоне за инфляцией. Начало конца, как я это называю
    avatar
    Sedok
    +1

    Тоже по амерам смотрю вниз, подскажите, кто знает — как купить путы к snp на MOEX, в финаме вообще трубку не берут, в терминале — тикеры находит, но сделку открыть невозможно

    avatar
    Павлуша Лодырев
    +1
    Понимаю, что вопрос скорее к гадалке, но все же, Дмитрий, Ваш прогноз на мосбиржу. Тоже в мае уходить в кэш? Что говорят графики?
    avatar
    olganem75
    olganem75, по МосБирже всё значительно проще: наблюдаем за ходом спецоперации и покупаем в зависимости от её успешности. Здесь коррекция уже состоялась и американская инверсия – не помеха.  
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    Благодарю за ответ. осталось понять, что есть успешность в этой спецоперации))  
    avatar
    olganem75
    olganem75, хороший вопрос. Давайте об этом – чуть позже. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Дмитрий, сейчас очень востребованы сигналы на мосбирже. Ибо после всего наблюдается явный хаос и необоснованные движения. Возможно, когда в игру вступит фнб (а этого стоит ждать после разрешения шортов для нерезидентов) все станет более менее понятным. Но сейчас интересна аналитика на теханализе а не кофейной гуще политических демаршей. Лично я буду благодарна за такие посты! любой мозг стремится к определенности. 
    avatar
    olganem75
    olganem75, буду стараться.
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    Ну, если уж и курятник раскудахтался по-поводу инверсии, то:
    — ничё особого не будет. Небольшая коррекция в виде боковика один-два года,
    — или будет, но через полтора-два года, когда курятник уже будет снова по уши в акциях по хаям из-за неожидаемого сейчас ралли. Типа все пристегнулись дружно, а на самом деле рынок сейчас попрет дальше 
    avatar
    Dangerous Assumption
    ничё особого не будет

    Intrinsic value, так и запишем. 
    avatar
    Воронов Дмитрий
    Популярный автор
    +1
    Intrinsic value, раз вы не верите, то объясните, пожалуйста, почему же тогда инверсия как индикатор хорошо сработала на индексе Мосбиржи? 
    avatar
    Мурен(а)
    Дорогая Мурена, как раз об инверсии на нашем рынке курятник молчал. Не было такого вала постов (по пяти за день) об этом, как сейчас;)
    Чувствуете разницу?
    avatar
    Dangerous Assumption
    Intrinsic value, я видел пост и видео на ютубе. Но не стал плюсовать и постить тут, потому что не понимал значимости этого индикатора. Теперь до меня дошло. Может до всех авторов о рецессии США тоже дошло?
    avatar
    Мурен(а)
    Мурен(а), Как раз, в тот момент, когда толпа (например этот курятник) начинает громко кудахтать о том или ином фин событии (явлении) — он перестает работать, так эффективно как прежде. И наоборот. Дарю вам этот чудо-индикатор. За сим откланяюсь.  
    avatar
    Dangerous Assumption

    полезные записи за 24 часа

    ★16 25 Гениальные инсайты от Чарли Мангера, часть II
    ★9 3 Портфель облигаций на октябрь 2024, какие флоатеры держу?
    ★7 7 Доллар по 95, разгон инфляции, стагнация в недвижке. Дивиденды, IPO, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
    ★7 66 Не могу сдержаться.
    ★6 45 Кудa пoдaтьcя экoнoмичecкoму бeжeнцу?
    ★5 5 Полезные видосы с конференции в Казани
    ★4 48 Госдума мало-помалу формирует национальную идею для России
    ★3 16 Рынок акций резко отскочил! Возобновится ли падение в понедельник?
    ★3 0 Итоги сентября 2024. Плати позже, получай деньги раньше.
    ★2 45 У Т-банка стремительное ухудшение условий. Что делать?
    +138 25 Гениальные инсайты от Чарли Мангера, часть II
    +101 45 Кудa пoдaтьcя экoнoмичecкoму бeжeнцу?
    +99 66 Не могу сдержаться.
    +86 34 Не торгуй РФ, братишка
    +73 48 Госдума мало-помалу формирует национальную идею для России
    +68 30 Модификации моей торговли 2022-2023
    +65 15 история на хеллоуин
    +59 5 Полезные видосы с конференции в Казани
    +36 58 Совсем скоро поездки в такси станут роскошью. Вы грустите, что трудовые мигранты покидают Россию?
    +36 3 Портфель облигаций на октябрь 2024, какие флоатеры держу?

    самые обсуждаемые сегодня

    58к Совсем скоро поездки в такси станут роскошью. Вы грустите, что трудовые мигранты покидают Россию?
    34к Не торгуй РФ, братишка
    16к Количество электромобилей на тысячу жителей в развивающихся странах.
    13к Интересно, кому-нить удалось разбогатеть, инвестируя в облигации? Смартлаб вопрос 53
    12к Теперь я на одной странице с властьимущими на смарт-лабе
    13к Ошеломительно, но ожидаемо
    11к Чем отличаются налоговые системы России и Европы.
    11к Финам дает 3500 рублей инвестору, который откроет счет и напишет отзыв
    10к Срочный рынок на ММВБ или про торговлю фьючерсами на 1996 год
    9к Кредитка с грейс-периодом в 180 дней и бонусами до 42 000 рублей: как работает новая акция от Газпромбанка?

    Календарь: акции | экономика | облигации

    06/10 KBSB: закрытие реестра по дивидендам 20,14612657 руб
    06/10 ZAYM: закрытие реестра по дивидендам 12,02 руб.
    07/10 TATN: последний день с дивидендом 38,2 руб
    07/10 TATNP: последний день с дивидендом 38,2 руб
    Добавить событие
    Перейти в календарь

    торговые сигналы

    12:18 0 Аналитический видеообзор Bitcoin от 06.10.2024
    11:23 0 Росгидро дневка на окт 24
    11:12 0 РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ ЗА НЕДЕЛЮ 30.09-06.10
    05:10 0 NYSE, XOM
    16:49 2 Жёлто-коричневая книга дэй-трейдинга. (с) Начало публикации .
    14:27 0 Анализ рынка на неделю 7-11 октября. Бычья ловушка еще неотработана! Рынки в эйфории! Прогноз рубля!
    11:49 0 МТС дн в октябре 24 г
    09:23 0 Позиции на 07.10
    06:07 0 NYSE, IBM
    23:55 0 🔴 НЕФТЬ. BR-11.24 (BRХ4). Трейд-ШОРТ. Автоследование с Асланом Бероевым.
    Блог сигналов
    Лента сигналов

    корпоративные блоги

    +418044 Иволга Капитал
    +292867 Mozgovik
    +103163 Os_Engine
    +97006 Tickmill
    +62932 Т-Инвестиции
    +58992 БКС Мир инвестиций
    +30957 Финам Брокер
    +28520 LiveInvestingGroup
    +26785 Норникель
    +25438 Just2Trade
    Все компании

    теги блога Воронов Дмитрий

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн