Блог им. FineLogin

Отчет об исследовании формации "Продолжение тренда"

    • 01 февраля 2022, 23:39
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
На этих выходных исследовал миф, согревающий сердца и отравляющий умы трейдеров-новичков:

ТРЕНД СКОРЕЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ЧЕМ НАОБОРОТ

За основу взял скрипт, использованный в исследовании часовика сбера за 5 лет. Напомню, что дело касалось измерения соотношения Trend/Flat по длительности (в барах) и амплитуде (в рублях). Желающие понять методику, загляните по ссылке. Там много интересных циферок.

На этот раз я изучил такую формацию:
Отчет об исследовании формации "Продолжение тренда"


Цена спускается по тренду, уходит во флэт и идет куда-то дальше.

Вопрос — какова вероятность продолжения тренда после флэта?

В результате тестов выяснил:

1. В среднем, флэт примерно в 1.8 раза длиннее тренда (впрочем, это уже известный факт)

2. Вероятность продолжения тренда после флэта составляет примерно 50%.

С прискорбием сделал вывод:

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((
★2
33 комментария
стоит отметить, что как только наблюдатель увидел на графике тренд, вероятность дальнейшего движения по этому тренду становится примерно равной вероятности ухода во флэт или в разворот))

33% / 33% / 33%

поэтому, если какой-то мущина заявляет, что видит продолжение тренда, гоните его ссаными тряпками!.. он создал неопределенность))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, ну, это не так. Вероятность продолжения больше. Для оценки достаточно оценить интервалы времени под разворотами, и сравнить их с продолжительностью трендов.
avatar
3Qu
3Qu, в том-то и дело, что прошлые данные не содержат информацию, позволяющую оценить вероятность дальнейшего движения цены

история помогает закрывать сделки с прибылью, но не открывать… открытие любой сделки всегда находится в точке 50/50… кто бы что ни говорил))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, не, не согласен. Вход должен осуществляться уже при условии > 0.5. Иначе, че входить-то.
avatar
3Qu
3Qu, как вы, наверное, понимаете, состояние "должен" существует только внутри головы трейдера, отрывающего сделку по каким-то своим умозаключениям… к происходящему на рынке это не имеет никакого отношения))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, «должен» относится к вероятности, а это уже не в голове. Скажем, у вас есть некий измеритель вероятности — для простоты, пересечение МА (вполне объективный критерий, правильный/неправильный — другой вопрос)  или что-либо другое.
Во всяком случае, я предпочитаю не в голове, а некие объективные критерии — по крайней мере, чтобы не думалось.
avatar
3Qu
+7
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

эта система работает по-другому)))

если стоишь по тренду — то продолжения не будет
а если берешь на разворот, то тренд продолжится 100%
avatar
Pringles
Pringles, 
avatar
GOLD
Популярный автор
Pringles, слушай вдвоём работать, а?)
avatar
мнгнкбзлк
+1
Уж, коли все у вас отлажено, предлагаю другой эксперимент.
Берем произвольную точку тренда. Задача  — оценить вероятность изменения или продолжения тренда. Скажем, через время Т.
Нет, так нет. Бог с ним.
avatar
3Qu
3Qu, на длинных периодах на любых таймфреймах вероятность Up/Down в любой точке графика равна 50/50

исключение — физические активы и акции… они постепенно смещаются вверх по причине непрерывного майнинга денег… в них вероятность Up чуть выше вероятности Down

валютные пары двигаются без смещения в одну сторону… видимо, поэтому кухни сидят именно на форексе))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, не, на небольших интервалах. Если тыкать пальцем, то 50/50. Но если использовать условную вероятность, что, скажем, Up и небольшой интервал, то ситуация изменится.
Ну, там еще можно уточнить условия.
avatar
3Qu
ИМХО, не правильно поставлена задача, надо исследовать выход цены из горизонтального канала — флэта. Тренд тут вообще как пятое колесо.
avatar
Люфт
0
Люфт, вы, очевидно, не понимаете, что предшествующий флэту тренд никак не влияет на направление движения цены после флэта

другими словами, наличие тренда до флэта не должно быть весомым фактором для принятия торгового решения во флэте
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, итить-колотить, а я тебе о чем написал.

avatar
Люфт
$100, вот вы алгоритмики)))
Вы у художников спросите, у них все по-другому.
У тренда, в классическом понимании, есть и флетовые участки и даже отткаты в виде обратных трендиков, а то что Вы исследуете, это импульс- флэт.

Ну а 50/50 в любой точке графика, это вообще...)))
avatar
Алексей
«распознать начало и конец  флета» — всего-то! 
avatar
мнгнкбзлк
+2
прикрытый интрадейщик, да как два пальца))

беда в том, что цена может выскочить из флэта и тут же вернуться в него… или того хуже — выскочить в одну сторону и тут же уйти в противоположную))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, ну вот и подумай про Прикрытый Интрадей. Нейтральная стратегия, пофигу чо/куда, видишь границы флэта торгуй контрой, бери его и радуйся. Никаких беспокойств тут быть не может, потому-что тренд отработают опционы. В тренде просто курим, работает стреддл. Наша задача выжать боковик и всё! Любыми примочками, хоть по кофейной гуще, забрать все ЗАКОНОМЕРНЫЕ колебания во флете!!! Чем длиннее боковик тем слаще! Резко и неожиданно выскакивает цена в тренд, это просто восторг, а не трясучка нервозная. 
Это наслаждение, сделки под прикрытием!!! Мега вещь!

avatar
мнгнкбзлк
+1
А что мешает фильтровать по ATR?
avatar
4kk
4kk, А как фильтровать по ART если это усреднённый размер свечи за период. Или вы хотите сказать, что на каждой свече берём ATR? Так тренд или флат это же про сравнения закрытий свечей, а не про среднее. Я обычно тренд отлавливаю так Беру cls[-3]cls[-7]cls[-21] тройка семёрка туз :) но только точечная такая выборка тоже даёт нечёткий сигнал и много шума.
avatar
Xakauga
+1
Xakauga, берите другой ТФ )
avatar
4kk
4kk, за годы работы я не нашел алгоритмического смысла в искусственной цене Close… равно как в искусственной цене Open
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, все относительно. Важен моментум, прайс экшн, цена, уровни, настроение рынка. Да мало ли можно чего придумать. Но в целом это все хаотично, как квантование реальности.
avatar
4kk
+2
Предлагаю свести разговор к случайному блужданию, и разойтись...  :)
avatar
Prophetic
Prophetic, разговаривать о случайном блуждании со случайными людьми — это ли не самое днище?))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, лучше со случайной блудницей разговаривать о французкой поэзии.
avatar
4kk
$100, А чего с ними разговаривать? Вышел на сцену, взял микрофон в руки и заявил, что:
1. Трендов нет
2. Боковика нет
3. Все движения случайны.
4. Предсказать с достаточной достоверностью ничего нельзя.
5. Расходимся.
avatar
Prophetic
А что насчёт Грааля в соотношении тейк/стоп? Там варианты и 3 к 1 и 5 и даже 7
avatar
Richter
Вам все не так. Просто не хотите вникать и работать. Не надо просто тестировать пустой паттерн. Все дело не в паттерне, а в нюансах. Чем отличается студент от мастера. Мастер знает наюансы и умеет их вовремя применить. Пустые знания о чем-либо ничего не дают.
avatar
ol123
Если было не возможно зарабатывать на трейдинге, то не было бы Ларри Вильямса, Кевина Дейви и других трейдеров миллионеров, которые стабильно зарабатывают на неэффективностях. Им покажите свои тесты, они только поржут над ними.
avatar
ol123

полезные записи за 24 часа

★9 99 Ситуация на текущий момент
★8 128 Кто виноват в трудной жизни в России
★7 39 Готовьтесь к этому
★7 5 5,5% в золоте. Свежие облигации: Селигдар GOLD на размещении
★6 24 Почему мой таксопарк на 300 водителей и 40 машин больше не бизнес
★5 51 ❓ Внебиржевые валютные курсы: а что, так тоже можно было?
★5 24 💲 Санкции: Доллару отсекли все пути в Россию, но...кому это вредит?
★5 0 Итоги недели 13.06.2024. Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. Курс доллара и нефть
★4 5 Почему инвесторы вкладываются в фонды денежного рынка? Там больше денег что ли?
★4 9 Лэт ми спик фром 我的心, или лучшие облигации в юанях🐉
+227 99 Ситуация на текущий момент
+196 128 Кто виноват в трудной жизни в России
+156 45 Санкции США обманули рынок
+143 15 Новые санкции помогли укрепить рубль🔥Акции и инвестиции
+135 45 Индекс МБ сегодня
+118 27 Азия. Пятница.
+90 24 Переборщили
+82 24 Почему мой таксопарк на 300 водителей и 40 машин больше не бизнес
+82 51 ❓ Внебиржевые валютные курсы: а что, так тоже можно было?
+69 17 Владислав Кочетков (Финам): те, кто держал баксы и евро на бирже получат деньги в рублях из НКЦ по курсу закрытия вторника

самые обсуждаемые сегодня

128к Кто виноват в трудной жизни в России
107к "Цель она есть". Мало-помалу. (GOLD).
99к Ситуация на текущий момент
91к Падение уровня жизни. Или пушки вместо масла.
45к Индекс МБ сегодня
40к Че там с инфляцией?
27к Азия. Пятница.
25к По какой метадике будет рассчитываться цена экспирации Si?
24к Почему мой таксопарк на 300 водителей и 40 машин больше не бизнес
21к Я правильно понял что?

Календарь: акции | экономика | облигации

14/06 AFKS: отчёт МСФО за 1кв 2024 года
14/06 SFIN: последний день с дивидендом 20,6 руб
14/06 MRKU: закрытие реестра по дивидендам 0,05441 руб
14/06 MRKU: закрытие реестра по дивидендам 0,03836 руб
14/06 ABIO: последний день с дивидендом 1,2 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

14:08 0 новый мировой рекорд точности прогноза доллара на форексе
13:59 0 NG (природный газ). Ускорят ЛОНГ
13:24 0 🔴 НЕФТЬ. BR-7.24 (BRN4). Трейд-ШОРТ. Автоследование с Асланом Бероевым.
12:20 1 #NG - 06.24, Фьючерсный контракт
11:36 0 2-EMAшки покупка TATN закрытие позиции, спекулятивная сделка.
11:35 0 Трейдинг. Результаты трейдеров применяющих торговый метод (пост 10)
11:07 0 ✅НЛМК
10:56 0 ED | EURUSD | MOEX | FORTS | Фьючерс на EURUSD | Котировки ММВБ
10:26 0 ✅CNYRUB
10:18 0 ✅ММВБ
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+393214 Иволга Капитал
+249288 Mozgovik
+95288 Tickmill
+61194 Os_Engine
+58661 Т-Инвестиции
+51524 БКС Мир инвестиций
+49762 Московская Биржа
+27121 LiveInvestingGroup
+25079 Just2Trade
+24964 Финам Брокер
Все компании

теги блога GOLD

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн