Блог им. Gregori

А Вы смотрите портфели гуру?

    • 18 декабря 2021, 17:58
    • |
    • Gregori
  • Еще
А Вы смотрите портфели гуру?

Сделал в июле выгрузку акций с сервису гуру фокус с кол-вом сделок гуру. Мол умные деньги все дела. серьёзные фонды, вкладываются не на пару дней, надо посмотреть что держат.   Цель- за счёт учёта сделок гуру получить альфу к s&p. хочется учитывать экспертизу, до этого отбирал по мультипликатором но с ними не просто т к не учитывают они будущего и покупка недооценённых, возможно и несколько ограничивает падение, но с таким подходом я упустил fang и, например asml. а как прогноз будущего в формальной системы принятия решений сложно- разве что прогноз аналитиков включать, но глядя на то как переобуваются- на них надежда не велика, да и информация общедоступна и вероятно уже большей части в цене.  
Скачал данные, ввёл столбец для соотношения кол-ва покупок и продаж за послений квартал + ещё столбец  результатом кол-во удерживающих* соотношение покупателей и продавцов
Активно выходили (последний столбец) в 3 квартале:

взял топ 5 удерживаемых компаний по кол-ву удерживающих из тех у кого выходили массово (кол во купивших+1)/(кол во продавших+1) <0/3 

А покупали вот


предпоследний столбец кол-во покупателей.(кол во купивших+1)/(кол во продавших+1) >3

самые продаваемые бумаги вне зависимо от кол-во фондов которые удерживают:
А вот это продавали больше всего фондов при отсутствие покупок

По хорошему бы к каждой бумаге вытянуть цены на даты (первое июля, и допустим последние число следующего квартала, кто делает- подскажите плиз как), посчитать процент по каждой бумаге, далее по посмотреть по портфелям суммарное отклонение  от индусу.
Но как вытянуть котировки  быстро и в экзель я не очень понимаю. поэтому посмотрел тупо на трейдингвью. и из того что увидел выходит что при входе первого числа квартала сумма акций из которых бежали гуры перформит за квартал и за пол года  ЛУЧШЕ c&p, а в которые входили- хуже. Конечно лучше бы бэктестить на нескольких периодах. Но и по одному кварталу даёт повод задуматься. 

4 комментария
Прикольно когда математики бухают :)
avatar
Как альфу получить, если фонды отчеты публикуют с лагом 3 месяца, запоздалая информация получается и по входу и по выходу.
Алексей Клочков, это проблема. как вариант где то найти инфу по среднему времени удержания позиции. И смотреть фонды которые берут на долгосрок. насколько понимаю многие крупные фонды так и работают- с их объёмами зайти на пару дней  или недель и выйти не сдвинув цену проблематично.
avatar
Gregori, мое мнение, взято у П.Линча, что покупки фондами и инсайдерами могут являться признаком перспективности акции. Продажи, наоборот, не дают сигналом, т.к. часто обусловлены какими-то индивидуальными особенностями: инсайдеру деньги нужны, фонд перебалансируется и др. я проверяю покупки и продажи акции институционалами на гуруфокусе, уже перед финальным решением по активу. Акции только в долгосрок, от нескольких лет. Но отбор акций, которые просматриваю перед покупкой, делаю по своей системе, на основе фундаментала. Можете посмотреть систему в моем блоге, я ее публикую. Успехов!

теги блога Gregori

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн