Горизонтальные спреды

11 ноября 2021, 18:36
|
Активный Инвестор

Показан один из вариантов отработки выхода значимой информации, но чтобы торговля была с небольшим риском. Вот этот ролик показывает какой основной риск преследует покупателей опционов. Это риск потери уплаченной премии. Причем этот риск реализуется даже при неподвижном рынке за счет тета распада. Вот горизонтальные спреды и позволяют избежать сценария малоподвижного рынка и даже немного заработать при таком сценарии.
https://smart-lab.ru/blog/737286.php

https://smart-lab.ru/blog/735171.php

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
Опционы,
спреды

1.1К | ★2

4 комментария

Мне становится понятно, почему топят за премию!!!
Все дело в «шиле в попе»! Для краткосрочной торговли, чтоб получить хоть какую-то премию — продажами заниматься самое оно.

Роман Бесходарный

11 ноября 2021, 22:37
Ответить

Роман Бесходарный, краткосрочно спекулировать все же лучше линейными фучами, у опционов дельта меньше и есть второй параметр — вола, которой биржа и маркетосы умеют хорошо манипулировать

Активный Инвестор

11 ноября 2021, 22:47
Ответить

Активный Инвестор, Знаем-знаем уже. Перед новостями Волатильность вырастает и как раз в этом и заключается «момент истины». Во фьючерсе если вышибет — то пиши пропало и не факт, что цена вернётся и начнёт движение в том направлении в котором следовало.

Роман Бесходарный

11 ноября 2021, 22:54
Ответить

какая то бессмысленная конструкция, в которой непонятно когда заработаешь а скорее всего всегда потеряешь ).
Ниже 70500 позы по опционам друг друга компенсируют но разнесены по времени и смысл этого действия ?

Вадим (АА)