3 параметра

08 ноября 2021, 07:53
|
Sergey Pavlov

Возьмём случайное блуждание и проверим на нём всю мощь нашей настойчивости в поиске работающей стратегии.
Первый параметр будет величина моментума, после которой входим в лонг.
Второй параметр это стоп-лосс.
Третий — тейк-профит.

На сгенерированном случайном блуждании с нулевым МО (геомсреднее = 1) устойчиво получаются такие картинки:

или вот так:

Если коротко, то моё монте-карло показало, что вероятность не найти грааль = 0.
Есть нюанс правда. Если в блуждание добавить небольшой положительный снос, то обыграть растущий в долгосроке бнх не получается
с вероятностью почти 1. Типичная картинка выглядит так:

Как говорится, кто ищет, тот всегда находит?

Ключевые слова:
торговые роботы,
трейдинг

3.3К | ★4

24 комментария

Какой вывод, Сергей?

Дмитрий Овчинников

08 ноября 2021, 08:18
Ответить

Дмитрий Овчинников, у нас много иллюзий:)

Sergey Pavlov

08 ноября 2021, 09:51
Ответить

Sergey Pavlov,
если у нас много иллюзий — надо их продавать :)

Дмитрий Овчинников

08 ноября 2021, 09:57
Ответить

Дмитрий Овчинников, эта ниша уже плотно занята инфоцыганами, и они преуспевают )

Кирилл Гудков

08 ноября 2021, 10:40
Ответить

Что ты хочешь доказать? И кому?) Ты и итак это все знаешь и вряд ли тебе нужны доп. доказательства, горе-алготрейдеры тоже это знают по их перегибам на границе IS-OOS. Алго-трейдинг не возможен? — Дак вряд ли ты это имел в виду.

Или это как лузгание семечек для алго-трейдера? — Типа отвлекусь от текущих алго-рутин, порисечу какую-нить ненужную, но прикольную тему). В такой формулировке это вполне себе обоснованное времяпровождение будет). Хотя в последнее время предпочитаю переключаться между полезным и тоже полезным просто между более насущным и более долгосрочно-перспективным.

Replikant_mih

08 ноября 2021, 08:23
Ответить

Replikant_mih, самая нужная тема. Без ее рисерча вообще не понятно как и что делать.

Kot_Begemot

08 ноября 2021, 08:31
Ответить

Kot_Begemot, Нужная тема — это как защититься от переподгонки. А то что переподгонка есть и вещь могущественная — в этом нет эджа), это данность.

Replikant_mih

08 ноября 2021, 09:07
Ответить

Replikant_mih, не нужно защищаться от переподгонки, просто сам не переподгоняй, и её не будет. А у других пусть будет, чужая переподгонка тебе не враг ))

Пафос Респектыч

08 ноября 2021, 14:54
Ответить

Пафос Респектыч, Не по-людски как-то).

Replikant_mih

08 ноября 2021, 17:47
Ответить

Replikant_mih, в нашей деятельности нужны ориентиры. Чтобы, во-1, к чему-то стремиться. Во-2, нужен эталон, чтобы оценивать, чего мы добились. Надо же на что-то равняться.

Sergey Pavlov

08 ноября 2021, 09:58
Ответить

а что если это не СБ?

GoodBargains

08 ноября 2021, 08:46
Ответить

GoodBargains, то это не СБ.

Sergey Pavlov

08 ноября 2021, 09:51
Ответить

Тут еще важно, что если на случайном блуждании будут пытаться зарабатывать миллионы человек, то среди них надеться 5 % особо успешных про которых скажут «Ну вот они то умеют»

Vatokat

08 ноября 2021, 10:00
Ответить

Из 10 реализаций СБ со средним приращений нуль одна будет в плюсе с вероятностью 0,9999, причем с вероятностью 0,9 будет бОльшую часть времени находиться выше нуля (теорема арксинуса). Поэтому оптимизацией всегда можно найти «работающую» систему на СБ.

А. Г.

08 ноября 2021, 10:15
Ответить

А. Г., да, я немного попытался оценить то, насколько это легко сделать — раз. И два — есть ли вероятность не попасться на это.

Еще небольшой расчет показал, что при одном параметре на СБ без сноса построить систему, обыгрывающую бнх, т.е. зарабатывающую деньги из воздуха, = 0,77. Если добавить положительный снос, то на одном параметре вероятность этого = 0,62. При одном оптимизируемом параметре!

Sergey Pavlov

08 ноября 2021, 10:23
Ответить

Sergey Pavlov, зависит от характера параметра. Вчера уже кидал в один чатик бугагашечку, она легко обгоняет исходный тикер за 1000 итераций оптимизации:

par = Optimize(«par», 0, 0, 1000, 1);
Enable = TimeNum() == 123400;
Buy = Enable and 0.5 < random(par);
Sell = Enable and not Buy;
Short = Sell; Cover = Buy;

Кирилл Гудков