SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
3 параметра
- 08 ноября 2021, 07:53
- |
Возьмём случайное блуждание и проверим на нём всю мощь нашей настойчивости в поиске работающей стратегии.
Первый параметр будет величина моментума, после которой входим в лонг.
Второй параметр это стоп-лосс.
Третий — тейк-профит.
На сгенерированном случайном блуждании с нулевым МО (геомсреднее = 1) устойчиво получаются такие картинки:
или вот так:
Если коротко, то моё монте-карло показало, что вероятность не найти грааль = 0.
Есть нюанс правда. Если в блуждание добавить небольшой положительный снос, то обыграть растущий в долгосроке бнх не получается
с вероятностью почти 1. Типичная картинка выглядит так:
Как говорится, кто ищет, тот всегда находит?
Первый параметр будет величина моментума, после которой входим в лонг.
Второй параметр это стоп-лосс.
Третий — тейк-профит.
На сгенерированном случайном блуждании с нулевым МО (геомсреднее = 1) устойчиво получаются такие картинки:
или вот так:
Если коротко, то моё монте-карло показало, что вероятность не найти грааль = 0.
Есть нюанс правда. Если в блуждание добавить небольшой положительный снос, то обыграть растущий в долгосроке бнх не получается
с вероятностью почти 1. Типичная картинка выглядит так:
Как говорится, кто ищет, тот всегда находит?
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- hft
- just2trade
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- итоги
- итоги месяца
- июль
- канал
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
если у нас много иллюзий — надо их продавать :)
Что ты хочешь доказать? И кому?) Ты и итак это все знаешь и вряд ли тебе нужны доп. доказательства, горе-алготрейдеры тоже это знают по их перегибам на границе IS-OOS. Алго-трейдинг не возможен? — Дак вряд ли ты это имел в виду.
Или это как лузгание семечек для алго-трейдера? — Типа отвлекусь от текущих алго-рутин, порисечу какую-нить ненужную, но прикольную тему). В такой формулировке это вполне себе обоснованное времяпровождение будет). Хотя в последнее время предпочитаю переключаться между полезным и тоже полезным просто между более насущным и более долгосрочно-перспективным.
Еще небольшой расчет показал, что при одном параметре на СБ без сноса построить систему, обыгрывающую бнх, т.е. зарабатывающую деньги из воздуха, = 0,77. Если добавить положительный снос, то на одном параметре вероятность этого = 0,62. При одном оптимизируемом параметре!
par = Optimize(«par», 0, 0, 1000, 1);
Enable = TimeNum() == 123400;
Buy = Enable and 0.5 < random(par);
Sell = Enable and not Buy;
Short = Sell; Cover = Buy;
upd. понял. случайные блуждания