Анатомия свечи

Свеча — знакомая всем форма упаковки информации о движении цены за некий промежуток времени. Для отрисовки свечи достаточно знать 3 параметра — отклонения H, L и C от цены открытия O:


Некоторые гении умудряются по форме свечей и по их сочетаниям делать высоколобые прогнозы на будущее, нисколько не беспокоясь о траектории цены внутри той или иной свечи. Но пост не про это. Пост про статистику.

За окном концлагерь. Идти некуда. Самое время заняться изучением цифр. Это одновременно и успокаивает и развлекает и вроде как делом занят.

Скачал с финама часовик фьюча сбера за 5 лет и посчитал указанные выше три параметра каждой свечи — отклонения H, L и C от цены открытия O. Картина отклонений в интервале от 0% до 1% выглядит так:



Видим практически полную симметрию отклонений. Например:

Отклонение H-О >= 0.2% и/или O-L >= 0.2% от цены открытия показывают 50% свечей.
Отклонение C-O >= 0.2% или O-C >= 0.2% от цены открытия показывают 25% свечей.

На графике, заметно незначительное преобладание отклонений вверх, создаваемое ростом денежной массы. На этом явлении зарабатывают так называемые «инвесторы». Трейдеры могут смело его игнорировать.

А так выглядит график дохода от тейка и убытка от стопа в лонге на открытии каждой свечи:



Например:

Тейк на 0.4% от открытия каждой свечи притащит за 5 лет примерно 27 иксов. Этот доход складывается из двух составляющих — профит от тейка на 0.4% и профит от закрытий свечей от 0% до 0.4%. 27 иксов звучат красиво, но вместе с этим космическим профитом будет не менее грандиозный убыток в -27 иксов от стопа на -0.4% и общая прибыль будет глубоко в заднице за счет проскальзываний и комиссий.

Примечательно, что дальше 0.4% профит/убыток не растут. Например, тейк/стоп на 0.6% почти ничем не отличается от тейка/стопа на 0.5%. Так работает математика. А она — дама строгая))

И ты уже спросишь — А сколько можно заработать, если поставить тейк на +0.4%, а стоп на -0.2%?
И я тебе отвечу — Нисколько. Стоп на -0.2% сожрет 50% всех свечей, половина из которых могла бы дать профит на закрытии выше ноля или на тейке, но вместо этого даст убыток на стопе.

Единственный способ заработать в этой мудацкой симметрии — угадывать движение цены вверх или вниз. Собственно, в этом и стоит игра на бирже))