Блог им. neophyte

О пессимизме относительно алготрейдинга

О пессимизме относительно алготрейдинга

Прочитал заметочку по поводу алготрейдинга.
Загорелся написать о своем опыте, но энтузиазм как-то угас… Тема больно широкая и неподъемная. Осталась только замечательная фраза, которую сказал мне в далеком прошлом мой декан и заведующий кафедрой радиофизики член-корреспондент АН БССР профессор А.М. Широков: — «Не сделать может любой, ты сделай!» Я не помню, по какому поводу это было сказано, но запомнилось навсегда.

Проблемы есть. Главная — велика роль случая.
И работающие стратегии есть, как учитывающие динамику рынка, так и вообще ничего не учитывающие, работающие на чистой статистике.
Но оставь надежду всяк, кто мечтает включить робот и заниматься всякими хорошими делами и безобразиями, к которым расположена его душа.
Вам все равно придется думать и работать, правда это будет немного другая работа, меньше нервов и рутины. И денег тоже не густо. Потому что густо — когда есть 100% гарантия. А ее нет.

P.S. Кое-что из прошлых дел в этой сфере:
1. Механические торговые системы: проектирование и применение
2. Моделирование поведения рынка сахара-сырца и сахара белого и оптимизация системы принятия решений по операциям на сахарном рынке. Отчет по НИР (заключительный),  № ГР 20062173. – Минск: ЗАО «ИНЭП», 2006, 813с.
3. Стратегия с жесткими параметрами без учета конкретной ситуации по старшим трендам при лимите риска на трейд из серии однотипных сделок 25%:

Год удачный: +1183%

О пессимизме относительно алготрейдинга

Год не очень: +271%

О пессимизме относительно алготрейдинга

Год провальный: -47%

О пессимизме относительно алготрейдинга




★2
83 комментария
Возьмите механический метод Ганна, торговля по свингам. Можно элементарно закодить, Рабочий тайминг Н1. На евро стоп не более 20-30 пипсов.
avatar

Matrica, мне ничего не нужно. С помощью своего метода и могу торговать и тренды и свинги и шум.

P.S. Что касается метода Ганна… За ним нет никакой здравой основополагающей идеи, шизофренический бред с точки зрения человека, привыкшего хоть к какой-то строгости и логичности. ИМХО, конечно, может это я чего-то не знаю или не понял.
То же самое относительно Эллиотта, котрым я поначалу сильно заинтересовался. Рынок не железная дорога, чтобы ходить по расписанию Он и не ходит.
ИМХО, в графическом ТА ничего лучше идей Доу за 100 лет так и не придумали — простенько, логично и со вкусом.

 

avatar

Николай Скриган, понял, не читал но осуждаю!  
Механический метод торговли — как раз для тех кто ваще в трейдинге полный ноль. Т.е. дан четкий алгоритм построения свингов, где ставить стопы, как подтягивать, когда входить в сделку. Этот метод как раз для ловли тренда. Знакомый с мобилы по нему торгует, на работе.

Вы просто писали что нет прибыльной алготорговли, я вам подсказал что есть достаточно прибыльные алгоритмы.
По поводу графических идей, вы не работали с коробкой (шаблоном) Ганна, нагляднее и точнее даже у ДОУ нету.

avatar
Matrica, бля, я вам привел три графика, и с прибылью и с убытком.
Нет гарантированной прибыльной торговли.
Ганна, руководствуясь известным правилом, больше не обсуждаю. Мое мнение вам известно.
avatar
Николай Скриган, ок, не вопрос, больше надоедать не буду.
Хотя я суслика вижу!
avatar
Matrica, не сомневаюсь. Почитайте как-нибудь про голубей Скиннера. Весьма поучительный опыт насчет видения.
avatar
Николай Скриган, зачем? Я четкую математику вижу каждый день, уровни по Гану на кв9 считаются за 5 минут, в 90% отработка пипс в пипс, в остальных 10% пробитие не более 10 пунктов на GBPUSD. Модели всегда одни и те же (только пропорция — ЦЕНА-ВРЕМЯ изменяется). Время тоже достаточно легко высчитывается.
Суслик всегда перед глазами.
avatar

Matrica, голуби при случайной подаче корма тоже выработали четкие правила действий :)

P.S. В чем идея Ганна, и на чем она базируется?

avatar

Matrica, на какой основополагающей физической идее, связанной с реальным миром, базируется метод Ганна? Про искусственные, из головы выдуманные, конструкции говорить не надо.
У Доу есть четкие формальные определения параметров движения рынка.
У Эллиотта присутствует хотя бы предположение о психологии масс.
Что у Ганна?

 

avatar
Николай Скриган, у Ганна голая математика (график имеет две координаты Х и Y, значит любое законченное движение можно описать математической формулой и высчитать пропорции будущего движения так же в двух координатах), это если копать глубоко. Если не глубоко, Механический Метод для тех кто не хочет лезть в дебри, конкретные жесткие правила для начинающего трейдера.
avatar

Matrica, ладно. Раз вы для себя что-то нашли и вам это помогает, то хорошо. Пусть цветут все цветы.
Что касается математики отмечу. Математическая теория предполагает:
— набор некоторых исходных аксиом;
— набор объектов, с которыми оперирует теория;
— жесткие правила действий с объектами, повторяемость и однозначность результатов.
Если этого нет, это не математическая теория, а искусство.

avatar
Николай Скриган, у вас в параметре экстремума (хая или лоу), уже заложены все мат. пропорции. Ценовые и временные уровни. Всё перед глазами, есть допустим хай 1.3697, беря этот параметр, находим ценовые и временные координаты. Далее тупо смотрим как ведет себя цена, бежит она по цене (большая скорость) или по времени (медленное движение). Исходя из этого высчитывается конечная точка разворота.
Геометрия 7-8 классов советской школы.
avatar
Matrica, как этот метод переживает Монте-Карло моделирование?
avatar
Diamond, не понял вопроса, с методом Монте-Карло не знаком.
avatar
Matrica, грубо говоря, на определённом участке графика подсовываешь системе множество разных случайных вариаций продолжения движения цены, учитывая историческую волатильность биржевого инструмента. Например, рынок поехал не туда, куда рассчитала торговая система, а в другую сторону и на совершенно другой скорости, либо вовсе начал  неопределённое пилообразное движение.
avatar
Diamond, а, не… Тут все не так. Т.к. нет случайных вариаций. Прошлое движение описано математически, значит и будущее движение будет лежать в строгой определенной пропорции к прошлому.
avatar
Diamond, примерно то же самое в этих построениях вижу и я :)
avatar
Matrica, 
у вас в параметре экстремума (хая или лоу), уже заложены все мат. пропорции. Ценовые и временные уровни. Всё перед глазами, есть допустим хай 1.3697, беря этот параметр, находим ценовые и временные координаты. Далее тупо смотрим как ведет себя цена, бежит она по цене (большая скорость) или по времени (медленное движение). Исходя из этого высчитывается конечная точка разворота.Геометрия 7-8 классов советской школы.

Ключевой вопрос: почему так?
avatar
Николай Скриган, потому что у вас ДВУМЕРНЫЙ график, с координатами Х по цене, и Y по времени. Блин, ну у вас же нет на плоском графике третей координаты, ВЫСОТЫ. Значит оперируем только двумя параметрами.
Короче, два скрина, если и так будет непонятно...





avatar

Matrica, ответ типа «потому что».

Почему я должен строить такие линии на плоскости?

avatar

Николай Скриган, всё… умываю руки. Если вы не можете понять, что угол на двумерном плоском графике, это ВИЗУАЛЬНЫЙ показатель скорости движения. Исходя из прошлой скорости, в обратку цена будет бежать так же с определенной скоростью, которую также можно выразить углом (углами) чтобы было видно визуально.

Суслик перед глазами всегда, но его надо увидеть!

avatar
Matrica, фантазии. ИМХО. Тест Роршаха.
avatar
Николай Скриган, ладно, пошел дальше наблюдать все эти ежедневные закономерности 7-8 класса. Не буду навязываться.
avatar
Matrica, это правильно. :)
Пока нет ответа на ключевой вопрос — нет предмета для обсуждения.
Ответ типа так завещал великий Ганн — не ответ.
avatar
Николай Скриган, вы можете все прочесть, проверить сами и убедиться что всё это работает (геометрия, она же математика, никогда не врет). На блюдечке полный алгоритм никто не даст, копали все сами, это одно из самых жестких условий понимания Ганна. 99% к сожалению быстро сходят с пути.
avatar

Matrica, пробовал читать лет 20 назад. Мешает математическая культура. Я в этом методе не вижу теоретической основы всех построений. Поэтому тут нет науки. Голая эмпирика со всеми проблемами случайности. Если конечно у вас не 100? прибыльных сделок.

 

avatar
Николай Скриган, как может мешать математическая культура, если там сплошные цифры? Мне наоборот потребовалось время, чтобы его примеры выстроить в четкую логическую цепочку. Ни разу не математик.
P.S. — может вам не хватило опыта работы с его шаблонами 54, 90, 144? 
Как только совместите пипсы и время (угол) движения, на графике, многое станет понятным.
Эту ошибку совершает большинство, сморят примеры в книге, и не делают эти же построения на графике.
avatar

Matrica, я вам выше написал по пунктам. :) 
Шаблоны и прочая фигня — это голая эмпирика. Если конечно нет 100% прибыльных сделок

avatar
Matrica, 
(график имеет две координаты Х и Y, значит любое законченное движение можно описать математической формулой и высчитать пропорции будущего движения так же в двух координатах)

Это сильно. :)
Любой лист бумаги с любой загогулиной имеет две координаты. Но причем тут математика?

avatar
Николай Скриган, хм, если у нас такие спецы везде, мне страшно за нашу науку… Даже по картинкам суть уловить не могут.
avatar
Matrica, математика — это не картинки. Это система аксиом и правила действий.

avatar
Николай Скриган, так чего проще, движение в пипсо-барах, переводите в определенный числовой параметр, в стандартной сетке координат (шаблон Ганна). Обратное движение будет заканчиваться в строго определенных точках этого шаблона (единая сетка координат). Строже правил не предумаешь. Приведите цену к единой шкале измерений.
avatar
Matrica, 
движение в пипсо-барах, переводите в определенный числовой параметр, в стандартной сетке координат (шаблон Ганна). Обратное движение будет заканчиваться в строго определенных точках этого шаблона (единая сетка координат).
т.е. основная гипотеза заключается в том, что так должно быть. А откуда это следует? Или это принимается за непреложный постулат?
avatar
Николай Скриган, это следует из трудов Ганна, которые были проверены собственной работой на истории, прогнозированием будущего разворота и совпадением результатов. Вы можете усиленно не замечать суслика, НО ОН ВСЁ РАВНО  ЕСТЬ!
avatar
Matrica, вы так и не смогли сформулировать то, что я прошу.
 
P.S. Есть замечательное правило: чем гуще нарисованы линии на графике, тем больше шансов, что цена на какую-либо из них попадет, и тем быстрее это попадание случится. :)
Особенно, если не требовать точного попадания.
avatar
Николай Скриган, я просто не понимаю чего вы просите? 
В трудах Ганна говорится и приводятся примеры, что любое будущее движение, будет лежать в определенных строгих геометрических пропорциях в к прошлому движению. Так же у него приводятся примеры, что удобнее для этого чертить углы на графике, с заранее заданной скоростью движения. Иными словами он работал в системе координат Х и Y.
Как правильно считать скорость углов, так же были примеры.
Что конкретно вы от меня хотите? Показать пошаговый алгоритм, что считаем, что смотрим, и т.д. т.п.? Увольте, до этих действий каждый должен докопаться сам. Подсказки даются, но не полные.
avatar
Matrica, угу. Я это понял. Тока не выполняется это в общем случае. Как и множество других построений. И чаще не выполняется, чем выполняется.
avatar
Николай Скриган, всегда выполняется. Т.к. есть такое понятие — ВРЕМЯ вышло. Но это надо показывать.
avatar
Николай Скриган, пф… Вы хоть прочтите, почему именно эти углы, и почему их так много на графике. Это универсальный шаблон, вы же не привередничаете, что на логарифмической линейке очень много черточек и циферок? Можно наверное было бы одну черточку нарисовать и что-то там пытаться вычислить. Но их там много, и все они нужны. Так и тут. Важен угол прошлого падения, посмотрите мои скрины, там специально его выделил. Новое движение смотрим по такому же углу.
Это же элементарно, Ватсон!
avatar
Matrica, вопрос закрыт.
avatar
Matrica, типа как на рисунке? Контрольная цель по амплитуде и по времени на шаг вперед? В этом базовая идея, если не вдаваться в детали?


avatar
Николай Скриган, да, типа этого. Только решением тупо в лоб, у вас будет приличный люфт.
avatar

Matrica, не важно. Это идея, которая положена в основу метода. О ней я и спрашивал. Верна она или не верна — вопрос отдельный. Но она есть. Остальное — это дело техники. Ганном я вряд ли буду заниматься.  Но чтобы развивать и понимать, надо от чего-то отталкиваться. 
Мой метод тоже с индикатора в 100 строк программного кода вырос в комплекс программ строк 5-6 тысяч. :)

 

avatar
Николай Скриган, 
Мой метод тоже с индикатора в 100 строк программного кода вырос в комплекс программ строк 5-6 тысяч. :)
Спецом посмотрел. 488 строчек кода с комментариями и пробелами для МТ4. И работает на всех активах, на всех таймфреймах. Правда есть одно НО. Параметры приходится забивать руками. Раз в день, неделю, или месяц.
avatar
Matrica, ну у меня это 5 индикаторов и два робота.
Индикаторы не большие. Роботы основной объем тянут.
avatar

Николай Скриган, робот по ММ (механическому методу), будет содержать не более 1.000 строк кода, и работать на любом рынке (тренд или флет). Рентабельность в среднем 50% в месяц на том же еврике.
Но интереснее кодить (разрабатывать ТЗ) под более точные вещи.

avatar

Matrica, 

Посмотрел немного по Ганну, пришлось лезть в книги, чтобы сформулировать для себя основополагающую идею. Гипотеза очень проста и не вызывает абсолютно никакого внутреннего противодействия и несогласия: рынку чтобы пройти определенный диапазон цены в среднем нужно примерно одно и то же время.

Я обычно ничего не использую, кроме своих индикаторов, а тут не удержался, добавил сетку Ганна, как инструмент оценки целей по времени и амплитуде на ближайшую перспективу. 

avatar
Николай Скриган, так у Ганна все просто и понятно! Рад, что сумел вас заинтересовать снова его перечитать. Если есть мт4, могу поделиться бесплатным индикатором коробки, делали для себя, вылизали на все 100%. Удобнее не найдете.
avatar

Matrica, сорь, я пытался добиться от вас примерно этого: «рынку чтобы пройти определенный диапазон цены в среднем нужно примерно одно и то же время», т.е. конкретики, а не рассуждений про то, линия на плоскости — это математика. :) Не обижайтесь тока. Я привык к строгости рассуждений, особенно там, где говорят про математику.
И не от тупости требовал, а от того, чтобы понять, что положено в основу, какая идея. 

P.S. Я его не читал Ганна в прошлом, да и сейчас вряд-ли буду. 
В прошлом отбило всякую охоту упоминание про угол 45 градусов. На мой вопрос про изменение масштаба времени никто (представьте себе — никто!!!) не мог дать внятного ответа.
Сейчас мне уже ничего не нужно. Идея ясна. А как ее применить — дело техники.

avatar
Николай Скриган, 
На мой вопрос про изменение масштаба времени никто (представьте себе — никто!!!) не мог дать внятного ответа.
Вам никто никогда не даст внятного ответа про ВРЕМЯ. Т.к. именно в правильном масштабе вся суть. Иными словами, как считать масштаб по времени, разглашать никто не будет, до этого каждый доходил сам. В среднем от 3 до 10-ти лет поисков.
avatar
Matrica, нет тут никакого секрета, если известна основополагающая идея. :)
avatar
Николай Скриган, нет так нет, спорить не буду. Только что-то, кто изучает Ганна, как раз над правильными расчетами и бьются.
avatar
Matrica, те, кто работает другими методами, тоже пытаются найти регулярность в случайном рынке. Я перед собой таких задач не ставлю, работаю в мире случайности :)
avatar
Николай Скриган, так рынок не случаен, он достаточно легко предсказуем.
avatar
Matrica, все зависит от того, что понимать под предсказуемостью и под случайностью. Все дело в терминах, как и с идеей было. :)

avatar
Николай Скриган, если сильно упростить. 
Предсказуемость — определение силы тренда относительно угла 1х1, расчет точки разворота при слабом движении.
avatar
Matrica, мля. Снова игра словами....
Давайте не будем продолжать.
avatar
Николай Скриган, 
«рынку чтобы пройти определенный диапазон цены в среднем нужно примерно одно и то же время»
С одной стороны верно, с другой, если попробуете считать в лоб, вылезет много косяков.
avatar
Matrica, это уже детали. На то нам и даны мозги, чтобы понимать, что делаешь и зачем :)
avatar

Matrica, вы так упорно говорите про математику, и уже начинаете переходить на личности, что не могу не спросить: у вас какое образование и по какому профилю?

Я радиофизик, кандидат наук в области обработки информации, в частности, тех самых двумерных графиков. И я понимаю, о чем говорю и чего хочу от вас добиться.

avatar
Николай Скриган, для начала. Угол на графике (листике в клеточку) можно описать математическими функциями? Типа стартовая точка столько то КЛЕТОЧЕК по шкале цена, и по шкале время. Конец угла на такой то точке по цене и по времени? Или это не математика (геометрия)? Если нет, тогда зачем спрашивать о моем образовании?
avatar
Matrica, а все-таки? Только честно.
avatar
Николай Скриган, Ленинградский Электротехнический Медицинский техникум, и то не окончил, в армию забрали.
avatar
Matrica, смотри ты, какое интересное учебное заведение.
Ладно, давайте закончим нашу дискуссию.
На досуге посмотрю внимательнее.
avatar
В самом крутом году просадка 33% от капитала, в самом убыточном 72%. В системе есть сокращение размера позиции при наступлении более рискованного состояния рынка? И если убрать из системы шорты, станет ли торговля стабильнее?
avatar
Diamond, заложен риск трейда 25%. Два убыточных трейда максимального размера  подряд — просадка до 44%.
Если риск уменьшить, то и просадка будет меньше.
avatar
Николай Скриган, а если будет 10 средних убыточных трейдов подряд?
avatar
Diamond, перемножьте риски и получите сами. 
avatar
Николай Скриган, не собирался спорить. Просто странно, что система допускает такую просадку, при которой дальнейшее восстановление капитала может быть затруднительным. С другой стороны, при меньших рисках сложно представить более +1000% годовых.
avatar

Diamond, вы просто не знаете внутренней кухни алгоритма.

Риск на сделку — 5%, риск на трейд с группой однотипных сделок — до 25%. 
В трейде может быть от 1 до 5 и более сделок с суммарным риском (по стопу, который подтягивается) до 25%. По стопу трейд практически никогда не кроется, кроется по сигналу закрытия. В тесте максимум убыточых сделок подряд 4, т.е. это меньше максимального объема одного трейда.

avatar
Matrica, Элдер в своей книге пишет, что встречался с потомком Ганна, и тот сказал что сам гуру никогда с рынка не зарабатывал, а деньги делал на продаже своего бюллетеня.
avatar
Михаил К., на заборе тоже написано, а там дрова лежат! Чем старее становлюсь, тем больше поражаюсь человеческому невежеству. Есть труды, есть примеры, есть русскоязычные форумы…
Продолжайте верить, что вас обманывают. Это так же просто, как лежать на диване. Т.к. никто вам не покажет всё, работать (ДУМАТЬ, считать, чертить) придется самостоятельно. А этого 99.99% не умеет.
avatar
Matrica, а я думал! Думал и пришёл к выводу, что теории Ганна (или Эллиотта и прочих) не могут даже гипотетически работать, так как подразумевают, что события в жизни происходят не стихийно, случайно, а в соответствии с неким порядком. Причём, в данном случае, степень упорядоченности и предсказуемости должна быть очень велика. Я в это не верю. Рынки растут или падают не по волнам Эллиотта, или лучам Ганна, коррекции не совпадают с уровнями Фибоначчи. И не должны — потому что рынки — это хаос. По большей части. А пытаться увидеть скрытый порядок за случайными явлениями — что? Правильно, шизофрения. 
avatar
Михаил К., вы все перевернули с ног на голову. В мире нет ХАОСА, все упорядочено и работает так как и должно, с большой точностью. Хаос в головах от недостатка образования, или же от лени. Только собственная лень мешает увидеть как всё устроено и работает. В этом кроме вас, никто не виноват.
P.S. — когда я начинал изучать Ганна, много чело не было в свободном доступе. Ни нормальных индикаторов (чтобы не руками углы строить), ни скринов с примерами. Сейчас все это есть, надо только взять и изучить.
avatar
Matrica, пожалуйста, посоветуйте книгу по методу Ганна. Заранее благодарю. 
avatar
Михаил К., точно. Все хорошо видно, но на истории. А на правом краю графика…
avatar
Николай Скриган, как практик. На что вы потратите 99% своего драгоценного времени?
На объяснение машине, какие экстремумы брать для текущего расчета (начальное движение), и для анализа в будущем. Оставшийся 1%, это уже такая мелочь!
avatar
Виталий Кольцов, логичность должна быть в идее, если на ее основе строится торговый алгоритм для автомата. Даже в сетке и в мартингейле есть своя идея и своя логика. А грубить невежливо. Можно нарваться на ответную грубость или на бан.
P.S. Я Вас конкретно о чем либо спрашивал? Без спросу всех учить жизни обычно бросаются самые недалекие, место которых в самом начале кривой Даннинга-Крюгера? 
avatar
Виталий Кольцов, 
а тем кто поглощен идеями Ганна -  я бы как раз наоборот посоветовал изучить логику Канта  и применить ее к рынку…
Сразу возникает вопрос — ЗАЧЕМ применять логику Канта, если Ганн в своих рудах между строк, через примеры отлично показал свою логику действий и анализа? И ведь она зараза работает всегда и постоянно, на любых инструментах и на любом графике, хоть м1, хоть годовой график.
Иными словами, если все можно объяснить терминологией школы, зачем тоже самое пытаться объяснять с точки зрения академии, через более сложные формулы?
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн