Блог им. AlexeyPetrushin

Расчет Критерия Келли методом Симуляции Монте Карло

Критерий Келли, также известный как магическая формула, баланс риск/прибыль, оптимальная ставка, и что Баффет называет правилом N1.

Расчет Критерия Келли методом Симуляции Монте Карло

Расчеты на английском я продублировал их на русском в видео.



У видео есть вторая часть где больше обсуждений что такое Критерий Келли и некоторые его вариации и альтернативы.

Если заметите неточности или ошибки, пожалуйста дайте знать :).
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.3К | ★5
2 комментария
+1
Хорошее исследование, только как его применять в реальной торговле? В большинстве случаев в торговле актив не проходит 100 процентов до тейк профита.
avatar
ВГ
vitgra, спасибо. Использовать этот подход в реальности не всегда получается, я коснулся во второй части сложностей которые возникают в реальности, но все таки иногда можно составить приближенную модель и запустить симуляцию, нужно думать как составить модель для такого случая.
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Еженедельный обзор долговых рынков
Недельный обзор долговых рынков
Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в...
Фото
ЦентроКредит
13:19
⚡️ 25 августа Займер объявит результаты II квартала
Через неделю, 25 августа, Займер опубликует финансовые результаты II квартала 2026. По традиции вместе с раскрытием мы проведем вебинар, на...
Фото
Займер
12:10
Рубль выглядит ослабленным
В 28-ю годовщину девальвации 1998 года пара USD/RUB на внебиржевых торгах поднялась до 87, а пара EUR/RUB превысила 98. В свою очередь, пара...
Фото
Freedom Global
16:31
Фото
Рубль вниз - дивиденды Сургутнефтегаза вверх. Что ждём по итогам 2026 года?
Доллар и юань обновляют годовые максимумы против рубля. От июньских минимумов рубль ослаб почти на 20%, и валютный фактор вновь становится одним...
Фото
Александр Антонов
22:03

полезные записи за 24 часа

★8 4 Куда делось более триллиона долларов
★8 20 Вклады vs ОФЗ Август 26
★6 0 40% в Облигациях Рейтинга АА
★5 76 Утекают последние шансы на инвестиции: последний вид активов
★4 40 Ухожу в оффлайн. Часть 2. Забрал рубли.
★4 4 Рубль вниз - дивиденды Сургутнефтегаза вверх. Что ждём по итогам 2026 года?
★3 80 USD/RUB. Рубель, Ти Края Видищь?, или Махро-Сухарный Ренко-Взгляд.
★3 7 Минфин США включает тайный принтер: как Скотт Бессент использует ФРС для спасения иены 🤫💵
★3 6 Теперь еще и рубль ... Минфин купил валюты на 46% от всего, что продали экспортёры
★3 0 Затраты крупнейших технологических компаний на ИИ могут быть больше, чем кажется
+110 31 Азия. Вторник.
+108 45 У Ивана был 1 доллар
+80 4 Рубль вниз - дивиденды Сургутнефтегаза вверх. Что ждём по итогам 2026 года?
+80 11 Идём на новые минимумы. Акции и инвестиции
+78 80 USD/RUB. Рубель, Ти Края Видищь?, или Махро-Сухарный Ренко-Взгляд.
+73 76 Утекают последние шансы на инвестиции: последний вид активов
+73 55 Шиза с ценами на GPU
+65 6 Ситуация на текущий момент
+64 18 По-моему, это просто коррекция
+63 2 Интер РАО. МСФО Q2 2026г. Всё таки ещё рано…

самые обсуждаемые сегодня

51к ВЭБ РФ уволил главного экономиста после публикации его рассуждений
38к Уровень фондов сбер сбережения, втб инвестиции и прочих мойш орловских
35к Можно бросить учёбу и разбогатеть.
31к Азия. Вторник.
30к Про золото. Вы сейчас торгуете от лонга?.. Почему?
26к Недвига - капитал?
18к По-моему, это просто коррекция
12к Нефть наше все !
10к 💊 Пока лечу со съемок Озон Фармы, как обычно, несколько мыслей, пока свежо
10к Нарратив и Тема

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн