Чтобы понять мысль А.Г. мне потребовалося время (жирафы, видимо, и то быстрее соображают)

wistopus, А что такое

которые имеют сумму положительных приращений за период

Много раз слышал, пытался понять так и не понял… это темп роста, количество раз роста, время роста за период(например одни растут в общем 8 месяцев в году, другие 4 месяца в году)… Шо таке за зверь?.. сумма положительных приращений

Двоечник, да все это полная пурга. Все сделали себе кумира и бояться признаться в этом. А еще его адепты начнут всех в ЧС кидать. Человек на контракте у биржевой пропаганды!!! Чем больше пурги, тем больше адептов.
Читайте справочники!!!!
1. Совпадение — пересечение независимых событий, одноразовая связь.
2. Случайность — совмещение независимых событий, неустойчивая связь.
3. Тенденция (тренд) — устойчивые связи.
4. Закономерность — постоянные связи.
А теперь прочтите его фразу «У случайного блуждания закономерность постоянна» — полный бред.
Получается: у неустойчивых связей — постоянные связи. ППЦ.

Василий Федорович, э-э как бы уровень знаний разный  и соответственно я не могу понять Где правда а где кривда.....
и я своим деревенским мозгом понимаю что пропаганда должна быть ближе к народу и понятней… типа покупай растущее, продавай падающее… вроде и правда, но тонкостей хватает чтобы делать и противоположные вещи....
Нов  принципе с А.Г согласен.на своём опыте могу сказать так, если покупаешь случайные бумаги.закономерность такой покупки постоянна, в том что результат не предсказуем....

Что за справочники?.. хотя без примеров мне будет или не понятно или запомню только до вечера… Но один самый лёгкий справочник? Из статистики так понимаю?

Двоечник,
1. изучайте терминологию:
система, прогнозирование, методы, моделирование, функция и т.д.
2. «Кому выгодно?» — автор текстов — он ваш родственник? Зачем ему делать вас успешным? Конкурента из вас сделать?

Василий Федорович, Спасибо за терминологию...
А почему если что-то дать, то это обязательно сделает вас успешным?.. это редко бывает… но можно давать общие понятия и это вообще ничего не значит… ну расскажите мне что такое функция, это сделает меня успешным?....
Но думаю каждый успешный в чём то человек… со временем даёт ту информацию… которая для него является простейшей, давно пройденной и не представляющей ценности а для другого это информация требует изучения, понятия и познание её как итог успешности…

Двоечник, это не обязательно сделает вас успешным, но это обязательно спасет вас от разорения.

Двоечник, в простоту не верят образованные люди, для них придуманы более заковыристые темы, типа опционов и подобного… Чем заковыристее, тем сложнее отказаться от нее…

GoGo, да и у умных и не очень умных… всё одинаково… и те и те превращают заковырестые тему в простейшие для себя… просто кто-то останавливается на таблице умножения, кто-то на логарифмах а кто-то на теори случайных процессов....
Для одного вы образованный а для другого вы неуч…

Василий Федорович, зачем объяснять объективную случайность наличием или отсутствием непонятных «связей»? 

Откройте любой справочник по теории вероятностей и прочтите главу о процессах с независимыми приращениями.  И увидите, что случайно выбранная траектория такого процесса с положительным средним приращений  растет безо всяких «связей». А с отрицательным, наоборот, падает. Чем не «закономерность»?

Да что процессы. Смоделируйте независимое бросание монетки с вероятностью «орла» 0,55 и попробуйте на 2-3 экспериментах по 1000 бросаний получить последовательность с числом «решек» больше, чем «орлов». Не получите. И чем это не закономерность?

Напомню простейшую теорему теории вероятностей: любая функция от случайной величины — случайная величина. 

Что это значит? А то, что если в своих решениях мы опираемся на случайные факторы, то и результат наших действий — случаен. Это трудно принять, но это факт.

А. Г.,
Устойчивый рост — это тенденция (тренд), а не закономерность.
См. терминологию выше.

Василий Федорович,  если каждый такт в плюс, то безусловно, а если устойчиво только за  много тактов, то это вполне может быть порождением случайности. Я же указал на разделы теории вероятностей, из которых следует такая закономерность.

А ведь в них по определению нет никакой зависимости.

А. Г., дааааааааааааа… этого блогера читать не возможно.
это не научный текст, это какой-то генератор случайных слов!

А. Г., и поэтому такие смещения, внешне похожие на тренд, трендовыми ТС часто не берутся.

А. Г., то есть вся наша жизнь — случайность? И мы никак не можем на неё повлиять?

Богатоброд,
1. ну не умеет человек ни тексты писать, ни преподавателем быть,
ну не дано, бывает такое! Зачем других мучить?
2. пусть найдет помощника, пусть за него тексты кто-то пишет, что тут такого? ни чего плохого.
3. А насчет «вся наша жизнь — случайность?» — вы затронули крупнейший вопрос человечества. Два течения в одной религии разделились: одни говорят — 100% все предопределено, другие говорят 50% — определено, 50% — зависит от человека (право выбора).

Василий Федорович, это что за религия?

Богатоброд, читайте, ищите сами, а то если назову, разжигание припишут.

Василий Федорович, лень.

Богатоброд, случайность не отрицает неравновероятности. Независимое бросание монетки с вероятностью «орла» 0,55 — это тоже случайность.

А события в нашей жизни конечно имеют  случайную составляющую, иначе бы мы знали наперед все, что с нами произойдет в будущем. Я вообще считаю, что на Земле существует одна глобальная объективная случайность: результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора. А так как отдельный индивид зачастую напрямую зависит от подобных результатов, то значит и в его жизни присутствует случайность, так как функция от случайных величин — случайная величина, кроме конечно функции — константы.

А. Г., 

одна глобальная объективная случайность: результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора

Свобода выбора на 99.9% зависит от навязанных обществом стереотипов и предсказуема))
И, чем больше количество «выбирающих» людей, тем более стабилен прогноз.

Василий Федорович, у любого фиксированного случайного распределения параметры его (коли они фиксированы) постоянны. Если угодно, это можно считать постоянной связью. В данном случае А.Г. постулировал положительное матожидание. Ну, коли оно фиксировано и положительно, то и постоянно.  
Математики часто называют связью фиксированную функциональную зависимость. Например, для двух переменных зависимость(связь) X^2+Y^2 =1 определяет границу единичной сферы в двумерном пространстве. 

SergeyJu, воооот, совсем другое дело,
читаю и радуюсь, все понятно, хотя и не согласен.

Василий Федорович, палитесь, отвечая на математические выкладки «гуманитарными» комментариями. Давайте ответные формулы и теоремы.

monte_carlo, инженер конструктор-технолог ЭВМ — слово «гуманитарий» в своем дипломе я не вижу. А как настоящий технарь, я должен подготовится к квалифицированному ответу, ну если есть время и желание.

Василий Федорович,

А как настоящий технарь, я должен подготовится к квалифицированному ответу//

 Хорошо бы. А то пока смотритесь в разных весовых категориях с математически подкованными людьми.

monte_carlo, математик? да хоть Нобелевский лауреат, точнее Абелевский.
1. математик — еще не прогнозист (обратное — да),
2. математик — еще не аналитик (обратное — да),
3. математик — еще не алгоритмист (обратное — да),
4. математик — еще не психиатр.
Вообще то я не девочка, что бы волноваться как я смотрюсь. :)

Василий Федорович, понятно. Квалифицированный ответ оппонентам нет желания писать.

Василий Федорович, ну «гуманитарием» Вас действительно зря назвали. Именно среди инженеров большинство людей не понимают, как могут происходить события без строгих причинно-следственных связей. А наибольшая доля  людей, которые уверены, что события могут иметь место и без причинно-следственных связей вовсе не среди математиков, а среди физиков, занимающихся изучением макро- и микромиров.

Наверное Вы знаете о таком парадоксе, что создатель аксиоматики теории вероятностей — академик Колмогоров не верил в  объективную случайность, как полное отсутствие точного прогноза пока ненаблюдаемого, и чтобы «совместить ежа с ужом» предложил теорию сложности. Суть последней в том, что точный прогноз пока ненаблюдаемого всегда существует, но мы просто не можем его вычислить до наступления события и потому все непросчитанные варианты полагаем случайными и равновероятными и начинаем применять теорию вероятностей.

А. Г., я инженер конструктор-технолог окончивший духовную семинарию. Что вы лезете ко мне со своими бездарными текстами? Это не ваше дело, как меня кто-то называет. Ваш уровень профессионализма я знаю. Мне ваше мнение не интересно. Не надо обращаться ко мне на прямую.

Василий Федорович, вообще то это Вы обратились первый раз ко мне напрямую и вопросы, изучаемые в духовной семинарии, к нашей дискуссии не имеют никакого отношения. Вы явно плохо в ней учились, если допускаете такие высказывания.

wistopus, Не тут. всё гораздо тяжелее… это я думаю всем понятно, что покупать надо лучшие компании.что надо сравнивать, мы и сравниваем по р\е  и т.д… ведь там то же выбираешь лучшие… а методика у всех немного разная поэтому грааля у вас нет… есть просто методика разная....

Ведь согласись, что твои данные по задачи могут решать разными методиками и выбор по каким критериям у всех может быть разный… дневное приращение или недельное?.. думаешь что результаты будут одинаковые?.. а уж в дебри заведут разными путями… приращение, по количеству дней, по проценту в день, по общему проценту за год… и т.д....

Но у большинства.куда я себя отношу, проблема в том что мы даже не будем этим занипматься… тупо из-за всяких формул.где это всё считать.откуда брать данные и ещё с десяток причин чтобы это не делать… это займёт слишком много времени, а не у всех это время есть… просто кто ладит с математикой, статистикой, анализом… те будут этим заниматься… а большинство?.. точно нет… а меньшинство пойдёт разными путями а в дебрях результаты будут такие, что… великолепные результаты будут у 0.1% от всех трейдеров на рынке(цифры случайны)....

Хотя статистика нравилась когда был маленьким, но после того как начали применять её к практике.т.е к анализу, напрмиер хоз.деятельности....

GoGo,  уж в чем-чем, а в теории вероятностей я не «блуждаю». Другое дело, что прекрасно отдаю себе отчёт, что цены случайны, но нестационарны. И потому сформулированное в корневом топике утверждение не о рынке, а именно о случайном блужданим.

А. Г., Если утверждение не о рынке, то почему автор топика говорит про бумаги? А потому что натягивает сову на глобус(ТеорВер на рынок). И вы (ваша активность на этом ресурсе) этому способствуете.

GoGo, потому что я, например, считаю (и имею на то основания в виде анализа), что ~75% времени цены дневок S&P500 и индекса РТС представляют из себя случайное блуждание со средним нуль.

А случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого. И другой человеческой науки, кроме теории вероятностей, изучающей эту ситуацию — нет. А человека, который точно мог бы точно предсказать даже знак будущего изменения цены в любой момент времени, я не знаю.

А. Г., Применять научный подход к рынку — это ошибка. С таким же успехом можно и астрологию-нумерологию применить и будет такой же результат.
 Сколько математиков поглотили опционы и не сосчитать.

GoGo, 

Применять научный подход к рынку — это ошибка. С таким же успехом можно и астрологию-нумерологию применить и будет такой же результат.

Вы приравниваете многовековую человеческую науку к «астрологии-нумерологии»? Ну с таким утверждением спорить невозможно: мы перешли в область веры, а не знания.

А. Г., 

Вы приравниваете многовековую человеческую науку к «астрологии-нумерологии»?

   Применительно к рынку да. 
 Вы же не можете применить закон Гука при расчете сечения  электрического провода, потому что это абсурд. Вот и тут так же.
 

Богатоброд, Первый коммент огонь.

Дополню. В части утверждения про ~75% времени я далеко не первооткрыватель. Подобные исследования с похожими выводами делались еще до моего рождения. Разве что методика исследования — авторская.

А. Г., "~75% времени цены дневок S&P500 и индекса РТС представляют из себя случайное блуждание со средним нуль" — это можно считать закономерностью, на которой можно построить алгоритм-Грааль?

GoGo, неплохо бы поучиться прежде, чем писать.

SergeyJu, 

В бар заходит бесконечное количество математиков.

Первый просит литр пива. Второй просит пол-литра пива. Третий просит четверть литра пива.

Бармен кричит «Прекратите!» и наливает два литра пива.

GoGo, Ваше образование остановилось на стадии рассказывания несмешных анекдотов? 

SergeyJu, немножко смешной)

TrendFriend, только непонятный. Почему бармен налил 2 литра?

SergeyJu, почему не смешной, человек понимающий математику работает барменом. Забавно.

GoGo, понимающий на уровне средней школы. Действительно, небывалый случай. 

wistopus, наконец-то народ начал научный подход применять, а не биржевую пропаганду слушать.

wistopus, смартлаб в очередной раз открыл для себя средние, ну все держись Баффет ))

Rostislav Kudryashov, 

Да при чём тут теория вероятностей!?
Откройте в Квике месячные бары индекса ММВБ. С 01.09.1997  по 02.08.2021 за 23.9342 года рост от 100 до 3771.58 — в 37.7158 раза. 

Построить случайное блуждание с аналогичным показателем роста от в 35 до в 40 раз за такой же период — это работы на 5 минут. И как на основании только показателя роста (!) отличить одно от другого?

А. Г., 10:37 ага, математики могут построить тысячи моделей. Но только шарлатан будет уверять, что именно его модель соответствует реальности. Как например, некий профессор из Лондона, чья модель погибели человечества от КОВИДа подвигла премьера Бориса Джонсона на капитуляцию перед химерой.

Rostislav Kudryashov, любое суждение о внешнем процессе — человеческая модель. Разница только в том — это субъективная модель или модель, основанная на человеческой многовековой науке.

Поэтому во втором случае мы можем лишь доказывать соответствие параметров модели и реального процесса и не более того.

И, кстати, я никогда не утверждал, что теория вероятностей даст нам ключ к решению. Увы, она лишь может дать достаточно точный ответ: мы на правильном пути или туфтой занимаемся

smart-lab.ru/blog/623379.php

А. Г., прежде чем апелировать к человеческой многовековой науке, вы бы удосужились её изучить и понять. 

tex, а что «непонятного» в том, что

случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого

и

единственная человеческая наука об этом — теория вероятностей.

Хотите обсудить ее аксиоматику? Нет проблем

smart-lab.ru/blog/385168.php

А доказать, что цены неслучайны, можно только одним способом: построить точный прогноз знака их будущего изменения в любой момент времени. Готовы предоставить такой прогноз?

А. Г., Уважаемый А.Г., вот то, что Вы написали в этом комменте, есть основа околорынка и инфоцыганщины, которая опутала весь трейдинг.Вижу, что Вы делаете это искренне, поэтому я всегда и был убежден в том, что делаете это Вы не по злому умыслу, а по незнанию. 
 Теперь по сути. Вы по сути манипулируете понятиями, что понятно для околорынка.«случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого» О случайности чего вы говорите? Из контекста следует, что о случайности цены. Но я пришел в трейдинг, чтобы зарабатывать!!! Причем здесь случайность цены??? Меня деньги интересуют!!! Тогда следует говорить о случайности прибыли за промежуток времени. И Вы будете утверждать, что это величина случайна, да еще является случайным блужданием??? По сути Вы так и делаете своими комментами, поэтому я и делаю вывод, что в трейдинге Вы дилетант. И вообще, если ктото из ищущих будет это читать, то именно это утверждение(важно не направление приращения цены) и является отправной точкой к успешному трейдингу.
   Далее, «единственная человеческая наука об этом — теория вероятностей» Опасное и очень заносчивое утверждение. А как же фрактальная геометрия? А Астрология? Да и в принципе много чего еще… Или они для Вас не существуют?
   " Готовы предоставить такой прогноз?" — ну это мулька всего околорынка, абсолютно уверен, что Ваша замануха начинающих трейдеров с этого и начинается))) Могу сказать Вам на это только одно: трейдинг это зарабатывание денег из рыночного движения цены. Чтобы это делать прогноз направления приращения( ведь это Вы называете прогнозом)) имеет далеко не первое значение. Для прибыльной торговли необходима точка с коротким, очень коротким стопом(а лучше вообще без стопа) и большим размахом хода. Поэтому Ваш вопрос не из области трейдинга и ко мне как трейдеру отношения не имеет, т.к. ответ на него мне абсолютно безразличен.

tex, 

1. Фракталы, применительно к рынку, имеют погрешность. А это значит, что они не дают точного прогноза. И эту погрешность НУЖНО изучать именно посредством теории вероятностей. Про астрологию ничего не скажу, я ее действительно не знаю. Тут Вы меня «поймали» на незнании.

2. Именно из теории вероятностей следует, что при бросании независимой монетки с вероятностью «орла» 0,55,  вероятность получить на 1000 бросаний «решек»  больше, чем «орлов», меньше 10^-3. Чем не способ заработка — ставь все время на «орла»? Но случайность никуда не делась. Так что заработок и случайность вовсе не несовместимые вещи.

3. Заработки на скальпинге, hft, интрадей — у этого всего и «растут ноги» из некого аналога п. 2. Непонимание и отрицание этого — это и есть  дилентанизм. К тому же у всего подобного очень ограниченная емкость.

4. Попробуйте применить Ваши рекомендации про стопы и движения, например, к торговле только по ценам закрытия дневок S&P500 или индекса Мосбиржи.

А. Г., Ну вот уже в который раз в дискуссии Вы показываете неспособность вникнуть в суть диалога. Я Вам по Фому, а Вы, как пономарь, про своего Ерему))) Это и есть настоящий дилетантизм. Объяснил же Вам, что для успешного трейдинга Ваш прогноз и его случайность не важны, вдумайтесь еще раз!!! Не надо манипулировать определениями и понятиями.
   Про фракталы опять манипуляция с Вашей стороны. Фрактал погрешности иметь не может по определению, т.к. это целостная структура. Он или есть или его нет))) Поэтому только на этой основе и можно строить эффективные торговые системы. Ну а Ваше утверждение про изучение «погрешности фрактала» с помощью ТВ вообще у понимающих людей кроме смеха ничего вызывать не может)))
   Про манетку рассказывайте на околорыночных семинарах, т.к. только там есть люди, которые видят связь между ней и рыночным движением. 
   Когдато люди на полном серьезе представляли вселенную как хаос, но теперь это утверждение вызывает улыбку. Так и Вы со своей монеткой выглядите))) 
   Пункты 3 и 4 не буду комментировать, т.к. они являются следствием Вашего непонимания нашего диалога.

tex, 

1. На Ваше " Но я пришел в трейдинг, чтобы зарабатывать!!! Причем здесь случайность цены??? Меня деньги интересуют!!! " я и отвечал в п. 2.

2. Про фракталы имелось ввиду их наложение на цены, а фрактал сам по себе. Можете доказать обратное: такой погрешности нет? Ну-ну.

3. Неоднократное употребление слова «околорынок» не делает Ваши утверждения умнее.

А. Г., 1. Нет в п,2 ответа, т.к. ТВ не может на это ответить при системном зарабатывании. Точно так же как она не может ответить на вопрос как торговать без просадок. Но ВЫ с завидным упорством привлекаете ее к доказательству этого. Какой вам от этого пустословия прок?
2. Я не буду гадать что вы имели ввиду, но если Вы говорите красное, а при этом имеете ввиду черное, то нет предмета для дискуссии, т.к. Вы будете переобуваться в каждом комменте. Фрактал-это фрактал, а не его наложение на чтото)) Доказательство отсутствия погрешности фрактала дал в прошлом комменте, но для Вас повторю: Фрактал целостная структура он или есть, или его нет. Изучите что такое фрактал. Фрактал это единичная форма движения! Какая у него может быть погрешность??? Это все равно что утверждать, что есть погрешность у единицы. Ответьте на вопрос: какая погрешность у цифры 1!))) Это же бред))) Вы говорите о том, чего не понимаете.
   Про неоднократное употребление слова «околорынок» извиняюсь, если переборщил, ну и уж конечно к доказательству Вашего ушербного взгляда на трейдинг это не имеет никакого отношения. Эти слова направлены не к Вам, а к ищущему читателю. НИчего личного, уважаю Ваше право на свой взгляд и понимание рынка. 
   Второй раз с Вами вступаю в дискуссию в надежде, что Вы представите доказательства своей позиции, но кроме мантры про «общечеловеческое знание» опять ничего представить не можете. Знание должно человека раскрепощать, делать его поступки более логичными, целостными, последовательными, гибкими! Но когда Вы говорите про «общечеловеческие знания», я понимаю, что они стали для вас болотом, непролазной трясиной. Если Вам это нравится и удовлетворяет, то это Ваше право, но не тяните туда остальных, доверчивых людей.

tex, 

1. Про просадки я уже отвечал Вам в прошлый раз в Вашем топике

smart-lab.ru/blog/692812.php#comment12499490

Вы там же ответили, что не считаете это «просадкой». Думаю, что на этом дискуссию можно закончить, так как мы не сошлись в исходных определениях.

2. Про фракталы повторюсь: при наложении фрактала на график цен практически невозможно получить точное совпадение, если число степеней свободы фрактала меньше числа тактов цен, на которые он накладывается. А случай бОльшего числа степеней свободы нет смысла рассматривать, так как любые n чисел уложить на функцию-многочлен степени n, но толку от этого мало.

Уточню, что для меня, как математика, фрактал — это не абстрактная картинка, а некая функция с определенными свойствами, описанными в соответствующих математических книгах.

А. Г., Мы говорим о разном. Я говорю, что трейдинг это прибыль, деньги, а для Вас трейдинг это описание ценового ряда. Я это встречаю в большинстве книг по трейдингу. Но никто из авторов, в том числе и Вы, не понимаете, что Ваши рассуждения о погрешностях, вероятностях, ожиданиях и т.д  при прогнозировании рыночного движения и есть доказательство того, что данный путь неприменим для успешного трейдинга, в котором результат- прибыль, а не какой-то прогноз. Каждый же приходит в трейдинг чтобы зарабатывать!!! Вы видимо считаете по-другому. Поэтому завершим дискуссию.

А. Г., ))) Не могу пройти мимо второго пункта. График это и есть фрактал!!! График фрактален!!! Какой фрактал Вы пытаетесь на него наложить???? Глупость же!!! Накладываете фрактал на фрактал и удивляетесь что нет совпадения!!! Смешно. А почему они должны совпадать???? Думайте, что пишите))

tex, 

График это и есть фрактал!!! График фрактален!!!

Фрактал — это самоподобная функция, если мы говорим об алгебраических фракталах или самоподобный непрерывный процесс, если о стохастических. Покажите мне точное(!) свойство самоподобия в приращениях цен.

А. Г., оно и в самой цене самоподобия нетути

А. Г., знаете в чем ваша проблема? Вы не можете увидеть движение цены в некой неизменной системе координат.
Как только вы возьмете некий эталон изменения актива по цене и времени, то увидите и точные фракталы, и одни и те же повторяющиеся значения. И так будет постоянно.

Matrica, у меня нет этой проблемы, проблема в данной дискуссии исключительно в доказатестве обратного: что это даёт какой-то «граальный» метод торговли на большом капитале, т. е. со средним временем в позиции 2 и более дней.

Rostislav Kudryashov, Ньютон шарлатан? 
Отличие работающих моделей от произвольной фантазии есть. У них есть ограничения области применимости и точности. 

wistopus, Вы сделали неверный вывод из правильного утверждения. А.Г. не писал о выборе акций в данном контексте. Цены акций не обладают означенным свойством.

wistopus, цены НЕ являются случайным блужданием с постоянным матожиданием. Они нестационарны  и в широком, и в узком смысле. 

TrendFriend, про действия людей никто не писал. А.Г. не утверждал, что цены являются случайным блужданием 75% времени. Просто их движение имеет такие же численные характеристики. Причины, ес-но не обсуждаются, также как торговые действия на этом не основываются. 

scaner, шиш Вам упадет на карту. И никому никто Вас не призывает поклоняться. Никому лайки ставить Вы не должны. А если Вам кто-то не нравится, смело используйте ЧС, чтобы не нервировать себя.

Логарифм Интегралыч, тут вопрос не в случайности, а в статистической предсказуемости. Если ее нет, то и верно процитированное в корневом топике. А если она есть, то это совсем другая ситуация.

думаю правы мечтающие увидеть логарифмы
в случайностях
как в учебниках СССР 1940-х годов