Спонтанная синхронизация #1

Для начала, посмотрите вот этот замечательный короткий ролик.



Можно ли этот эффект применить к фондовому рынку?

Вчера открыл разнонаправленные равные по стоимости позиции в 20 американских тикерах.

В конце каждой торговой сессии буду «переворачивать» один самый подешевевший.

Почему всего один?

Чтобы сократить общие издержки, а также дать возможность остальным тикерам «определиться» с направлением движения.

Нет никакого смысла торговать «локальный шум» рынка.

В данном тесте именно стратегия важнее тактики в моменте.

Исхожу из предположения, что в какой-то день портфель «упорядочится» и все тикеры в нём «срезанируют» в абсолютный профит с учётом всех комиссий и потерь на «переворотах».

Следите за публикациями в блоге.