Облигационная карта рынка, сравнение доходностей

23 мая 2011, 16:29
|
Smoketrader

Итак, представляю облигационную карту рынка.

На ней выделено 4 логарифмически сглаженных линии регрессии — основная — красного цвета — Линия регрессии ОФЗ.

Фиолетовая — линия регрессии по Финансовому сектору, и хотя основная часть кривой находится выше ОФЗ — некоторые эмитенты торгуются ниже последней линии.
Линия регрессии достаточно стабильна — нет «перекосов», хотя в дальнейшем можно ожидать подъем «ближней ноги» и снижение доходности на «дальней»...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

33 | ★1

9 комментариев

красиво

золотnick

23 мая 2011, 16:31
Ответить

Очень хорошо:) А с большей дюрацией есть данные?

Евгений

23 мая 2011, 16:58
Ответить

yes…

Smoketrader

23 мая 2011, 17:01
Ответить

some problem in russian — duration in month (not days)

Smoketrader

23 мая 2011, 17:06
Ответить

smoketrader, а исторические данные имеются? Можно из этого дела неплохую аналитическую платформу по денежному рынку сделать. Я например аналитический куб их данных по облигациям давно хочу себе сделать, да адекватных данных не находил. Можно поменяться — данные в обмен на результаты)

Евгений

23 мая 2011, 17:06
Ответить

v li4ku pishi — 4to konkretno nado?!

Smoketrader

23 мая 2011, 17:12
Ответить

«Линия регрессии достаточно стабильна — нет «перекосов», хотя в дальнейшем можно ожидать подъем «ближней ноги» и снижение доходности на «дальней»...»
вы хотите чтобы доходность по ним была ниже, чем по офз?