Блог им. smoketrader

Облигационная карта рынка, сравнение доходностей

Итак, представляю  облигационную карту рынка.

На ней выделено 4 логарифмически сглаженных линии регрессии — основная — красного цвета — Линия регрессии ОФЗ.

Фиолетовая — линия регрессии по Финансовому сектору, и хотя основная часть кривой находится выше ОФЗ — некоторые эмитенты торгуются ниже последней линии.
Линия регрессии достаточно стабильна — нет «перекосов», хотя в дальнейшем можно ожидать подъем «ближней ноги» и снижение доходности на «дальней»...


 
★1
9 комментариев
красиво
avatar
Очень хорошо:) А с большей дюрацией есть данные?
avatar
yes…
avatar
some problem in russian — duration in month (not days)
avatar
smoketrader, а исторические данные имеются? Можно из этого дела неплохую аналитическую платформу по денежному рынку сделать. Я например аналитический куб их данных по облигациям давно хочу себе сделать, да адекватных данных не находил. Можно поменяться — данные в обмен на результаты)
avatar
v li4ku pishi — 4to konkretno nado?!
avatar
«Линия регрессии достаточно стабильна — нет «перекосов», хотя в дальнейшем можно ожидать подъем «ближней ноги» и снижение доходности на «дальней»...»
вы хотите чтобы доходность по ним была ниже, чем по офз?
avatar
eto kasaetsya vsego rinka… a ne otdel'nie emitenty
avatar
красиво, но непонятно. под японские рисунки закос
avatar

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн