Блог им. rfynututkm

Утро добрым не бывает


         Звали дать коммент в телевизор, что я думаю про утреннюю сессию на Мосбирже с 7 утра. Видимо, как сибирского трейдера, ради которых, по словам биржи, все и затеяно. Тут и думать нечего: таким, как я, новость однозначно плохая.  

         Во-первых, есть риск, что придется просыпаться к 11 утра вместо 13-14, что само по себе не супер.

         Во-вторых, я же системщик-алгошник. Это лудоманам за счастье, что их казино открыто теперь на 3 часа дольше. А у меня орудия пристрелены к определенным ландшафтам, которые, возможно, будут меняться. Вряд ли это фатально что-то изменит, но это лишние хлопоты.  

         Вот представьте, что вы – профессиональный шахматист. Вы умеете играть в те шахматы, которые есть. И тут вам радостно говорят, что по многочисленным просьбам трудящихся в шахматах теперь новая фигура, скажем, «осел», ходит по-ослиному. Даже с учетом осла вы еще сильнее любителя, но чем больше новых фигур и дальше от старых правил – тем лучше ему и хуже вам. Перепишите правила полностью, будут новые шахматы и новые чемпионы. Приходится, как Алисе у Кэррола, быстро бежать, чтобы остаться на месте.

         Я бы предпочел предельно короткий торговый день, часов 6-8. Гэпов я боюсь сильно меньше, чем того, что биржа, открытая теперь 17 часов в сутки, вусмерть мне надоест.   




***

         На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

         или здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/154836589/ 


          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

          торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
      
          торговая система №2:  smart-lab.ru/blog/572258.php
★2
56 комментариев
     Про осла — аналогия просто прекрасна! 

     А по торговле — ну не включай роботов просто в семь утра — и делов-то... 
Московский Лоссбой, роботов теперь нужно перееобучать.
avatar
трейдер должен быть гибче
avatar
Harry_Potter, так гибче к рынку или к мудозвонам с пиржи?
avatar
Согласен с автором. 
Еще мне представляется, что следующий шаг мамбы — круглосуточная торговля. Любят они рубить хвост собаки по частям и чем под руку подвернется. 
avatar
SergeyJu, но кроме праздников.
Интересно, во сколько начинается праздник при круглосуточной торговле?
avatar
dbndbn, праздник начнется в пятницу в 23:50. А закончится в воскресенье, по мере отхода ко сну.
avatar
Понимаем-с. Подумаешь какой-то там гэп, когда смертельно скучно… Да ещё вставать в такую рань — в обед. Хорошо хоть, что вы по-прежнему лучше многих.
avatar
monte_carlo, так дело в том, что к гэпу можно приноровиться, учесть этот риск, настроить системы по статистике с этим гэпом. А любое изменение правил это изменение экосистемы рынка, неважно, какое. И если тебе было в прежней экосистеме хорошо, тебе не нужны изменения. 

Александр Силаев, правильно.
А плохому танцору всё равно “что-то” будет мешать! 
Борян Буффетoff, 
чубайс ?
)
Александр Силаев, да здравствуют «новые чемпионы»!
avatar
monte_carlo, А знаете что самое смешное?

Что ни Вам, как спекулянту (вы же позиции через ночь не переносите, верно?), ни ему (как алготрейдеру), ни кому-то третьему (как инвестору, тем более!) эти гэпы не мешают впринципе.

И Вы как бы «о нём заботитесь»!
Вы это «не для себя делаете». 


А по сути льёте воду на мельницу Биржи. (И лудоманов.)
Которая ночами, как раз таки, не спит. И думает как заработать больше денег.
И так, и эдак. (Я ещё помню инициативу с изменениями шага цены по контрактам на срочном рынке несколько лет назад.) «Кручу верчу...»© 


Раскатать одну и ту же пиццу, предположим, на более тонкий слой. Зато на большую площадь! 
От этого якобы «теста больше станет». 


Это в экономике называется «экстенсивным фактором».
Тупо брать “количеством”. Не меняя “качества”.
А бывает ещё «интенсивный». Полная его противоположенность.


Я напомню, что в США (самой передовой, и не в последнюю очередь ИМЕННО в ФИНАНСОВОМ плане) торги какие-то “непрогрессивные”.
(Надо им об этом сказать! )
Очень маленький и концентрированный торговый день.

А последний рост у них вообще сплошь гэпами. Как сыр. 
Борян Буффетoff, у меня разные стратегии. Есть и которые держу несколько дней. Им как раз гэпы не особо мешают. Поскольку на крупных ТФ утренние гэпы — это мелкая рябь. А вот как интрадейщика меня не устраивает ситуация, когда цена с открытия стреляет на несколько процентов без меня. И потом приходится довольствоваться объедками. Но вот на этой неделе, на удивление, рынок хорош. Выше картинки приводил. Я думал утренняя сессия все испортит, а вот нифига)
avatar
monte_carlo, не надо пожалуйста путать.

Как “мешает”, так и “помогает”. (Возникают неэффективности. Локальные дисбалансы, которые потом усиленно и ускореннно сдуваются.)
Не бывает одного без другого.


Просто меняются (синхронно и двояко) правила.
Где были плюсы становятся минусы, где были минусы — становятся плюсы.


А торговать за вас всё равно никто не будет.
Думать, что если поменяются правила, то что-то изменится, по меньшей мере «оптимистично»! 


Думать, что кто-то разжуёт и в рот положит?...
Ну тогда уж и глотать тоже будут! 
Земля круглая, торговля любым активом должна идти круглосуточно, а не когда трейдер в Нью-Йорке соизволит проснуться, выпить кофе, приехать на работу и сесть за терминал. Крипта молоток, там существующий маразм осознали первыми и отказались от этой практики.
Багатенький Буратина, Земля круглая, торговля любым активом должна идти круглосуточно//

Жираф — высокий, торговля любым активом должна быть высокоприбыльной.
avatar
Багатенький Буратина, а смысл?
avatar
Открытие в 10-00, особенно с гэпом, заряжало весь рынок на очень активную торговлю и давало прекрасную возможность нарубить профитов, при этом сделав большой оборот. То что происходит сейчас в 7-00 это смех и слезы, даже если есть гэп, то через 1 мин полнейший тухляк до 10-00. Да и в 10-00 сейчас особо ловить стало нечего. Вобщем то ради чего все это затевалось в итоге приведет к обратному эффекту — снижению оборотов на срочном рынке.
avatar
Reznor, ну неправда же. Отлично всё ходит. Тьфу-тьфу.
avatar
monte_carlo, с 7 до 10 все стоит колом, это факт. Вести активную торговлю в этот период нет смысла.
avatar
Reznor, о каких инструментах речь? Что стоит колом? 
avatar
monte_carlo, RI, Si, Br
avatar
Reznor, с 7 до 10:

Ри +1000 пунктов (0,7%)
Си 0,5% в одну сторону и 0,5% в другую
Брент +1%

Это мало?

Причём все инструменты по 2 импульса выдали с 7 до 10!





Это же мечта интрадейщика
avatar
monte_carlo, всех денег не заработаешь! 


Отдыхать тоже иногда нужно!


Почему ни на какой работе, пусть даже ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ, не работают круглыми сутками? 


Надо им подсказать идейку.
Может не додумались просто! 
Борян Буффетoff, вы это работягам на конвеере скажите, или каком ином непрерывном производстве. 
avatar
monte_carlo, посмотрите на обороты, там просто копейки. Для активной торговли с нормальным оборотом там как слон в посудной лавке. Чтобы набрать хотя бы 100к Ри нужно проскользить пунктов 100, это перечеркивает возможности эффективной торговли в этот период  времени. Набрать позу в 100к проблем конечно нет. Проблемы возникают когда нужно выйдти с профитом из этой позы, с лосем — всегда пожалуйста.
С другой стороны это дополнительные риски. Нужно понимать, что в период с 7 до 10 ликвидности в стакане почти нет, не открыта фонда, нет демфера в виде арбитражеров. Такой рынок как пластелин при малейшем шухере будут продавливать в планку без объемов на первых же минутах после открытия в 7-00. Но сейчас этого еще никто не осознает. Как обычно вопли начнутся уже после того как толпу хомяков в очередной раз поимеют.
avatar
Reznor, а мне нормально, даже лучше стало.
Но у меня не скальпинг, а интрадей.
avatar
asfa, самое плохое то, что сломались мои самые профитные сетапы, основанные на больших гэпах РИ в 10-00. На которых я стабильно рубил в среднем по 20-30 тыр за первые 15 мин торгов, при этом делая оборот в несколько тысяч контрактов. Теперь в 10-00 вообще хз что делать, а в 7-00 полнейший тухляк, даже если есть гэп.
avatar
Reznor, 
сломались мои самые профитные сетапы, основанные на больших гэпах РИ в 10-00. На которых я стабильно рубил в среднем по 20-30 тыр за первые 15 мин торгов, при этом делая оборот в несколько тысяч контрактов.
так вот кто зарабатывал на утренних гэпах и волатильности!  Понятно.
Т.е. доходность у тебя упадёт раза в 2 ?

А для меня в утренней болтанке было сложно работать, хотя ПО в целом позволяет. Проблема только в мозге — он тормозной для такого.
А вот более плавные движения — самое то.

Теперь в 10-00 вообще хз что делать, а в 7-00 полнейший тухляк, даже если есть гэп.

Если бы этого не случилось, то всё равно через некоторое время ты бы уперся в проблему мгновенной ликвидности. Возможные решения проблемы:
1. Интрадей с удержанием много минут. По смыслу тоже самое, но по времени конечно всё длится значительно дольше. В интрадее проблем с ликвидностью нет — вход и выход можно делать частями.
2. Крипта. Вот примеры с разбором на 20 минут:
avatar
asfa, я уже давно уперся в проблему мгновенной ликвидности 100 — 150 контрактов РИ, но мне этого хватало.
avatar
Reznor, ну тогда см. п.2 на досуге.
Или вон нефть!
avatar
monte_carlo, согласен. торгую брент.если он плохо ходит, то это «заслуга» азиатов.их понять можно — без европы и америки стремно широко шагать.а вот если сделку перенес через ночь, то можно минимизировать риски.никто не заставляет торговать с утра.открыл-закрыл и все
Reznor, надо открываться вместе с Токийской биржей, а вообще стремиться к таймингу СМЕ. Меньше гэпов будет.
avatar
vladkot, для меня гэпы — это несомненный плюс, т.к. я скальпер.
avatar
Чай не с кайлом на стройку зовет «веселое пенье гудка».
В 7 утра спали, спим и будем спать!
avatar
Лично у меня отношение к этому «нововведению» резко негативное.
Изобретатели «фишеровских шахмат в биржевом деле», @ля@@ !

Вместо того, чтобы заниматься НУЖНЫМ (появление/введение на мосбирже новых
инструментов — например, фьюч-реплика на DAX — если уж с сипофьючем лажанулись — или фьюч-реплика на биток… я уж стесняюсь говорить про пшеницу...)
avatar
Gugenot, а тут придуывать ниче не надо. рядовой состав выгнал на работу и торги запустил на 3 часа  пораньше 
Gugenot, биржа действует в духе нынешней власти. Наши руководители вместо того, чтобы решать вопросы социально-экономического развития, вводят правила разведения костров на дачах и ужесточают правила выгула собак.
avatar
monte_carlo, Увы, это так. 
avatar
Gugenot, да они наплодили фьючей и опциков. а толку то, 99% неликвидны… Введение новых инструментов еще более сжимает ликвидность. Это тупо жесть 
avatar
Gugenot, по пшенице есть подвижки, но пока все неактивно
avatar
За осла автору контейнер плюсов в карму! Повеселил
Живу в регионе +2 мск, я рада раннему открытию. Живущие по московскому времени иногда так искренне удивляются, что есть и другие часовые пояса.
avatar
evem, а есть регионы с + 11  )))
avatar
Свой Мужик, 
переходите на московское время как мы.
у нас сейчас в 6.30 восход, в 17.40 закат.
летом будет вообще жопа — в 3 утра уже светло, а в 8 вечера — ночь наступает

Свой Мужик, МСК+11? Какие?? Аляска что ли?
avatar
asfa, дальний восток )
avatar
Свой Мужик, Дальний Восток наверно UTC+11, но не МСК+11, т.к. МСК=UTC+3.

evem писала про «Живу в регионе +2 мск»


А я уже порадовался, что уже и «Алясканаш»! Но пока рано... 
avatar
Утро бывает добрым.
Борян Буффетoff, ну круглосуточный доступ к бирже не обязывает же к круглосуточной торговле. Но увеличивает пространство для маневра.
avatar
Мне это нововведение не нравится, раньше львиную долю сделок совершал с 10 до 11-30, а теперь тошниловка тошниловкой.
avatar
А мне теперь пофиг. Пришлось, правда, потратить пару часов в понедельник, чтобы изменить и отладить программу закачки минуток в базу с 10:01. В старом варианте программы минутки начали загружаться с 7:01, потому что   «логика» определения первой минуты была основана на том, что первая минута меньше предыдущей, так как в таблице всех сделок квика отображаются сделки и на вечерней сессии накануне.  И роботы, настроенные на торговлю с 10:01, «сошли с ума». Пришлось ввести новый массив и создать текстовые файлы с минутами «начала работы», загружаемыми в него и теперь все штатно: торгую с 10:01 до 18:45 по трендовикам в RI и Si и с 10:01 до 23:50 по контртренду в RI.

Зато теперь меня не волнует любое будущее изменение времени торгов. Изменение потребует только изменения значений в текстовых файлах. Нет худа, без добра.
avatar
Во-первых, есть риск, что придется просыпаться к 11 утра вместо 13-14, что само по себе не супер.

Это что, прикол такой что-ли??
avatar
Прометей, он же пишет сибирский трейдер у него начало было в 14.00 (10ч+4ч по мск =14), а теперь в 11.
avatar
Теперь всё самое вкусное происходит с 7 до 14, а после 19 рынок фьючей вообще полудохлый труп напоминает. Что-то в нём ещё дёргается, вроде, но и это всё.
avatar

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW