Александр Силаев
Александр Силаев личный блог
03 марта 2021, 13:03

Утро добрым не бывает


         Звали дать коммент в телевизор, что я думаю про утреннюю сессию на Мосбирже с 7 утра. Видимо, как сибирского трейдера, ради которых, по словам биржи, все и затеяно. Тут и думать нечего: таким, как я, новость однозначно плохая.  

         Во-первых, есть риск, что придется просыпаться к 11 утра вместо 13-14, что само по себе не супер.

         Во-вторых, я же системщик-алгошник. Это лудоманам за счастье, что их казино открыто теперь на 3 часа дольше. А у меня орудия пристрелены к определенным ландшафтам, которые, возможно, будут меняться. Вряд ли это фатально что-то изменит, но это лишние хлопоты.  

         Вот представьте, что вы – профессиональный шахматист. Вы умеете играть в те шахматы, которые есть. И тут вам радостно говорят, что по многочисленным просьбам трудящихся в шахматах теперь новая фигура, скажем, «осел», ходит по-ослиному. Даже с учетом осла вы еще сильнее любителя, но чем больше новых фигур и дальше от старых правил – тем лучше ему и хуже вам. Перепишите правила полностью, будут новые шахматы и новые чемпионы. Приходится, как Алисе у Кэррола, быстро бежать, чтобы остаться на месте.

         Я бы предпочел предельно короткий торговый день, часов 6-8. Гэпов я боюсь сильно меньше, чем того, что биржа, открытая теперь 17 часов в сутки, вусмерть мне надоест.   




***

         На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

         или здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/154836589/ 


          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

          торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
      
          торговая система №2:  smart-lab.ru/blog/572258.php
56 Комментариев
  • Московский Лоссбой
    03 марта 2021, 13:19
         Про осла — аналогия просто прекрасна! 

         А по торговле — ну не включай роботов просто в семь утра — и делов-то... 
    • Arina For
      03 марта 2021, 13:28
      Московский Лоссбой, роботов теперь нужно перееобучать.
  • Harry_Potter
    03 марта 2021, 13:29
    трейдер должен быть гибче
    • astray
      03 марта 2021, 13:33
      Harry_Potter, так гибче к рынку или к мудозвонам с пиржи?
  • SergeyJu
    03 марта 2021, 13:33
    Согласен с автором. 
    Еще мне представляется, что следующий шаг мамбы — круглосуточная торговля. Любят они рубить хвост собаки по частям и чем под руку подвернется. 
    • dbndbn
      03 марта 2021, 13:45
      SergeyJu, но кроме праздников.
      Интересно, во сколько начинается праздник при круглосуточной торговле?
      • SergeyJu
        03 марта 2021, 18:40
        dbndbn, праздник начнется в пятницу в 23:50. А закончится в воскресенье, по мере отхода ко сну.
  • monte_carlo
    03 марта 2021, 13:42
    Понимаем-с. Подумаешь какой-то там гэп, когда смертельно скучно… Да ещё вставать в такую рань — в обед. Хорошо хоть, что вы по-прежнему лучше многих.
      • Борян Буффетoff
        03 марта 2021, 20:14
        Александр Силаев, правильно.
        А плохому танцору всё равно “что-то” будет мешать! 
      • Vadim A
        03 марта 2021, 21:25
        Александр Силаев, да здравствуют «новые чемпионы»!
    • Борян Буффетoff
      03 марта 2021, 20:01
      monte_carlo, А знаете что самое смешное?

      Что ни Вам, как спекулянту (вы же позиции через ночь не переносите, верно?), ни ему (как алготрейдеру), ни кому-то третьему (как инвестору, тем более!) эти гэпы не мешают впринципе.

      И Вы как бы «о нём заботитесь»!
      Вы это «не для себя делаете». 


      А по сути льёте воду на мельницу Биржи. (И лудоманов.)
      Которая ночами, как раз таки, не спит. И думает как заработать больше денег.
      И так, и эдак. (Я ещё помню инициативу с изменениями шага цены по контрактам на срочном рынке несколько лет назад.) «Кручу верчу...»© 


      Раскатать одну и ту же пиццу, предположим, на более тонкий слой. Зато на большую площадь! 
      От этого якобы «теста больше станет». 


      Это в экономике называется «экстенсивным фактором».
      Тупо брать “количеством”. Не меняя “качества”.
      А бывает ещё «интенсивный». Полная его противоположенность.


      Я напомню, что в США (самой передовой, и не в последнюю очередь ИМЕННО в ФИНАНСОВОМ плане) торги какие-то “непрогрессивные”.
      (Надо им об этом сказать! )
      Очень маленький и концентрированный торговый день.

      А последний рост у них вообще сплошь гэпами. Как сыр. 
      • monte_carlo
        03 марта 2021, 20:11
        Борян Буффетoff, у меня разные стратегии. Есть и которые держу несколько дней. Им как раз гэпы не особо мешают. Поскольку на крупных ТФ утренние гэпы — это мелкая рябь. А вот как интрадейщика меня не устраивает ситуация, когда цена с открытия стреляет на несколько процентов без меня. И потом приходится довольствоваться объедками. Но вот на этой неделе, на удивление, рынок хорош. Выше картинки приводил. Я думал утренняя сессия все испортит, а вот нифига)
        • Борян Буффетoff
          03 марта 2021, 20:23
          monte_carlo, не надо пожалуйста путать.

          Как “мешает”, так и “помогает”. (Возникают неэффективности. Локальные дисбалансы, которые потом усиленно и ускореннно сдуваются.)
          Не бывает одного без другого.


          Просто меняются (синхронно и двояко) правила.
          Где были плюсы становятся минусы, где были минусы — становятся плюсы.


          А торговать за вас всё равно никто не будет.
          Думать, что если поменяются правила, то что-то изменится, по меньшей мере «оптимистично»! 


          Думать, что кто-то разжуёт и в рот положит?...
          Ну тогда уж и глотать тоже будут! 
  • Земля круглая, торговля любым активом должна идти круглосуточно, а не когда трейдер в Нью-Йорке соизволит проснуться, выпить кофе, приехать на работу и сесть за терминал. Крипта молоток, там существующий маразм осознали первыми и отказались от этой практики.
    • monte_carlo
      03 марта 2021, 14:04
      Багатенький Буратина, Земля круглая, торговля любым активом должна идти круглосуточно//

      Жираф — высокий, торговля любым активом должна быть высокоприбыльной.
    • КРЫС
      04 марта 2021, 02:25
      Багатенький Буратина, а смысл?
  • Reznor
    03 марта 2021, 14:04
    Открытие в 10-00, особенно с гэпом, заряжало весь рынок на очень активную торговлю и давало прекрасную возможность нарубить профитов, при этом сделав большой оборот. То что происходит сейчас в 7-00 это смех и слезы, даже если есть гэп, то через 1 мин полнейший тухляк до 10-00. Да и в 10-00 сейчас особо ловить стало нечего. Вобщем то ради чего все это затевалось в итоге приведет к обратному эффекту — снижению оборотов на срочном рынке.
    • monte_carlo
      03 марта 2021, 14:09
      Reznor, ну неправда же. Отлично всё ходит. Тьфу-тьфу.
      • Reznor
        03 марта 2021, 14:19
        monte_carlo, с 7 до 10 все стоит колом, это факт. Вести активную торговлю в этот период нет смысла.
        • monte_carlo
          03 марта 2021, 14:26
          Reznor, о каких инструментах речь? Что стоит колом? 
          • Reznor
            03 марта 2021, 14:32
            monte_carlo, RI, Si, Br
            • monte_carlo
              03 марта 2021, 14:39
              Reznor, с 7 до 10:

              Ри +1000 пунктов (0,7%)
              Си 0,5% в одну сторону и 0,5% в другую
              Брент +1%

              Это мало?

              Причём все инструменты по 2 импульса выдали с 7 до 10!





              Это же мечта интрадейщика
              • Борян Буффетoff
                03 марта 2021, 20:09
                monte_carlo, всех денег не заработаешь! 


                Отдыхать тоже иногда нужно!


                Почему ни на какой работе, пусть даже ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ, не работают круглыми сутками? 


                Надо им подсказать идейку.
                Может не додумались просто! 
                • Sergey_Sergeevich
                  04 марта 2021, 12:46
                  Борян Буффетoff, вы это работягам на конвеере скажите, или каком ином непрерывном производстве. 
              • Reznor
                03 марта 2021, 23:28
                monte_carlo, посмотрите на обороты, там просто копейки. Для активной торговли с нормальным оборотом там как слон в посудной лавке. Чтобы набрать хотя бы 100к Ри нужно проскользить пунктов 100, это перечеркивает возможности эффективной торговли в этот период  времени. Набрать позу в 100к проблем конечно нет. Проблемы возникают когда нужно выйдти с профитом из этой позы, с лосем — всегда пожалуйста.
                С другой стороны это дополнительные риски. Нужно понимать, что в период с 7 до 10 ликвидности в стакане почти нет, не открыта фонда, нет демфера в виде арбитражеров. Такой рынок как пластелин при малейшем шухере будут продавливать в планку без объемов на первых же минутах после открытия в 7-00. Но сейчас этого еще никто не осознает. Как обычно вопли начнутся уже после того как толпу хомяков в очередной раз поимеют.
        • asfa
          05 марта 2021, 10:19
          Reznor, а мне нормально, даже лучше стало.
          Но у меня не скальпинг, а интрадей.
          • Reznor
            05 марта 2021, 11:53
            asfa, самое плохое то, что сломались мои самые профитные сетапы, основанные на больших гэпах РИ в 10-00. На которых я стабильно рубил в среднем по 20-30 тыр за первые 15 мин торгов, при этом делая оборот в несколько тысяч контрактов. Теперь в 10-00 вообще хз что делать, а в 7-00 полнейший тухляк, даже если есть гэп.
            • asfa
              05 марта 2021, 12:50
              Reznor, 
              сломались мои самые профитные сетапы, основанные на больших гэпах РИ в 10-00. На которых я стабильно рубил в среднем по 20-30 тыр за первые 15 мин торгов, при этом делая оборот в несколько тысяч контрактов.
              так вот кто зарабатывал на утренних гэпах и волатильности!  Понятно.
              Т.е. доходность у тебя упадёт раза в 2 ?

              А для меня в утренней болтанке было сложно работать, хотя ПО в целом позволяет. Проблема только в мозге — он тормозной для такого.
              А вот более плавные движения — самое то.

              Теперь в 10-00 вообще хз что делать, а в 7-00 полнейший тухляк, даже если есть гэп.

              Если бы этого не случилось, то всё равно через некоторое время ты бы уперся в проблему мгновенной ликвидности. Возможные решения проблемы:
              1. Интрадей с удержанием много минут. По смыслу тоже самое, но по времени конечно всё длится значительно дольше. В интрадее проблем с ликвидностью нет — вход и выход можно делать частями.
              2. Крипта. Вот примеры с разбором на 20 минут:
              • Reznor
                05 марта 2021, 13:59
                asfa, я уже давно уперся в проблему мгновенной ликвидности 100 — 150 контрактов РИ, но мне этого хватало.
                • asfa
                  05 марта 2021, 14:31
                  Reznor, ну тогда см. п.2 на досуге.
                  Или вон нефть!
      • татарский сын
        03 марта 2021, 14:55
        monte_carlo, согласен. торгую брент.если он плохо ходит, то это «заслуга» азиатов.их понять можно — без европы и америки стремно широко шагать.а вот если сделку перенес через ночь, то можно минимизировать риски.никто не заставляет торговать с утра.открыл-закрыл и все
    • vladkot
      03 марта 2021, 20:40
      Reznor, надо открываться вместе с Токийской биржей, а вообще стремиться к таймингу СМЕ. Меньше гэпов будет.
      • Reznor
        03 марта 2021, 23:35
        vladkot, для меня гэпы — это несомненный плюс, т.к. я скальпер.
  • bocha
    03 марта 2021, 14:16
    Чай не с кайлом на стройку зовет «веселое пенье гудка».
    В 7 утра спали, спим и будем спать!
  • Gugenot
    03 марта 2021, 14:20
    Лично у меня отношение к этому «нововведению» резко негативное.
    Изобретатели «фишеровских шахмат в биржевом деле», @ля@@ !

    Вместо того, чтобы заниматься НУЖНЫМ (появление/введение на мосбирже новых
    инструментов — например, фьюч-реплика на DAX — если уж с сипофьючем лажанулись — или фьюч-реплика на биток… я уж стесняюсь говорить про пшеницу...)
    • татарский сын
      03 марта 2021, 15:00
      Gugenot, а тут придуывать ниче не надо. рядовой состав выгнал на работу и торги запустил на 3 часа  пораньше 
    • fiser
      03 марта 2021, 18:16
      Gugenot, да они наплодили фьючей и опциков. а толку то, 99% неликвидны… Введение новых инструментов еще более сжимает ликвидность. Это тупо жесть 
    • wrmngr
      03 марта 2021, 21:07
      Gugenot, по пшенице есть подвижки, но пока все неактивно
  • Александр Грин
    03 марта 2021, 14:21
    За осла автору контейнер плюсов в карму! Повеселил
  • evem
    03 марта 2021, 14:30
    Живу в регионе +2 мск, я рада раннему открытию. Живущие по московскому времени иногда так искренне удивляются, что есть и другие часовые пояса.
    • Свой Мужик
      03 марта 2021, 20:48
      evem, а есть регионы с + 11  )))
      • товарищ масон
        03 марта 2021, 22:56
        Свой Мужик, 
        переходите на московское время как мы.
        у нас сейчас в 6.30 восход, в 17.40 закат.
        летом будет вообще жопа — в 3 утра уже светло, а в 8 вечера — ночь наступает

      • asfa
        05 марта 2021, 10:32
        Свой Мужик, МСК+11? Какие?? Аляска что ли?
        • Свой Мужик
          05 марта 2021, 14:41
          asfa, дальний восток )
          • asfa
            05 марта 2021, 15:04
            Свой Мужик, Дальний Восток наверно UTC+11, но не МСК+11, т.к. МСК=UTC+3.

            evem писала про «Живу в регионе +2 мск»


            А я уже порадовался, что уже и «Алясканаш»! Но пока рано... 
  • Олег Дубинский
    03 марта 2021, 17:44
    Утро бывает добрым.
  • monte_carlo
    03 марта 2021, 20:29
    Борян Буффетoff, ну круглосуточный доступ к бирже не обязывает же к круглосуточной торговле. Но увеличивает пространство для маневра.
  • Dismal trader
    04 марта 2021, 07:39
    Мне это нововведение не нравится, раньше львиную долю сделок совершал с 10 до 11-30, а теперь тошниловка тошниловкой.
  • А. Г.
    04 марта 2021, 10:35
    А мне теперь пофиг. Пришлось, правда, потратить пару часов в понедельник, чтобы изменить и отладить программу закачки минуток в базу с 10:01. В старом варианте программы минутки начали загружаться с 7:01, потому что   «логика» определения первой минуты была основана на том, что первая минута меньше предыдущей, так как в таблице всех сделок квика отображаются сделки и на вечерней сессии накануне.  И роботы, настроенные на торговлю с 10:01, «сошли с ума». Пришлось ввести новый массив и создать текстовые файлы с минутами «начала работы», загружаемыми в него и теперь все штатно: торгую с 10:01 до 18:45 по трендовикам в RI и Si и с 10:01 до 23:50 по контртренду в RI.

    Зато теперь меня не волнует любое будущее изменение времени торгов. Изменение потребует только изменения значений в текстовых файлах. Нет худа, без добра.
  • IgorRus
    04 марта 2021, 14:12
    Во-первых, есть риск, что придется просыпаться к 11 утра вместо 13-14, что само по себе не супер.

    Это что, прикол такой что-ли??
    • DJ
      05 марта 2021, 11:59
      Прометей, он же пишет сибирский трейдер у него начало было в 14.00 (10ч+4ч по мск =14), а теперь в 11.
  • bascomo
    12 марта 2021, 23:48
    Теперь всё самое вкусное происходит с 7 до 14, а после 19 рынок фьючей вообще полудохлый труп напоминает. Что-то в нём ещё дёргается, вроде, но и это всё.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн