Блог им. Foudroyant

Круглосуточные торги - стоит ли бояться?

В связи с недавно объявленным переходом Мосбиржи на торги с 07.00 возникли опасения за свою торговую систему на дневках. Если торги однажды сделают круглосуточными, то будет непонятно, как делать дискретизацию данных. Ведь переход на часовики усилит воздействие «пилы» и частоту сделок (чего очень не хотелось бы), а более удобная дневная нарезка данных исчезнет.

А готовы ли Ваши системы к круглосуточным торгам?

10 комментариев
мы сами готовы! мы сами из металла.правда некоторые из металлической стружки-вот их и раздувает в разные стороны при малейшем дуновении
avatar
Дневная нарезка никуда не исчезнет, достаточно установить точное время начало торгового дня, например 00:00 или 09:00. 
Системам инвесторов вообще ничего не угрожает, проблемы могут быть только у трейдеров-спекулянтов. 

Ну и наконец главное — по факту мировая торговая система уже круглосуточная (не зря же вы с самого раннего утра можете посмотреть котировки фьючей на S&P или товары), просто эта круглосуточность пока кочует по рынкам и торговым системам. 
avatar
Evvibris, то есть самому делать ещё одну искусственную нарезку. Хм, вариант.
avatar
В Персии в 35, да тоже не обязательно, в том смысле, что это уже реализовано.
Ведь тот же сайт investing уже сейчас показывает фьючи S&P почти постоянно (небольшой перерыв с часу ночи до пяти утра) каждый день, но при этом и нарезка по дням на этот фьюч у них есть. 

Так что если вы и хотите создать свою собственную нарезку, то скорее просто для исследования (например обнаружите, что у нарезки с 14:00 вдруг окажутся меньше хвосты и более точная «предсказательность» и предсказуемость).
avatar
Evvibris, тут есть тонкость: просто «нарезка непрерывных торгов по дням» и «настоящий длительный перерыв на ночь» порождают разное поведение участников рынка (предполагаю). На ночь все хотят уйти в более безопасной позе, поэтому обнажают свои истинные намерения, а настроения участников рынка более прозрачны. И вот этот ценный «микроскоп» у нас исчезнет.
avatar
Если говорить о нарезке, то сейчас я смотрю котировки на трейдингвью. Анализ делаю на 4 часовых свечах, первая свеча там сейчас на фортсе как раз в 7 утра, вторая в 11. Т.е. по факту первая свеча вместо четырех вмещает всего один час. С переходом на торги с 7 утра количество свечей не изменится.
Мне пофиг, у меня в дневном роботе в отдельных файлах забито начало торгов 10:00 и до 18:40 в на споте и до 18:45 на срочке. А вечерний робот торгует только контртрендом и  в нем забито время 19:00-23:50.

Иногда, когда открывались на «планке», я смещал в файлах время начала торгов на то, когда начинались нормальные торги и тогда дневка и часовики начинали считаться позже.
avatar
А. Г., а что послужило толчком к разделению дневного и вечернего роботов?
avatar
В Персии в 35,  у меня до RI-контртренда вообще не было вечернего робота.  Да и трендовики вечером не торгуют, а значит кодов в разы меньше и меньше вероятность ошибок.
avatar
Стоит начинать учить Lua.
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW