Блог им. Foudroyant

Круглосуточные торги - стоит ли бояться?

В связи с недавно объявленным переходом Мосбиржи на торги с 07.00 возникли опасения за свою торговую систему на дневках. Если торги однажды сделают круглосуточными, то будет непонятно, как делать дискретизацию данных. Ведь переход на часовики усилит воздействие «пилы» и частоту сделок (чего очень не хотелось бы), а более удобная дневная нарезка данных исчезнет.

А готовы ли Ваши системы к круглосуточным торгам?

10 комментариев
+1
мы сами готовы! мы сами из металла.правда некоторые из металлической стружки-вот их и раздувает в разные стороны при малейшем дуновении
avatar
Добрый человек
+2
Дневная нарезка никуда не исчезнет, достаточно установить точное время начало торгового дня, например 00:00 или 09:00. 
Системам инвесторов вообще ничего не угрожает, проблемы могут быть только у трейдеров-спекулянтов. 

Ну и наконец главное — по факту мировая торговая система уже круглосуточная (не зря же вы с самого раннего утра можете посмотреть котировки фьючей на S&P или товары), просто эта круглосуточность пока кочует по рынкам и торговым системам. 
avatar
Evvibris
Evvibris, то есть самому делать ещё одну искусственную нарезку. Хм, вариант.
avatar
Foudroyant
+1
В Персии в 35, да тоже не обязательно, в том смысле, что это уже реализовано.
Ведь тот же сайт investing уже сейчас показывает фьючи S&P почти постоянно (небольшой перерыв с часу ночи до пяти утра) каждый день, но при этом и нарезка по дням на этот фьюч у них есть. 

Так что если вы и хотите создать свою собственную нарезку, то скорее просто для исследования (например обнаружите, что у нарезки с 14:00 вдруг окажутся меньше хвосты и более точная «предсказательность» и предсказуемость).
avatar
Evvibris
Evvibris, тут есть тонкость: просто «нарезка непрерывных торгов по дням» и «настоящий длительный перерыв на ночь» порождают разное поведение участников рынка (предполагаю). На ночь все хотят уйти в более безопасной позе, поэтому обнажают свои истинные намерения, а настроения участников рынка более прозрачны. И вот этот ценный «микроскоп» у нас исчезнет.
avatar
Foudroyant
+1
Если говорить о нарезке, то сейчас я смотрю котировки на трейдингвью. Анализ делаю на 4 часовых свечах, первая свеча там сейчас на фортсе как раз в 7 утра, вторая в 11. Т.е. по факту первая свеча вместо четырех вмещает всего один час. С переходом на торги с 7 утра количество свечей не изменится.
avatar
Феликс Осколков
+1
Мне пофиг, у меня в дневном роботе в отдельных файлах забито начало торгов 10:00 и до 18:40 в на споте и до 18:45 на срочке. А вечерний робот торгует только контртрендом и  в нем забито время 19:00-23:50.

Иногда, когда открывались на «планке», я смещал в файлах время начала торгов на то, когда начинались нормальные торги и тогда дневка и часовики начинали считаться позже.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а что послужило толчком к разделению дневного и вечернего роботов?
avatar
Foudroyant
+1
В Персии в 35,  у меня до RI-контртренда вообще не было вечернего робота.  Да и трендовики вечером не торгуют, а значит кодов в разы меньше и меньше вероятность ошибок.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Стоит начинать учить Lua.
avatar
John Smith

полезные записи за 24 часа

★11 40 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★7 26 Ситуация на текущий момент
★5 20 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★3 1 Портфели БКС. Фавориты прибавили 11% за три месяца
★3 3 Дивидендные акции и купонные облигации с точки зрения налогообложения
★3 23 Долгосрочные инвесторы хотят дивидендов. Да побыстрее!
★3 0 🟣 Сколько дивидендов ждать от дочки Совкомфлота, Новошипа?
★3 0 Binance. Полное обновление коннектора и глубокая модернизация.
★3 9 Банки начинают отменять лимиты на переводы по СБП. Гонять можно миллионы!
+139 18 Индекс МБ сегодня. На завтра
+132 17 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+123 26 Ситуация на текущий момент
+120 5 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+116 40 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+106 15 Азия. Среда.
+83 24 Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
+82 146 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
+73 6 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+63 17 Между тем сегодня IMOEX -0,8% - максимальное снижение с 19 марта.

самые обсуждаемые сегодня

26к Ситуация на текущий момент
15к Азия. Среда.
16к Ключевая ставка останется 16% — и точка
13к Чем стала биржа. Имхо
13к 💵Сколько стоит доллар?
12к Wildberries теряет хватку
7к Вопросы IV.
8к Может ли настоящая инфляция быть ниже ставки фондирования ЦБ?
6к Срочное выступление Лаврова!
6к ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн