Открыт спред на колах РТС 5шт 140/142,5, стоит ли его переделать в стреддл на выходные или уйти так? Откупить 142.5 и купить 140 путы?

Question

11 декабря 2020, 22:17
|
Thirteen_Monkeys

Открыт спред на колах РТС 5шт 140/142,5, стоит ли его переделать в стреддл на выходные или уйти так? Откупить 142.5 и купить 140 путы?

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Ключевые слова:
Опционы,
фьючерс ртс

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

В принципе за неделю уже хорошо заработал на спреде 137,5/140, переложился в 140/142,5 и вот щас спред плюсует на 2000пунктов в сумме, думаю оставить так или перестроить в дельтанейтральную позицию и спать спокойно?

Answer 2

ARN, что решил?

asfa

12 декабря 2020, 10:14
Ответить

Answer 3

asfa, откупил 142.5 колы, оставил лишь купленные 140, вышло просто лонг 140, может гэпнет как надо напоследок, потом наверное зажмут перед экспирацией((

Answer 4

ARN, https://smart-lab.ru/blog/664135.php

asfa

13 декабря 2020, 11:19
Ответить

Answer 5

asfa, а как риск правильно рассчитать на позицию? Вот с фьючами все ясно, суммарный риск делим на разницу тек цена — цена стоп, но у опционов другая природа, в нете встречал формулы или слишком простые типа риск на сделку делим на премию опциона = получаем количество опционов, или слишком сложные учитывающие еще греки. Не нравится не тот не другой вариант ведь даже если в понедельник цена гэпнет против меня, позиция не обесценится полностью потеряют 30-50% но по прежнему скинуть можно будет? Потому пока ниче не решил для себя покупаю прост 5 опционов на РТС

Answer 6

ARN, как правильно — никто не скажет. Это зависит от личного отношения к риску = сколько готов потерять, если сделка полностью себя не оправдает? 1% от счёта? 5%? 10%? 50%?

В данном случае (и думаю в будущем) буду исходить из простого «риск на сделку делим на премию опциона = получаем количество опционов». Т.к. он самый простой и достаточно эффективный.

Греки меняются порой очень быстро. Биржа транслирует их иногда неверно, поэтому погрешность они выдают огромную (это мне стоило очень дорого раньше).

Конечно всегда можно скинуть с убытком, здесь сомнений нет.

Опять же можно выделить определенную сумму на всю сделку и разбить входы по разным страйкам.

Answer 7

asfa, Спасибо тебе добрый человек. Плюс тебе в карму =)

Answer 8

asfa, все скинул по 2880 140колы, покупал по 1780))) Перенос через выходные себя оправдал)))) +5500 пунктов))))

Answer 9

ARN, а я вот не скинул, но у меня мало пока.
В среду вечером будет нефть+ФРС. Интрига...

Answer 10

asfa, будем посмотреть =)

Thirteen_Monkeys

14 декабря 2020, 11:16
Ответить

Answer 11

В принципе за неделю уже хорошо заработал на спреде 137,5/140, переложился в 140/142,5 и вот щас спред плюсует на 2000пунктов в сумме, думаю оставить так или перестроить в дельтанейтральную позицию и спать спокойно?

Answer 12

ARN, что решил?

asfa

12 декабря 2020, 10:14
Ответить

Answer 13

asfa, откупил 142.5 колы, оставил лишь купленные 140, вышло просто лонг 140, может гэпнет как надо напоследок, потом наверное зажмут перед экспирацией((

Answer 14

ARN, https://smart-lab.ru/blog/664135.php

asfa

13 декабря 2020, 11:19
Ответить

Answer 15

asfa, а как риск правильно рассчитать на позицию? Вот с фьючами все ясно, суммарный риск делим на разницу тек цена — цена стоп, но у опционов другая природа, в нете встречал формулы или слишком простые типа риск на сделку делим на премию опциона = получаем количество опционов, или слишком сложные учитывающие еще греки. Не нравится не тот не другой вариант ведь даже если в понедельник цена гэпнет против меня, позиция не обесценится полностью потеряют 30-50% но по прежнему скинуть можно будет? Потому пока ниче не решил для себя покупаю прост 5 опционов на РТС

Answer 16

ARN, как правильно — никто не скажет. Это зависит от личного отношения к риску = сколько готов потерять, если сделка полностью себя не оправдает? 1% от счёта? 5%? 10%? 50%?

В данном случае (и думаю в будущем) буду исходить из простого «риск на сделку делим на премию опциона = получаем количество опционов». Т.к. он самый простой и достаточно эффективный.

Греки меняются порой очень быстро. Биржа транслирует их иногда неверно, поэтому погрешность они выдают огромную (это мне стоило очень дорого раньше).

Конечно всегда можно скинуть с убытком, здесь сомнений нет.

Опять же можно выделить определенную сумму на всю сделку и разбить входы по разным страйкам.

Answer 17

asfa, Спасибо тебе добрый человек. Плюс тебе в карму =)

Answer 18

asfa, все скинул по 2880 140колы, покупал по 1780))) Перенос через выходные себя оправдал)))) +5500 пунктов))))

Answer 19

ARN, а я вот не скинул, но у меня мало пока.
В среду вечером будет нефть+ФРС. Интрига...

Answer 20

asfa, будем посмотреть =)

Thirteen_Monkeys

14 декабря 2020, 11:16
Ответить

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Открыт спред на колах РТС 5шт 140/142,5, стоит ли его переделать в стреддл на выходные или уйти так? Откупить 142.5 и купить 140 путы?

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Thirteen_Monkeys

Авторизация

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Открыт спред на колах РТС 5шт 140/142,5, стоит ли его переделать в стреддл на выходные или уйти так? Откупить 142.5 и купить 140 путы?

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Thirteen_Monkeys