Блог им. Foudroyant

У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
524
31 комментарий
+2
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно. 
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+1

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ежедневно — лучше всего. 

Вообще, хотелось бы чтобы ни одной убыточной секунды за 5 лет — но для этого, как я слышал, нужно пройти какие-то курсы в Интернете.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, курсы не надо, мозги прикупит можно, если их нет. Да и не продаст никто
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Плечо, надо пройти курсы: «кройки и шитья».
avatar
Boris
+1
Boris, ага, «курсы кройки и шитья эквити в „Фотошопе“.
avatar
Foudroyant
+1

Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

 

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...

avatar
Replikant_mih

Replikant_mih, перед тем, как задать вопрос, посмотрел формулу Шарпа, сложновато.

Поэтому легче спросить, чем самому вычислять, потом ещё и беря на себя риск ошибки в вычислениях.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, А, ясн. Тоже раньше всегда пугался этой метрики), читал описание и в страхе убегал, и вообще не использовал — не люблю использовать то, что не понимаю. Щас как-то полегче стало).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, вот 2 эквити. Ступенчатый рост и плавный рост. 


avatar
Foudroyant
+2
Плечо, исходя из опыта
вариант ступеньки — больше средняя сделка
а психологически комфортнее плавная 
avatar
ves2010
Плечо, А бывает еще эквити похож на «трамплин».
avatar
Boris
Boris, покажите на картинке.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, 

avatar
Boris
Boris, такие же и заканчиваться должны соответствующе — завершением импульса и возвратом вниз. Вроде бы в этом логика трамплина?
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, Теоретически верно, но что если трейдер просто снял половину, создав тем самым вторую «коррекционную волну», если  технически посмотреть на это?
avatar
Boris
+1
Плечо, у тебя оба эквити выглядят так, как будто просадок вообще не бывает
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Плечо, скорее всего у 1 эквити будут просадки, а не линии вбок
и шарп будет у нее ниже
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, это я свои потаённые мечты выдаю так — эквити разные, но без просадок. Голос подсознания.
avatar
Foudroyant
Тимофей Мартынов, а если у неё именно линии вбок, то тогда её Шарп выше, чем у плавной?
avatar
Foudroyant
+1
«Вам шашечки или ехать?»
avatar
Volahub
Volahub, мне ехать, конечно же. Главное, чтобы потом не выяснилось, что еду не так и не туда.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, это заранее надо согласовывать до посадки.
avatar
Volahub
Volahub, вот поэтому и хочу вникнуть во все эти «шарфы» и «сортиро». 
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, они до одного места, ибо никто не знает что будет в следующий миг.
avatar
Volahub
+1
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
avatar
Олег avtomat
Олег avtomat, спасибо.
avatar
Foudroyant
+2
Исходите из того, что у прямой линии коэффициет Шарпа бесконечный. Поэтому ответ на сравнение очевиден.
avatar
MS
MS, у плавной выше Шарп, получается.
avatar
Foudroyant
+1
MS, а он там бесконечный, у прямой?
avatar
tashik
+1
tashik, из нулевой дисперсии. Если без реинвестирования — линия доходности прямая, с реинвестированием — экспонента.
avatar
MS
+2
Ступеньки по Сортино должны выиграть по идее. Но там ещё кучу метрик можно придумать.
avatar
Kot_Begemot

Читайте на SMART-LAB:
Фото
B2B-РТС: отчет за 1 квартал. Стало ли это лучше Сбера?
2 июня компания B2B-РТС раскрыла финансовые результаты 1 квартала и объявила квартальные дивиденды. Отчета МСФО не было, компания ограничилась...
Фото
Тимофей Мартынов
11:52
Фото
📅 График торгов в праздничные дни
🔵 Мосбиржа 12 июня — дополнительная сессия выходного дня. 13 и 14 июня — работает в режиме выходного дня. 🔵 СПБ Биржа 12-14...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
15:32
Фото
С Днём России!
Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех...
Фото
MGKL
10:00

полезные записи за 24 часа

★8 113 Снова пошёл слух про заморозку вкладов
★6 4 Итоги недели 11.06.2026. Право силы. Курс доллара и нефть
★6 28 Заметки по стратегии семейного капитала
★5 7 Сбербанк отчитался за май 2026 г. — процентные расходы растут быстрыми темпами, прибыль выше, чем в прошлом году и это при повышенном налоге!
★6 9 Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
★4 23 Ловушка для квалифицированных инвесторов: как страховой полис станет могилой для ваших денег- Как государство отрезает хомяков от токсичных инвест-страховок
★4 0 Инфляция в июне — темпы продолжают ускорение из-за подорожания топлива, внутреннего/внешнего туризма и плодоовощной корзины. Пересчёт мая отличный.
★3 1 💵 Пассивный доход + защита от девальвации. Топ-6 валютных облигаций
★3 4 Горе от ума
★3 61 💸 67 триллионов под замком: правда ли, что с 1 июля наши вклады заморозят?
+102 113 Снова пошёл слух про заморозку вкладов
+98 29 Азия. Пятница.
+98 10 Словесные интервенции не помогли, индекс продолжает снижаться.Акции и инвестиции
+71 18 💼Портфель сейчас.
+68 7 Сбербанк отчитался за май 2026 г. — процентные расходы растут быстрыми темпами, прибыль выше, чем в прошлом году и это при повышенном налоге!
+62 27 🛢 Ормуз перекрыт 104й день. Почему нефть не растёт и чего ждать дальше?
+51 0 Итоги короткой недели: рынок держится как может
+50 9 Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
+49 1 🏗Карта облигаций строительных компаний. Часть 1
+45 0 Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…

самые обсуждаемые сегодня

33к Прикольно. Наши ограничения на их.
29к Азия. Пятница.
28к Заметки по стратегии семейного капитала
13к 💲 Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
14к Где-то с лета счет убивает вера в фундамент, и спешка.
11к Как я перешел от предсказаний рынка к его измерению и выстроил доказуемый R
10к 💣Вот-вот взорвется! Как Япония ввергнет весь мир в экономический хаос?
9к Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
7к Оценка сайта СМАРТЛАБ ИИ
6к Оил Ресурс -терпеливый реалист, фиксация с холодной головой, для тех, кто не выходит.

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн