Блог им. Foudroyant

У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

31 комментарий
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно. 

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ежедневно — лучше всего. 

Вообще, хотелось бы чтобы ни одной убыточной секунды за 5 лет — но для этого, как я слышал, нужно пройти какие-то курсы в Интернете.

avatar
Плечо, курсы не надо, мозги прикупит можно, если их нет. Да и не продаст никто
Плечо, надо пройти курсы: «кройки и шитья».
avatar
Boris, ага, «курсы кройки и шитья эквити в „Фотошопе“.
avatar

Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

 

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...

avatar

Replikant_mih, перед тем, как задать вопрос, посмотрел формулу Шарпа, сложновато.

Поэтому легче спросить, чем самому вычислять, потом ещё и беря на себя риск ошибки в вычислениях.

avatar
Плечо, А, ясн. Тоже раньше всегда пугался этой метрики), читал описание и в страхе убегал, и вообще не использовал — не люблю использовать то, что не понимаю. Щас как-то полегче стало).
avatar
Replikant_mih, вот 2 эквити. Ступенчатый рост и плавный рост. 


avatar
Плечо, исходя из опыта
вариант ступеньки — больше средняя сделка
а психологически комфортнее плавная 
avatar
Плечо, А бывает еще эквити похож на «трамплин».
avatar
Boris, покажите на картинке.
avatar
Плечо, 

avatar
Boris, такие же и заканчиваться должны соответствующе — завершением импульса и возвратом вниз. Вроде бы в этом логика трамплина?
avatar
Плечо, Теоретически верно, но что если трейдер просто снял половину, создав тем самым вторую «коррекционную волну», если  технически посмотреть на это?
avatar
Плечо, у тебя оба эквити выглядят так, как будто просадок вообще не бывает
Плечо, скорее всего у 1 эквити будут просадки, а не линии вбок
и шарп будет у нее ниже
Тимофей Мартынов, это я свои потаённые мечты выдаю так — эквити разные, но без просадок. Голос подсознания.
avatar
Тимофей Мартынов, а если у неё именно линии вбок, то тогда её Шарп выше, чем у плавной?
avatar
«Вам шашечки или ехать?»
avatar
Volahub, мне ехать, конечно же. Главное, чтобы потом не выяснилось, что еду не так и не туда.
avatar
Плечо, это заранее надо согласовывать до посадки.
avatar
Volahub, вот поэтому и хочу вникнуть во все эти «шарфы» и «сортиро». 
avatar
Плечо, они до одного места, ибо никто не знает что будет в следующий миг.
avatar
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
avatar
Олег avtomat, спасибо.
avatar
Исходите из того, что у прямой линии коэффициет Шарпа бесконечный. Поэтому ответ на сравнение очевиден.
avatar
MS, у плавной выше Шарп, получается.
avatar
MS, а он там бесконечный, у прямой?
avatar
tashik, из нулевой дисперсии. Если без реинвестирования — линия доходности прямая, с реинвестированием — экспонента.
avatar
Ступеньки по Сортино должны выиграть по идее. Но там ещё кучу метрик можно придумать.
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW