Блог им. Foudroyant

У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

31 комментарий
+2
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно. 
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+1

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ежедневно — лучше всего. 

Вообще, хотелось бы чтобы ни одной убыточной секунды за 5 лет — но для этого, как я слышал, нужно пройти какие-то курсы в Интернете.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, курсы не надо, мозги прикупит можно, если их нет. Да и не продаст никто
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Плечо, надо пройти курсы: «кройки и шитья».
avatar
Boris
+1
Boris, ага, «курсы кройки и шитья эквити в „Фотошопе“.
avatar
Foudroyant
+1

Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

 

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...

avatar
Replikant_mih

Replikant_mih, перед тем, как задать вопрос, посмотрел формулу Шарпа, сложновато.

Поэтому легче спросить, чем самому вычислять, потом ещё и беря на себя риск ошибки в вычислениях.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, А, ясн. Тоже раньше всегда пугался этой метрики), читал описание и в страхе убегал, и вообще не использовал — не люблю использовать то, что не понимаю. Щас как-то полегче стало).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, вот 2 эквити. Ступенчатый рост и плавный рост. 


avatar
Foudroyant
+2
Плечо, исходя из опыта
вариант ступеньки — больше средняя сделка
а психологически комфортнее плавная 
avatar
ves2010
Плечо, А бывает еще эквити похож на «трамплин».
avatar
Boris
Boris, покажите на картинке.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, 

avatar
Boris
Boris, такие же и заканчиваться должны соответствующе — завершением импульса и возвратом вниз. Вроде бы в этом логика трамплина?
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, Теоретически верно, но что если трейдер просто снял половину, создав тем самым вторую «коррекционную волну», если  технически посмотреть на это?
avatar
Boris
+1
Плечо, у тебя оба эквити выглядят так, как будто просадок вообще не бывает
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Плечо, скорее всего у 1 эквити будут просадки, а не линии вбок
и шарп будет у нее ниже
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, это я свои потаённые мечты выдаю так — эквити разные, но без просадок. Голос подсознания.
avatar
Foudroyant
Тимофей Мартынов, а если у неё именно линии вбок, то тогда её Шарп выше, чем у плавной?
avatar
Foudroyant
+1
«Вам шашечки или ехать?»
avatar
Volahub
Volahub, мне ехать, конечно же. Главное, чтобы потом не выяснилось, что еду не так и не туда.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, это заранее надо согласовывать до посадки.
avatar
Volahub
Volahub, вот поэтому и хочу вникнуть во все эти «шарфы» и «сортиро». 
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, они до одного места, ибо никто не знает что будет в следующий миг.
avatar
Volahub
+1
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
avatar
Олег avtomat
Олег avtomat, спасибо.
avatar
Foudroyant
+2
Исходите из того, что у прямой линии коэффициет Шарпа бесконечный. Поэтому ответ на сравнение очевиден.
avatar
MS
MS, у плавной выше Шарп, получается.
avatar
Foudroyant
+1
MS, а он там бесконечный, у прямой?
avatar
tashik
+1
tashik, из нулевой дисперсии. Если без реинвестирования — линия доходности прямая, с реинвестированием — экспонента.
avatar
MS
+2
Ступеньки по Сортино должны выиграть по идее. Но там ещё кучу метрик можно придумать.
avatar
Kot_Begemot

полезные записи за 24 часа

★10 13 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★8 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★5 28 Традиционно подглядел у Сбера прогноз ключа
★5 10 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета. Как это можно использовать?
★6 0 Кто и какие дивиденды объявит в 1 полугодии 2025г.: ожидания рынка
★5 19 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★4 17 ЭТА компания платит дивиденды в 30%, НО ее акции никому не нужны. Почему?
★4 119 Ситуация на текущий момент
★3 8 Лучшие бад для инвестора
★3 8 📈Инфляция ускорилась😮 Какое повышение ставки ожидать?
+205 119 Ситуация на текущий момент
+149 137 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
+146 27 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
+128 102 Азия. Среда.
+107 59 Индекс МБ сегодня
+81 25 Почему еще не дно
+81 72 Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
+80 19 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+75 28 Традиционно подглядел у Сбера прогноз ключа
+74 112 Эля, где мой топор?

самые обсуждаемые сегодня

182к Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
119к Ситуация на текущий момент
112к Эля, где мой топор?
102к Азия. Среда.
71к Завтра весь мир будет слушать нашего Президента. Разворот рынка рядом?
72к Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
62к Хочу продать квартиру и вложить деньги в акции, только есть одно НО....
59к Индекс МБ сегодня
42к Налог за 2024 год при переходе на ИИС-3?
35к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн