Блог им. Foudroyant

У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

31 комментарий
+2
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно. 
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+1

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ежедневно — лучше всего. 

Вообще, хотелось бы чтобы ни одной убыточной секунды за 5 лет — но для этого, как я слышал, нужно пройти какие-то курсы в Интернете.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, курсы не надо, мозги прикупит можно, если их нет. Да и не продаст никто
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Плечо, надо пройти курсы: «кройки и шитья».
avatar
Boris
+1
Boris, ага, «курсы кройки и шитья эквити в „Фотошопе“.
avatar
Foudroyant
+1

Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

 

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...

avatar
Replikant_mih

Replikant_mih, перед тем, как задать вопрос, посмотрел формулу Шарпа, сложновато.

Поэтому легче спросить, чем самому вычислять, потом ещё и беря на себя риск ошибки в вычислениях.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, А, ясн. Тоже раньше всегда пугался этой метрики), читал описание и в страхе убегал, и вообще не использовал — не люблю использовать то, что не понимаю. Щас как-то полегче стало).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, вот 2 эквити. Ступенчатый рост и плавный рост. 


avatar
Foudroyant
+2
Плечо, исходя из опыта
вариант ступеньки — больше средняя сделка
а психологически комфортнее плавная 
avatar
ves2010
Плечо, А бывает еще эквити похож на «трамплин».
avatar
Boris
Boris, покажите на картинке.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, 

avatar
Boris
Boris, такие же и заканчиваться должны соответствующе — завершением импульса и возвратом вниз. Вроде бы в этом логика трамплина?
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, Теоретически верно, но что если трейдер просто снял половину, создав тем самым вторую «коррекционную волну», если  технически посмотреть на это?
avatar
Boris
+1
Плечо, у тебя оба эквити выглядят так, как будто просадок вообще не бывает
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Плечо, скорее всего у 1 эквити будут просадки, а не линии вбок
и шарп будет у нее ниже
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, это я свои потаённые мечты выдаю так — эквити разные, но без просадок. Голос подсознания.
avatar
Foudroyant
Тимофей Мартынов, а если у неё именно линии вбок, то тогда её Шарп выше, чем у плавной?
avatar
Foudroyant
+1
«Вам шашечки или ехать?»
avatar
Volahub
Volahub, мне ехать, конечно же. Главное, чтобы потом не выяснилось, что еду не так и не туда.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, это заранее надо согласовывать до посадки.
avatar
Volahub
Volahub, вот поэтому и хочу вникнуть во все эти «шарфы» и «сортиро». 
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, они до одного места, ибо никто не знает что будет в следующий миг.
avatar
Volahub
+1
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
avatar
Олег avtomat
Олег avtomat, спасибо.
avatar
Foudroyant
+2
Исходите из того, что у прямой линии коэффициет Шарпа бесконечный. Поэтому ответ на сравнение очевиден.
avatar
MS
MS, у плавной выше Шарп, получается.
avatar
Foudroyant
+1
MS, а он там бесконечный, у прямой?
avatar
tashik
+1
tashik, из нулевой дисперсии. Если без реинвестирования — линия доходности прямая, с реинвестированием — экспонента.
avatar
MS
+2
Ступеньки по Сортино должны выиграть по идее. Но там ещё кучу метрик можно придумать.
avatar
Kot_Begemot

полезные записи за 24 часа

★7 39 Почему я не покупаю акции
★5 20 В избранное. Что за Юанем торгуют на Мосбирже. Женьминьби. Юань оншорный CNY и оффшорный CNH. Могут ли перекрыть мостик? И отдельно для России?
★5 16 Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★5 26 Зарплаты растут, а люди это не замечают
★4 40 "Выжить" на 713 тысяч рублей: Обзор трат успешного Миллионера за май 2024
★4 6 Время летит неумолимо. С начала года пролетели 6 месяцев. Чего мы добились. Какие планы воплотили в жизнь. А с чем справиться не удалось. Эти и другие вопросы рассмотрим подробнее.
★4 148 Как вы там, покупаете новые тачки?
★3 53 Россиянам в среднем нужно 70 тыс. руб. на каждого члена семьи.
★3 121 Дебаты дебилов
★3 26 Газпром по 45? Или 145?
+137 148 Как вы там, покупаете новые тачки?
+95 18 Конфа Смартлаба, вид со сцены и мои грехи (не тяжкие)
+87 13 Мои итоги июня
+87 53 Россиянам в среднем нужно 70 тыс. руб. на каждого члена семьи.
+82 121 Дебаты дебилов
+71 5 Итоги алготрейдинга за первое полугодие 2024 года.
+70 26 Зарплаты растут, а люди это не замечают
+62 20 В избранное. Что за Юанем торгуют на Мосбирже. Женьминьби. Юань оншорный CNY и оффшорный CNH. Могут ли перекрыть мостик? И отдельно для России?
+59 40 "Выжить" на 713 тысяч рублей: Обзор трат успешного Миллионера за май 2024
+57 0 Автоматическая синхронизация времени системы на удалённых серверах для торговли роботами.

самые обсуждаемые сегодня

27к Ещё раз про жизнь с капитала
9к Результаты дебатов в США
16к Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
12к 🐥SmartLab Conf - генератор IPO, провожаем льготную ипотеку👋, считаем дефолты в облигациях👻, дебаты в США…
6к Фонд TMOS (Тинькофф Индекс Мосбиржи) - Честный разбор. Состав, комиссии, нюансы
5к бизнес-зал в Шереметьево для клиентов Альфа банка
5к Как может выглядеть идеальный дивидендный портфель для долгосрочного инвестора
5к А куда потерли провалы фондов?
4к Куда можно вложить деньги на 1-5 дней?
4к Осторожность или прибыль?

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн