Блог им. 3Qu

Вот такое кино.

    • 21 июня 2020, 01:33
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Вчера написал топик «Рынок и термодинамика» о демоне и распределении Максвелла и возможной связи всего этого с рынком. Старался изложить это простым языком на простых примерах, и… никто ничего не понял. Да и интереса к топику особого не было. Фиговый из меня популяризатор. Вообще, это и не важно, зато я понял. Не зря говорят, что попробуй объяснить… кому нибудь, и сам поймешь. Так и получилось.)
Вообще, такие идеи о связи термодинамики и рынка у меня крутятся и продумываются давно, от них уже есть небольшой толк в качестве приближенной модели рынка, и понимания части процессов. Но сегодня оказалось, что все много интересней, надо только как-то проверить соответствие этого распределения реальности и рассчитать его параметры.
Взял в руки Python и историю котировок, и выяснилось, что из них, хотя и на косвенных данных, можно получить такое распределение.
Во первых, хотя о большой точности говорить не приходится, получилось что-то очень похожее на распределение Максвелла (м.б покажу когда, под настроение, хотя, думаю, неинтересно это). А во вторых, хотя это и не Грааль, это реально можно использовать при игре на рынке, т.к. теперь о состоянии рынка известно то, что раньше было неизвестно, и это многое объяснило.
Ну, и теперь можно ложиться спать.
13 комментариев

3Qu 

Вообще, такие идеи о связи термодинамики и рынка у меня крутятся и продумываются давно, от них уже есть небольшой толк в качестве приближенной модели рынка, и понимания части процессов.


почему именно термодинамика?

«Пару месяцев назад на форуме forex.kbpauk.ru у меня состоялся интересный разговор с Михаилом (Apprentice) и Вячеславом (Avals).

Ян: Михаил, давайте определимся с терминами. Что такое эконометрика как не набор математических моделей для применения непосредственно в экономике? Ваша интерпретация?

Михаил: Меня устраивает ваша интерпретация эконометрики. И сразу же возникает вопрос — какова экономика моделей ТА? И каковы математические модели, которые описывают эту экономику?

Ян:
»Меня устраивает ваша интерпретация эконометрики."
Хорошо, под эконометрикой мы понимаем одно и то же.

«И сразу же возникает вопрос — какова экономика моделей ТА?»
Если под экономикой мы понимаем хозяйственную деятельность общества, и совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления, т.е. в ее классическом определении, то ТА не имеет с этим ничего общего.
ТА работает с потоком цифр, абстрагируясь от того, каким образом они получены или что за ними стоит или что они отражают. Цена в ТА — это данность, которая и есть объект исследования.

«Я не против любого подхода, который имеет рациональное объяснение, основанное на понимании сути происходящего процесса.»
И дальше Вы пишите Дмитрию (mda): «Паттерн, основанный на сентименте (просьба не путать с ГП, треугольниками и т.п. построениями), отражает намерения какой-то целевой группы игроков открывать или закрывать позицию. Не вижу, каким образом модель на каком-либо плане (только если „план“ не из чуйской долины ) показывает намерения целевой группы игроков.»
Чтобы и я тоже понимал Вас — каким образом намерения целевой группы игроков можно учесть? И как намерения, что еще лишь потенция а не фактическое действие и никогда им может не стать влияет на цену? Как Вы определяете целевые группы например для потока данных именуемого eur|usd? На пальцах будьте добры, чтобы я понял.
Следующий вопрос — каким образом учитывается в намерениях или не учитывается, например, такое рыночное действие как хедж каким-нибудь сырьевиком доходов от своей будущей добычи? В следующую секунду происходит допустим покупка 1 ярда долларов против евро. Является ли вообще сырьевик членом какой-либо из целевых групп и игроком? И каким образом его намерения вычисляются Вами, если такую операцию он проводит в первый и последний раз?
Сразу же оговариваюсь, я абсолютно не в теме Вашей терминологии и понятий. Поэтому мои вопросы могут быть неотносимы к Вашему подходу. Вы меня поправьте тогда, пожалуйста.

«Известные мне торговые системы используют рыночные неэффективности, вызванные шаблонным поведением отдельных групп игроков, что проявляется в их прогнозируемости в отдельные моменты времени, и по отдельным инструментам. Но никак не „всегда в рынке“ и по всем инструментам.»
Очевидно, что подобный подход не используется в ТА.
Но люди, исповедующие рыночные неэффективности, как я понимаю к ним относятся и “пиджаки” (tradersclub.biz), с этих позиций рассматривают ТА. Я предлагаю нам с Вами подробнее поговорить не только о ТА, но и о Вашем подходе. Это позволит нам понять преимущества и недостатки обоих, возможно сблизить позиции.
Соответственно, как Вам донести до меня что-то проще, понимая мой образ мышления, так и мне до Вас, понимая Ваш.

Поэтому у меня есть ряд вопросов:..."

Продолжение

avatar
Sarmatae, 
почему именно термодинамика?
Во первых, я в этом немного разбираюсь.
Во вторых, термодинамика описывает взаимодействия в больших группах,
в третьих, я это объяснил в пред топике, модель неплохо ложится на массовый обмен денежными знаками, что и есть взаимодействие.
В четвертых, хотелось бы иметь некое понимание физического смысла происходящего.
На качественном уровне модель уже используется. Ну, и надеюсь извлечь из этого что-либо полезное, что можно будет проверить на статистике.
avatar

3Qu, применение к объекту исследования в данном случае потоке тиковых цен (первоисточник для остальных таймфреймов) законы Термодинамики интересный эксперимент. Но пока не известно с чем имеем дело и можем ли мы приравнять тик — частица? Плотность распределения в нашем случае отсутствует поскольку тик идёт за тиком, не «над», «под» или множеством в пространстве. Кроме этого между ними (тиками) существует связь, каковая отсутствует между частицами, кроме их однородности физических свойств.

стало быть, распределение денег (энергии) на бирже должно быть, по крайней мере, близким к распределению Максвелла 


спорно, поскольку мы не знаем кто и как с какими целями торгует. Например у меня позы от дня, кто-то торгует внутри дня, кто HTF трейдер, а кто-то держит позу годами.

Т.е. участники выходят на рынок только при одном условии если их устраивает Цена. Если не будет заданного по их параметрам значения Цены, сделки не будет, конечно кроме этого нужен второй участник, биржа или иная форма проведения сделки, но первична Цена.

avatar
Sarmatae, вообще, распределение Максвелла не о потоке тиковых цен, а о распределении капитала по игрокам — у кого сколько денег. На каждое взаимодействие уходит только некоторая часть этих денег. Но, в принципе, не возбраняется и в одном взаимодействии отдать все деньги.
И интересно, что при любых начальных условиях деньги при длительном взаимодействии должны распределиться именно таким образом.
Возможно сегодня к вечеру или завтра я это уже смогу показать, в нормальном виде.)

Нам не надо знать кто и с какими целями торгует. Нам интересно групповое поведение участников. Все усредняется.
avatar
3Qu, 
групповое поведение участников

нужно сформировать эти группы, знать их цели, количественные показатели и т.д. и т.п. впрочем если есть время,  будет интересно об этом почитать из Ваших публикаций.
avatar
Sarmatae, вот, кое что уже предварительно можно даже показать.
Вот график распределения Максвелла для сравнения

А вот так, предварительно выглядит распределение денег на рынке

Пока не нормировано, и цифры на графике мало что означают.


avatar

3Qu, почему Вы решили что это распределение денег на рынке (имею ввиду Вами построенный график)?

Вы же не знаете кто, когда и сколько вложил, когда вышел и ещё много другого.  Какие данные использовались для построения Вашего графика?

avatar
Sarmatae, 
1.потому, что я строил именно распределение денег на рынке.)
2. Для этой задачи это не надо знать.
3. К сожалению, данные косвенные, потом обрабатывались. Прямых мы не найдем. Данные, кстати, относительные, но для распределения это не важно. Завтра попробую тоже самое на других данных.
Образно говоря, чтобы оценить распределение в сосуде с газом, нам не нужен весь сосуд. Нам нужен датчик на стенке размером 5х5 мм и немного времени.
avatar

3Qu, не находите много допущений:

«1.потому, что я строил именно распределение денег на рынке.)»

что строили не важно, важно что Вы. Правильно ведь, это Вы так решили что это распределение денег на рынке.

«2. Для этой задачи это не надо знать.»

Смотря какая цель задачи, если абы что-то построить, согласен не важно.

«3. К сожалению, данные косвенные, потом обрабатывались. Прямых мы не найдем. Данные, кстати, относительные, но для распределения это не важно. „

“косвенные», «не важно», «относительные»

интригует цель исследования при таких допусках и затем прикладное применение результатов данного исследования.

Извините если слишком критично подхожу к Вашим исследованиям. Без стёба, с нетерпением и интересом буду ждать продолжения Ваших публикаций.

avatar
Sarmatae, не нахожу. Нахожу, что допущений даже мало.)
Вас не смущает, скажем, что вся физика, химия, астрономия, астрофизика основаны на предположениях, допущениях, косвенных измерениях и косвенных данных, а чтобы извлечь их нужно еще хорошо потрудиться? Да, хотя бы та же термодинамика.) Никто этих молекул в глаза не видел, а скорости измерить вообще невозможно, однако все известно еще с 19-го века.
Это совершенно нормальная ситуация в естественных науках.
Что касается относительного.
Пусть есть функция f(x) — надо ее распределение. У нас нет f(x) но есть f(х)/а — на вид распределения это не влияет, а если нам для практики понадобится эта «а», это все можно будет откалибровать или перенормировать. Обычное дело.) А пока мне нужен только вид распределения.
avatar
3Qu, во многом не согласен, но чтобы не отходить от темы разговора я предлагаю свой график распределения денег, на основе моих допущений, косвенных данных и прочего ;):


наложил на Ваш. Вопросы адресованные мне можете задать себе и многое станет понятно.

«Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных. Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других учёных всех исходных данных, методик и результатов исследований. Это позволяет не только получить дополнительное подтверждение путём воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности (валидности) экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории.»
avatar
Sarmatae, ну, если вы не согласны с фактами в моем изложении, здесь я ничего сделать не могу.)
Что касается вашего графика распределения денег, тоже возражений нет. Для различных условий они могут быть разными, и, возможно, в ваших задачах именно такое распределение.
Модель вообще не обязана полностью соответствовать реальности. Модель должна описывать объект в конкретных условиях, и не более того. Описывая часть процесса или явления, она может никак не согласовываться с другой его частью, и, тем не менее, успешно применяться. От модели этого просто не требуется.
Скажем, в квантовой механике, одна модель хорошо описывает волновые процессы, другая — объекты как частицы и абсолютно никак волновые свойства. Тем не менее обе модели по сей день применяются и прекрасно сосуществуют. А какую модель лучше применить в конкретных обстоятельствах, выбирается по ходу пьесы. Сейчас уже все немного не так, но раньше порой это вызывало большие трудности.
И таких примеров в истории физики, да и в современной физике не счесть.
Ну, а решение прикладных задач (чем мы и занимаемся) это вообще другая песня.)
avatar



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW