SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. activeinvestor
Опционы, опционные барьеры... в чем разница
- 15 июня 2020, 10:53
- |
Сегодня будет продолжение нашей серии про Опционные барьеры. А для лучшего понимания предлагаемого материала мы приводим фото простенького устройства, которое позволяет удержать на месте многотонный лайнер. Причем обратите внимание, под задним колесом стоит нечто фирменное. а спереди — какой то самопал из подручных материалов, Но все это исправно работает. А поскольку опционы имеют огромнейшее плечо и позволяют зарабатывать на неподвижном рынке, то это и натолкнуло нас на мысль попробовать. И все получилось. Постепенно сформировалась некая долгосрочная стратегия, которую мы хотели назвать «Тормоза»… или «Тормозной башмак»… Но есть какие-то ассоциации нездоровые и они нас остановили.
По сути наша стратегия — это подобие тормозного башмака, который позволяет удерживать инструмент от избыточной волатильности. И это позволяет нам торговать ожидаемую волатильность рынка опционов относительно снизившейся волатильности базового актива.
По сути наша стратегия — это подобие тормозного башмака, который позволяет удерживать инструмент от избыточной волатильности. И это позволяет нам торговать ожидаемую волатильность рынка опционов относительно снизившейся волатильности базового актива.
2.5К |
Читайте на SMART-LAB:
❗️ ЭсЭфАй: никто ничего не продает
Акции инвестхолдинга после взрывного роста последние два дня перешли к падению ЭсЭфАй (SFIN) ➡️ Инфо и показатели Как заявил директор...
13:01
Дивиденды и рост активов: стратегия развития ДОМ.РФ до 2030 года
Опубликовали стратегию развития компании до 2030 года . В новом стратегическом цикле мы планируем амбициозный рост с сохранением лидирующих...
11:59
теги блога Активный Инвестор
- bitcoin
- CNYRUB
- FTX
- gamestop
- Goldman Sachs
- IPO
- Robinhood
- Robinhood Markets
- S&P500
- SEC
- SPAN
- wsb
- акции
- акции США
- арбитраж
- аукцион закрытия
- аэрофлот
- Банки
- биржа
- биткойн
- блокчейн
- брокер
- брокеры
- волатильность
- ВТБ
- ГАЗ
- газ для европы
- Газпром
- гамма
- госдолг США
- Дивиденды
- ДНР
- доллар
- Доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- ИИ
- ИИС
- Инвестиции
- инфляция
- инфляция в США
- Искусственный интеллект
- Китай
- крипта
- криптобиржа
- криптовалюта
- Магнит
- манипулирование
- Манипуляции
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- маркетмейкинг
- Матчинг
- МБ
- Мосбиржа
- Московская Биржа
- натуральный газ
- недельные опционы
- нефть
- НОВАТЭК
- облигации
- опрос
- опцион
- опционы
- Открытие
- Открытие брокер
- оффтоп
- политика
- РБК
- рубль
- Санкции
- санкции США
- сбер
- Сбербанк
- СВО
- смартлаб
- СПАН
- стоп лосс
- СУР
- сша
- тета
- теханализ
- технический анализ
- торговые войны
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- Форекс
- ФРС
- ФРС США
- ФСК Россети
- фьючерс
- фьючерсы
- ЦБ
- ЦБ РФ
- ЦФА
- экономика США
Не вижу никакой проблемы, почему дельта-хеджер не может закрывать эту позицию.
Он же взаимодействует с красной «резинкой», а не синей «кочергой».
Плохо, что это уже промежуточное состояние позиции. Когда уже было что-то куплено и что-то продано причем по «хорошим ценам», как можно предположить.
ПС Вам бы подключиться к «Играм Разума 2020»… Там сразу общее эквити можно показать во всей красе… А Вы третий год игнорируете этот джентльменский междусобойчик. =)
Активный Инвестор, нет, зачем же «моделировать ближайшую экспирацию»? ДХ работает с общим профилем позиции. Нарисована у Вас красная красивая линия на уровне +6 тыр — вот по ней ДХ и будет работать.
В этой конкретной позиции дельта и так около нуля. Скорее всего в достаточно широком диапазоне цен фьючерса он будет дремать и скучать. А вот на том скриншоте, где была показана июньская позиция — там да, там он будет вовсю помогать/мешать...
Это известная идея. Коровин с Анохиным — её самые знаменитые приверженцы.Жаль, Вы мало пишете про текущую позицию. Было бы крайне интересно послушать, что происходило с Вашими барьерами и как Вы выкручивались в марте 2020. Вроде, отличная тема для очередного небольшого сюжета?![]()