Блог им. 3Qu

Имеет ли смысл писать о моделировании ТС на Python?

    • 08 мая 2020, 21:01
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Имеет ли смысл писать о моделировании ТС на Python?

Имеет смысл
Не интересно
Всего проголосовало: 210

Стоит ли посвятить несколько топиков моделированию стратегий на Python? Не о программировании на Python — это в книгах можно прочесть, а именно о методах моделирования и тестирования стратегий.
Можно начать, скажем с двух ЕМА. Стратегия изначально дохлая, но может послужить шаблоном для разработки ваших собственных стратегий. Для этого потребуется несколько топиков. Если интереса не будет, то и заморачиваться не имеет смысла. Может вы и сами с усами.)
★4 | ₽ 55
50 комментариев
а почему нет то?  тем более если желание есть 
avatar
genih, судя по отсутствию +, вам это не надо.) Однако, не настаиваю. Но в пустоту писать нет смысла. Могу без этого обойтись.
avatar

3Qu, поставил

просто даже если мне это не пригодится, это всё равно полезнее и интернеснее 80% сдешних постов

мало инфы именно по трейдингу 

avatar
Если будут полезные примеры с каким-то стандартным бэктестером — поставлю плюсиков :)
avatar
Не спрашивайте. Пишите. В конце концов — вы пишете в своём блоге)) А читатель найдется.
avatar
Eugene Logunov, учитывая, что на твои топики с кучей зубодробительных формул находятся читатели, то у человека шансы точно есть 
avatar
Why not?
Можно почитать что то интересное и нестандартное. Две средних, этого на медиуме хоть х… бей, не надо.
avatar
panikbull,  вам стратегию? — этого не будет. Две средних — это только шаблон для ваших возможных разработок.
Однако, понял — вам не интересно.
avatar
3Qu, нет, просто что-то посложнее чуток. Немножко Level-Up бы
avatar
tashik, ML, например? Это возможно только много позднее. Для ML уже нужен шаблон стратегии и все остальное.
avatar
3Qu, неиндикаторное исследование интересует
avatar
tashik, по большому счету, это те же индикаторы, только ненарисованные.)
Графическая интерпретация практически у всего может быть.
avatar
3Qu, в том то и дело что две средних — это даже не шаблон. Это всё равно что написать «хелло ворлд» и сказать вот смотрите это шаблон для веб-сервера вам ))
Пафос Респектыч, ставьте в шаблон другие индикаторы и ваши условия, и будет вам из шаблона все что угодно. Know how точно не будет.)
avatar
3Qu, я и говорю, вот вам фигурные скобочки и пишите внутри что хотите ) не нужно мне ваше ноу хау, оставьте себе ))
3Qu, и совершенно зря,

если покажете что действительно кноу, на уровне алгоритма, а не на уровне исполнения в коде, к вам очередь выстроится за роботами. Все что не поднимете на бирже, поднимете на продаже профессиональных услуг по созданию профессиональной стратегии.

Ноухау на то и есть, чтобы им хвалиться и показывать всем, но не показывать как оно работает :))
avatar
eagledwarf, почему-то глубоко убежден, что чужие стратегии работать ни у кого не будут. Для их настройки нужно понимание предмета, а не как в МТ4-5 — запустил оптимизатор и готово. Не работает это.
avatar
3Qu, в целом, согласен. тупой копипаст никому прибыли не принесет.

Но за дельный совет, «как правильно» люди выкладывают бешеные бабки. Доказав людям, что умеешь делать правильно, автоматически становишься человеком, к которому обращаются за советом.
Профит? ;)
avatar
Все, что связано с алготрейдингом, интересно. Пишите! Буду с удовольствием читать.
Вот если бы написали робота с нуля, который торгует по пересечению МА, то я двумя руками за!
А вообще моя мечта сделать робота в Экселе или на луа )
Врач-бондиатОр, до робота там один шаг — связь Lua -> Python. Через файлы это просто. Если не пипсовка или скальпинг, вполне сойдет.
avatar
3Qu, ну если инструкцию напишете как их потом сконнектить, то тогда жду мастер-класс )
Врач-бондиатОр, так а в чём проблема? Это же просто.
avatar
про две средних уже отписались.

Принципы моделирования — можно,
Принципы отсева мусорных стратегий — можно.
Вот к слову о дух средних, можно на их примере как раз и показать, почему этот хэллоу ворд годится только для малышей и как его и ему подобные отсеивать.

то есть алгоритмика всегда интересна, а уж на каком языке, ну пусть будет змейса, ваше право
avatar
да, обязательно нужно.
Обязуюсь поставить  плюс под каждый.
Обязательно пишите! Сам пилю на Питоне, про тестер думаю через несколько месяцев руки дойдут, пишите! Будет что обсудить
avatar
shprots, тестер — это всего лишь цикл для последовательного перебора. while — и вперед.
avatar
3Qu, О, нет!
avatar
shprots, о, да! Усложнять не надо.
avatar
3Qu, о нет. Если вы имеете ввиду перебрать каждую свечку if ема1>ема2: buy, то конечно о да. Но это лишь первый шаг. Тут как раз ниче интересного нет — как нет интереса вообще в индикаторах.
И я думаю, путаница в терминах, я имею ввиду куда больше чем простой брутфорс. Что делать, если параметров хотя бы с десяток, а свечек (хотя свечки и не особо интересны) с миллионы?
avatar
Пишите. Смотря что, конечно, получится, но может получиться интересно. Именно в варианте две средние — для меня это слишком просто — пандас, скользящее окно, mean(), shift() и готово. Но что-то посложнее — может быть интересным. А может я и в простом каких-нить интересных фишек подсмотрю.
avatar
Replikant_mih, не исключено.) Начнем не со стратегии, а с вспомогательных функций и классов.
avatar
Похоже все складывается, интересующихся предметом достаточно. 1-2 дня на подготовку материала, и начнем. Наверное с экспорта котировок в Python.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить.)
avatar
Андрей Андреичъ, графики — обязательно. По крайней мере кривая доходности, и котировки с индикаторами обязательно будут.
avatar
Андрей Андреичъ, похоже, да.)
avatar
3Qu, Да, основное — экспорт котировок. Желательно описать несколько способов: через файлы (эксель, ЛУА) и сервер (DDE с настройкой SQL).
Материал крайне объемный, нужный и желательно — на новой версии Квика 8+
Винни Пух, пока мы занимаемся моделированием, достаточно экспорта из CSV-файла, скачанного с Финам. Возможно будет и работа с SQLite, пока не решил.
Реал-тайм экспорт нужен только для рабочей стратегии, а здесь речь пойдет только о моделировании стратеги и ее тестировании на истории.
avatar
3Qu, так получается Вы планируете просто брать историю и бэктестить её, посредством одного из ЯП? Это не солидно. Этого добра хватает.

Не хватает как раз мануала как красное с соленым объединять. А библиотеки в питоне даже ленивые научились подключать. Там все равно из документации поначалу не выходишь.

Согласитесь, на том же ЛУА бэктест на двух скользящих это не более 10 строк кода, из которых половина это ввод/вывод.
Винни Пух, модель, это, всё-таки, совсем другая песня, и работа с моделью требует гораздо больше инфы, чем сама стратегия.
Да, вначале тесты и отработка на истории, потом переработка программы под реал — или Луа, или С++, или на том-же Питоне. Иначе я это не вижу.
avatar
Лично у меня до питона (в широком, не трейдерском смысле) руки так и не дошли, времени нет. Поэтому с удовольствием посмотрю прикладное применение в нашем трейдерском деле. 
avatar
Андрей Андреичъ, если я, то никого не удалял. Хотя не особо помню кто в друзьях.
avatar
 Пишите. Будет интересно посмотреть.
avatar
Автор ставьте метку «алготрейдинг» если будете делать топик.Этот сейчас хз не в «алготрейдинг»
avatar
Вельвет, ключевое слово стоит. Дальнейшее не от меня зависит.) Прав не дадено.)
avatar
Пишите! Многие даже не представляют какие деньги делаются с помощью двух средних. Хотя, известно, что основное скрывается в деталях…
 Пишите. Сын как раз  этого питона сейчас изучает, возможно мне робота напишет. Плюсик поставить не могу, рейтинга нет.
avatar
Темы можно заказывать?)) Интересует как свечи отрисовывать, вернее просто отрисовывать умею, а вот чтобы в реальном времени — пока не пробовал, чтобы можно было управлять отображением как в обычном терминале — пока не пробовал (вернее, не получалось с наскока), ну не люблю в браузере, хочется в окне приложения, а всякие plotly похоже так не прикрутить.
avatar
Replikant_mih,  я, как бы, свечным анализом почти не занимаюсь. Так что вряд ли.
Но где-то в Питон есть пакет для построения свечей. Подробности не знаю.
avatar
3Qu, Не свечным, тогда каким?
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW