SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DenisVo
Нужен совет по опционной позиции.
- 16 апреля 2020, 16:45
- |
Всем привет… Нужен совет по одной из позиций.
К сожалению не могу картинку показать. Но чисто в теории может кто подскажет.
Немного случайно родилась такая ситуация. Есть некоторое количество акций, они довольно волатильны нынче. Имеется хэджирующие опционы пут и есть проданные опционы колл. Истекают через месяц. Цена акции почти дошла до страйка колл опционов. Там есть еще небольшой запас хода, но судя по тому что нынче на рынке творится, акции явно могу пойти и дальше за месяц то.
Собственно у меня два варинта .
— докупить скажем колл опцион чуть повыше от проданного и получить еще небольшую прибыль при движении актива дальше вверх, и закрыть все позиции после того как калл опцион исполнят.
— Ничего не делать и и посмотреть дойдет ли цена выше страйка колл, но тогда надо будет что то делать с пут опционом который хэджирует позицию… да бы не терять на нем денег.
Как бы посоветовали поступить, что бы как можно больше денег выжать из такой ситуции?
К сожалению не могу картинку показать. Но чисто в теории может кто подскажет.
Немного случайно родилась такая ситуация. Есть некоторое количество акций, они довольно волатильны нынче. Имеется хэджирующие опционы пут и есть проданные опционы колл. Истекают через месяц. Цена акции почти дошла до страйка колл опционов. Там есть еще небольшой запас хода, но судя по тому что нынче на рынке творится, акции явно могу пойти и дальше за месяц то.
Собственно у меня два варинта .
— докупить скажем колл опцион чуть повыше от проданного и получить еще небольшую прибыль при движении актива дальше вверх, и закрыть все позиции после того как калл опцион исполнят.
— Ничего не делать и и посмотреть дойдет ли цена выше страйка колл, но тогда надо будет что то делать с пут опционом который хэджирует позицию… да бы не терять на нем денег.
Как бы посоветовали поступить, что бы как можно больше денег выжать из такой ситуции?
теги блога CloseToAlgoTrading
- algo
- algorithmic trading
- algotrading
- API
- C++
- closetoalgotrading
- cuda
- Data Science
- deep learning
- Earning season
- ETF
- ETN
- finance
- IB
- Interactive Brokers
- machine learning
- momentum
- neural network
- open source
- portfolio
- portfolio managment
- python
- reinforcement learning
- RL
- Sharpe Ratio
- strategy
- tensorflow
- video
- акции
- алготрейдинг
- алготрейтинг
- архитектура
- волаильность
- волатильность
- вопрос
- временной распад
- глубокое обучение
- данные
- долгосрок
- Европа
- инвестирование
- инвестирование без убытков
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- источник данных
- календарный спрэд
- Книги
- машинное обучение
- метрики
- мобильный пост
- накопления
- Недвига
- недвижимость
- нейронные сети
- опционы
- ордер
- отзыв
- открытые позиции
- помощь
- портфель
- программироание
- Программирование
- продажа опционов
- простота
- реальность
- рецензия
- рецензия на книгу
- робот
- стратегии
- структура
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- фреймворк
- фундаментальный анализ
- хедж
- хэдж
- эксперимент
так брокер меньше комиссии получит.
ЗЫ с проданными несколько сложнее, но и в деньгах близко к центральному страйку не страшно.
Но все же хочется и не потерять позицию :)
Вот сценарий с роллированием путов при росте цены за 10 дней на 3000п от текущей, где Вы уже в плюсе.
Ответ — стоит. Внимание — погрешность моделирования — не учтена волатильность, то есть сценарий рисуется по изменению цены и срока до экспиры, но без изменения волатильности. Падение волатильности будет играть в Вашу пользу, рост — против Вас. Но когда акция растет, вола расти не должна по идее.
Если уж исполнят будем искать новую точку входа.
вот Ваша позиция. Тут лучшее будет врагом хорошего. Я бы не трогала. Если продолжит переть вверх, ближе к экспирации опционов скинете колья, да и все. Да, в убыток, но это ж оптимизации стоимости хэджирования, такова цена.
зы. но конечно :) лучше враг хорошего.