Зарабатываем на контанго в нефти

По мотивам Контанго 70% .Смысл в том, что контанго в нефти по историческим меркам сейчас достаточно высокое и можно отработать его сужение. С другой стороны, если стоимость хранения еще вырастет, то спред увеличится. Какую сторону выбрать каждый решает самостоятельно.
Нас интересует как это осуществить технически. Можно, конечно, купить ближний контракт и продать дальний. Но тогда придется самостоятельно считать значение спреда. Считать можно, написав собственный скрипт в квике. Можно сделать это на TradingView, по формуле: дальний контракт- ближний контракт. А можно использовать календарный спред (раздел о календарных спредах на сайте Мосбиржи). Вообще, календарный спред предназначен для роллирования контрактов, но будем использовать его не по назначению)).

Календарный спред представляет собой сервис, позволяющий совершать одновременно две противоположно направленные сделки. Цена КС представляет собой разницу цен дальнего и ближнего фьючерсов. Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения.
Вот как это выглядит в таблице сделок:
1. Купили КС по цене 3,84, что привело к двум сделкам: продажа ближнего контракта по 22,06 и покупка дальнего по 25,90
2. Продали КС по цене 3,87, что привело к двум сделкам: покупка ближнего контракта по 22,06 и продажа дальнего по 25,93

Через 40 минут цена спреда стала 3,68
У КС в квике свой стакан, но с ликвидностью все плохо. Я выставлял лимитки.

Если есть позиции в нефти, завтра и послезавтра можно будет воспользоваться КС для переноса позиции. Для переноса лонга покупаете КС, для переноса шорта продаете.