Блог им. Gregori

бэктесты как проводить инвестору

    • 18 февраля 2020, 13:38
    • |
    • Gregori
  • Еще

Ответ на многие вопросы которые  у меня возникают  по хорошему надо искать с бомощью бэктестов.
О бэктестах я слышал в первую очередь в связи с ротобами -Wealth-Lab/TSLab. но мне не совсем понятно-  обязательно ли их покупать и изучать или есть альтернативные варианты. тем более для роботов не важно какие там p/e у акции и что у неё с дивидендами. 

Вопрос- какие варианты есть бэктеста?

вариант в лоб- где то надыбать исторические данные (где? можно ли через квик выгрузить)- причём желательно не только что бы курс акций был, но и другие данные используемые в принятии решений. Допустим проверить стратегию «ежегодная ребалансировка портфеля с включением 7 акций с наибольшей средней дивидендной доходностью за последние 3 года при условии что за последний год p/e изменился на более чем на NN,  с равным распределением долей между этими акциями в портфеле» или сравнить «купи и держи» с «купил и лови тэйк профит/или выходит по стоп-лосу. ну и далее на основе этих данных в базе писать ручками программу которая моделирует входы/выходы/ получение дивидендов/изменение счёта.  самый трудозатратный и гибкий подход.

Насколько понимаю есть также онлайн сервисы „оценки портфолио акций“. насколько там гибко можно описывать стратегию- мне неведомо.

 

Полезно также было бы поработать в ручном режиме с историческими данными- некоторый виртуальный сервер с возможностью ускорения времени и подключить к нему квик и посмотреть- при ручной торговле у меня на истории какой будет результат и какие просадки. И поэксперементировать можно и опыт получить без потери денег. иначе возникни новая ситуация рыночная- к ней можно оказаться неготовым (допустим- что делать на медвежьем рынке). 

 

Куда посоветуйте смотреть/ что читать/скачивать?   

3 комментария
Выгрузка H1/D1 с финама и эксель.
А дальше — крути верти обмануть хоти.
avatar
Для таких исследований помимо необходимой и труднодоступной массы данных (например, даты фактической выплаты дивидендов) существуют и другие нетривиальные вопросы.
Например, как определить дивидендную доходность, или как посчитать Р/Е
Возможно, поэтому все исследования такого рода проводятся «на глазок» и Wealth-Lab/TSLab тут точно не помогут

avatar
Если хорошо владеете MS Excel — можно с него и начать, его возможностей по анализу данных на много чего хватит. 
В TSLab можно бесплатно тестировать без подключения к бирже, на исторических данных. Он больше для стоимостно-ориентированных инвесторов, для дивидендно-ориентированных вряд ли подойдет.
avatar

теги блога Gregori

....все тэги



UPDONW