Блог им. sfbankir

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

Доброй ночи!

Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??


Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене  55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)


А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:

RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У  SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)



Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

★5
5 комментариев
Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+2
Sergio Fedosoni, она как бы не существует, потому что стоимость входа в эту тему довольно высокая :)
avatar
bstone
Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...

avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.
avatar
Александр М
Подключен прямой доступ к бирже?
avatar
Дмитрий

полезные записи за 24 часа

★10 35 Чтo дeлaть инвecтopу co cтaвкoй 18%?
★7 12 Пополнил брокерский счёт на 300 000 в июле. Что купил? Часть 2
★7 3 Как обыграть индекс с помощью акций компаний без долга
★5 1 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★5 14 Ставка 18%.
★5 17 Корпоративные флоатеры: КС + 1,3%: обзор. Личное мнение о длинных ОФЗ
★5 8 Как читать отчетность компаний, подробный разбор отчета. Лекция №6
★4 1 Северсталь (CHMF). Отчет за 2Q 2024г. Дивиденды. Стратегия 2028.
★4 66 ЦБ поднял ставку до 18%. Кому теперь на Руси жить хорошо?
★3 28 18% - не предел! Кто виноват и что делать?
+157 23 Ставка на 18 красное🔥Акции и инвестиции
+147 37 Мартын не пишет ничего полезного, одна инфоцыганщина
+94 75 Мысль по инвестициям, которую я озвучил в антикризисе в понедельник...
+79 20 Без труда с дочкой осилили 10 негритят Агаты Кристи😁 *СПОЙЛЕР*
+77 1 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
+63 0 Сделки. Обезличенная лента сделок. Класс Trade. Примитивы в OsEngine #2
+61 35 Чтo дeлaть инвecтopу co cтaвкoй 18%?
+57 3 Как обыграть индекс с помощью акций компаний без долга
+56 8 Как читать отчетность компаний, подробный разбор отчета. Лекция №6
+52 14 Ставка 18%.

самые обсуждаемые сегодня

199к Что нужно, чтобы Украина снова захотела воссоединиться с Россией?
53к Ай да тетка, ай да мужик!!!
43к Мониторинг лоев после того как ЦБ снова испугав рынок
66к ЦБ поднял ставку до 18%. Кому теперь на Руси жить хорошо?
37к Кто считает что ростовщики делают с рубля три, тот просто льстит им. С таким коэффициентом им бы впору нимб над головами иметь
31к Дальше воя на ЦБ будет больше
33к Ключевая ставка 18%. Что делать с акциями?⁠⁠
21к Почему в Китае нет мошенников?
20к Без труда с дочкой осилили 10 негритят Агаты Кристи😁 *СПОЙЛЕР*
18к RUSFAR 15,5%, т.е. доходность LQDT, SBMM 15%, не смотря на КС 18%

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн