Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

14 февраля 2020, 02:40
|
Sergio Fedosoni

Доброй ночи!

Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)

А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:

RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
sibrent,
ri,
si,
гэпы

1.3К | ★5

5 комментариев

Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…

Sergio Fedosoni

14 февраля 2020, 09:31
Ответить

Sergio Fedosoni, она как бы не существует, потому что стоимость входа в эту тему довольно высокая :)

bstone

14 февраля 2020, 11:51
Ответить

Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...

Sergio Fedosoni

14 февраля 2020, 10:47
Ответить

Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.