Sergio Fedosoni личный блог

14 февраля 2020, 02:40

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

Доброй ночи!

Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??

В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)

А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:

RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

sibrent ri si гэпы

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

5 Комментариев

Sergio Fedosoni
14 февраля 2020, 09:31
Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…
0
Sergio Fedosoni
14 февраля 2020, 10:47
Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...

0
Александр М
14 февраля 2020, 20:14
Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.
0
Дмитрий
17 апреля 2020, 11:35
Подключен прямой доступ к бирже?
0

Читайте на SMART-LAB:

ИНВЕСТИЦИИ И ТРЕНДЫ. ПЕРМЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

25 апреля в Перми проходит конференция «Финама» «Инвестиции и тренды-2026». Ее можно посмотреть онлайн из любой точки мира 👇 Смотреть в YouTube или Rutube . Программа

Финам Брокер

25.04.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)

🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент» (основная операционная компания группы компаний «РКС...

Иволга Капитал

25.04.2026

⚡️ Генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина выступила на форуме ПСБ «Просто капитал»

Анна приняла участие в сессии, где обсуждали важные для технологичного бизнеса вопросы информационной безопасности, их особенности и эффективность при решении бизнес-задач. Должна ли...

CarMoney

25.04.2026

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...

Mozgovik

24.04.2026

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают