14 февраля 2020, 02:40
Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri
Доброй ночи!
Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php
Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)
А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:
Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php
Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)
А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:
RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды
У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)
Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....
5 Комментариев
Sergio Fedosoni14 февраля 2020, 09:31Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…0- Sergio Fedosoni14 февраля 2020, 10:47Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...
0 
Александр М14 февраля 2020, 20:14Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.0
Дмитрий17 апреля 2020, 11:35Подключен прямой доступ к бирже?0
Читайте на SMART-LAB:
Телефонный звонок сделал портфелю Акции / Деньги хорошо
Телефонный звонок сделал портфелю Акции / Деньги хорошо. Эффект положительной переоценки в портфеле ВДО увидим в понедельник.
👉 Чат Иволги в Telegram
👉 Наш канал в...
07:13
«Ренессанс страхование» возместила 131 млн рублей клиентам на восстановление после пожаров
В этом году Группа Ренессанс страхование урегулировала восемь крупных страховых случаев по загородной недвижимости — общая сумма компенсаций составила 131,2 млн рублей. Все компенсации были...
09.10.2026
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут...
09.10.2026
Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...
09.10.2026
HVNTXDDXWN, эта палка по длине (на глаз) соответствует красной дневной палке от 14 августа, которую особо никто и не заметил — ну, очередная палка в целом венике из палок. Не намекаю, но нужно боль...
да ну нафиг! в смысле...? вниз???
Вот же радость привалила, можем продать чего хватает
Темнейший Лорд, как Вы быстро переобулись…
И ещё, обратите внимание на то какие советы даёт автор статьи инвесторам! Сначала пишет о дефолте с вероятностью 25 процентов и тут же предлагает держать некоторые выпуски. По некоторым выпускам опред...
Павел Пономарев, а у нас из 10 лучков работает 3.
Максим Пелихов, бизнесе чтобы стоить в 5 раз дороже средней цены 20-25 годов?.. что произошло в бизнесе алросы, что-бы стоить примерно так же в 25раз ниже.? в самолёте и т.д. Отвечу по графикам кор...
triklozan, часть бизнеса это всё же продажа квартир. Какой смысл его убирать из ценности? Вам строят и продают квартиру и это не нужно редуцировать как-то.
Может, кто-то и сдаст оценку Безбородова)))
Prostak, что, уже поджилки трясутся от осознания того, что до конца октября к 80 рухнем, а то и ниже?