Sergio Fedosoni личный блог

14 февраля 2020, 02:40

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

Доброй ночи!

Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??

В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)

А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:

RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

sibrent ri si гэпы

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1906

80 341

с 26 октября 2013

5 Комментариев

Sergio Fedosoni

14 февраля 2020, 09:31
Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…
0
Sergio Fedosoni

14 февраля 2020, 10:47
Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...

0
Александр М
14 февраля 2020, 20:14
Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.
0
Дмитрий
17 апреля 2020, 11:35
Подключен прямой доступ к бирже?
0

Читайте на SMART-LAB:

ФРС разочаровал рынок отложив повышение ставок. Что ждать по доллару?

Американский доллар пережил самое сильное падение за последние две недели. Триггером стало прошедшее заседание ФРС, в частности позиция нового главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша. ЦБ...

Tickmill

30.07.2026

Рекордные результаты и новые угрозы. Что происходит с Ozon

Ozon отчитался о пятой квартальной прибыли подряд. Рынок отреагировал на эту новость 5-процентным ростом котировок. Но одновременно над компанией нависает тень тяжелых событий....

Финам Брокер

30.07.2026

Акции ДОМ.РФ сохраняют привлекательность после публикации сильной отчетности

ДОМ.РФ представил сильную финансовую отчетность за первое полугодие. Чистая прибыль выросла на 46% г/г, до 57,2 млрд рублей, чистые процентные доходы на 30% г/г, до 89,1 млрд рублей, комиссионные...

Freedom Finance Global

30.07.2026

ГМК Норникель: Прибыль иксанула, а котировки упали - обзор отчета по МСФО за 1-е полугодие 2026

ГМК Норникель отчитался сегодня по МСФО за 1- е полугодие Чистая прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом Отличный отчет, но помог рост цен на металлы в первом...

Mozgovik

31.07.2026

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают