Блог им. sfbankir

Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR

Всем привет !

Все на смартлабе был озвучен вопрос — о рыночных неэффективностях по BR-фьючу в момент утреннего открытия Мосбиржи — обсуждение тут - https://smart-lab.ru/vopros/593754.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??


Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR



В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене  55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности.

Теперь разложим первую секунду детально:


Это первая секунда с обьемами, всего 360 сделок...


Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR



Как вы думаете где на этом графике проходит граница первых 3 мсек — техники говорят правильно считать не по 1, а по 3 мсек из за каких-то особенностей ядра???



★10
Как тики снимаете?
avatar

ICWiener

ICWiener, плазой
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, ну так визуально достаточно много тиков прошло по несправедливой" цене. Но объем там скорее всего единичный. Да и что-то сделать можно лишь в предыдущий день — чтобы попасть на аукцион первой секунды.
avatar

ICWiener

ICWiener, да, все верно можно расставить капканы заранее ??? ;)
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, заранее и направление нефти неизвестно ))
avatar

ICWiener

ICWiener, а зачем нам направление — ставим в обе стороны заявки ))
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, какой тип заявки вы отправите?

Чтобы успеть сесть в поезд, который еще не подошел к перрону — он должен быть личным )
avatar

ICWiener

удачи. Тысяч 800 для такой страты на разработку
avatar

Андрей К

Андрей К, ловите бесплатно:

Start: time 9:59:900
(while)
{
  Buy/Sell(Price);               // немедленно или отклонить
  if(time == 10:00:100)
    break;
}

Не благодарите 


avatar

Reznor

Reznor, ага, пробуйте =)
avatar

Андрей К

Андрей К, я пробовал ))
avatar

Reznor

Reznor, а какой результат и вывод?
avatar

Мейстер Эймон

Мейстер Эймон, сливки снять не получалось конечно, но кое чего перепадало иногда в фьюче РТС, нефть не пробовал. В РТС параметры гэпа не так очевидны как в нефти, соответственно и конкуренция меньше, но в то же время риск больше.
avatar

Reznor

Reznor, 
 В РТС параметры гэпа не так очевидны как в нефти, соответственно и конкуренция меньше, но в то же время риск больше.
гэп в ртс рассчитывается же на раз два. 
avatar

Андрей К

Андрей К, У вас есть точная методика расчета? Просветите. Понятно что если перед нашим открытием СП500 в минусе и нефть снижается, то будет гэп вниз и даже примерно понятно на сколько, но как определить точную глубину?
avatar

Reznor

Reznor, 
 но как определить точную глубину?
Очевидно, рассчитать индекс РТС через спот цены и высчитать цену фуча.
avatar

Андрей К

Андрей К, ну спот цены акций перед открытием конечно можно определить на предторговом аукционе, а как быть с долларом?
avatar

Reznor

Reznor, а доллар открывается по ночным ценам форекса
avatar

Андрей К

Андрей К, а если гэп немного больше обычного?
Тогда начнут срабатывать стоп заявки, которые могут двинуть рынок далеко (как РТС на этой неделе)
avatar

asfa

asfa, заявке на фуче не могут двигать рынок. Фуч вторичен. Эти заявки просто могут сарбитражить
avatar

Андрей К

Андрей К, в том то и дело что могут, имхо конечно. Рынок двигает ликвидность и если в  фьюч зальют достаточно денег, то арбитражеры с удовольствием подвинут бумаги за фьючем.
avatar

Reznor

Reznor, у меня заявка выставленная а 10:00 через открытие, обрабатывается от пяти до десяти секунд. В течение дня там миллисекунды.
avatar

Игорь Кашин

Игорь Кашин, у меня в 10:00 в первую секунду десятки транзакций проходят.
avatar

Reznor

Reznor, 
в первую секунду, как показывает отчет, уже никому не интересно.
Сколько у вас в первую миллисекунду проходит?

Дмитрий Овчинников, по моему алгоритму ордера начинают непрерывно отсылаться за пару сотен миллисек до начала торгов, т.к. пока они летят до биржи проходит какое то время. Соответственно вероятность попасть в первую миллисекунду хоть и очень мала, но всё же не равна нулю ))
avatar

Reznor

Reznor, 
если есть профит на реальных деньгах, почему нет.
Reznor, интересно!
avatar

asfa

Игорь Кашин, 
обрабатывается от пяти до десяти секунд. 
если в МТ5, то это нормально. Жутко тормознутая у них эта связка Открытие-МТ5
avatar

Андрей К

Андрей К, 
она тормознутая именно в первые минуту-две. Далее все ок.
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене  55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности.

Если вы внимательно посмотрите на данные вчерашнего дня, то обнаружите, что вся неэффективность выгребается не в первую секунду, а в первую миллисекунду.
Вчера три сделки, выкупившие всю неэффективность до 55.00 были с меткой времени 10:00:00.000. 

Дмитрий Овчинников, да я знаю, потихоньку к этому и иду
avatar

Sergio Fedosoni

Дмитрий Овчинников, в первую треть первой миллисеки
avatar

Андрей К

Андрей К, 
интересно, как уважаемый Sergio Fedosoni планирует подвинуть этих героев?
Дмитрий Овчинников, вдруг у Сержио есть матерые рОбята. Сержио как то сказал, что придет на встречу трейдеров, но не пришел, а там бы узнал как =)
avatar

Андрей К

Андрей К, несложилось тогда ((
avatar

Sergio Fedosoni

Дмитрий Овчинников, ну так ничего не просунуть туда, это сведение «старых» заявок
avatar

ICWiener

ICWiener, ничего не просунуть 95%  неэффективности в первый «такт» ярдра проходит
avatar

Sergio Fedosoni

3 мсек — техники говорят правильно считать не по 1, а по 3 мсек из за каких-то особенностей ядра???

этого уже давно нет. Техники немного засиделись в допотопной плазе.
avatar

Андрей К

Андрей К, ну дайте по милисекундно думаю логика будет такая же
95% неэффективности выкуплено в первый выдох
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Вопрос заголовка- «Как заработать?» Ответ-никак. Вас всегда опередят. Этот вопрос уже обсуждался и ваша Плаза всегда отстанет.
avatar

buy_sell

buy_sell, очевидно что с утра что-ли бо выставить вы не успеете — мы это уже приняли как аксиому.....
а с вечера если ???
Снять с утра тоже не успеем скорее всего, но нужно попробовать
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, c вечера работало примерно в 2014 году еще.
avatar

Андрей К

Sergio Fedosoni, вы в первый раз на бирже? Заявки спокойно снимаются с 9-30 до 10-00. У вас есть ПОЛЧАСА до начала торгов для снятия лимитных заявок!
avatar

buy_sell

buy_sell, я немножко не это имеел ввиду — лимитки загруженные в период когда заявка принимается а торги еще не начались
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, это какой период? Миллисекунды до начала торгов?
avatar

asfa

buy_sell, 
Тогда почему в понедельник заявы не сняли?
Ну, когда бомбили саудитов.

Максим Барбашин, а когда бомбили я почему-то не изучив
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, 
А если направление вечером не угадал,
и рынок против тебя?
buy_sell, ничего не мешает начинать бомбардировать ордерами ядро биржи заранее еще до начала торгов (хоть за секунду до начала). Поэтому наличие самого быстрого протокола и коротких проводов до ядра в данном случае ничего не решает.
avatar

Reznor

Reznor, ничего не мешает — кроме того что на это нужно в 60-70 раз больше ГО чем можно будет выставить заявки или «особая договоренность с брокером»
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, в данном случае неисполненные заявки будут откланяться ядром и блокировки ГО не возникнет
avatar

Reznor

Reznor, 
в данном случае неисполненные заявки будут откланяться ядром и блокировки ГО не возникне
это не так. Биржа два последних апдейта ядра борется с этим недугом
avatar

Андрей К

Reznor, но пока заявки дойдут до ядра по такой схеме, их плотность сильно растеряется же
avatar

Андрей К

Андрей К, ну можно за 5 милисек начинать. 
Какая кстати максимальная производительность плазы по количеству транзакций в секунду?
avatar

Reznor

Reznor, 
плазы по количеству транзакций в секунду?
не знаю, прошлый век
avatar

Андрей К

Андрей К, ну или твайм или что там сейчас самое быстрое. Интересует какой сейчас самый производительный транзакционный логин и какая производительность.
avatar

Reznor

Reznor, 900
avatar

Sergio Fedosoni

как правильно математически описать ГЭП — как модуль разницы между последней сделкой закрытия предыдущего дня и первой сделкой второй минуты текущего дня ??? грубо чтоб понять вообще за что, боремся?




avatar

Sergio Fedosoni

самая красивая раздача была 27 января в понедельник — щас мы ее разложим…


Все как и сейчас примерно
в первой секунде прошло 1718 контрактов по средневзвешенной 59.25047  что примерно 600 тыс руб неэффективности
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, а еще обычно эта неэффективность пожирается двумя-тремя крупными заявками:



avatar

r0man

r0man, так это принцип биржи… первыми исполняются заявки большего объема...

avatar

Kushimaru

Kushimaru, а  в чем проблема кидать заявки по 1000 контрактов ??
avatar

Sergio Fedosoni

Kushimaru, 
первыми исполняются заявки большего объема...
инфа 100%?
avatar

Андрей К

Андрей К, тут смешались кони, люди, и срочка с премаркетом на фонде :)
avatar

bstone

bstone, я подумал, что это следствия американских книжек авторов 200x годов.
avatar

Андрей К

r0man, а какой параметр у вас по оси абцисс??
avatar

asfa

asfa, просто счетчик сделок в пределах первой миллисекунды с открытия.
avatar

r0man

r0man, а сколько обычно «длится гэп» по времени? Вижу, что менее 1 мс, но точнее увидеть не могу
avatar

asfa

в чем сыр-бор? Вы бросаете по рынку объем… вам маркет мейкер собирает объем по рынку и из своих нз… цена исполнения всегда будет ниже...


avatar

Kushimaru

Kushimaru, сыр-бор закинуть туда в первый «выхлоп ядра» с дискретностью в 1-2 мсек — при условии что у брокеров обработка заявки это десятки мсек...



avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, это время ответа биржи, что заявка принята. Оно в этой задаче не нужно.
avatar

Reznor

Kushimaru, вы так больше про наш рыночек не пишите. В части что кто то собирает объем по рынку для кого то на открытии
avatar

Андрей К

Я такими вещами баловался году в 12. Через плазу и выставляя заявки, как предлагалось в комментариях выше, заранее, пытаясь поймать старт торгов. Сначала получалось, а потом похоже ктото быстрый пришел, и собирал все неэффективные заявки до того, как моя исполнялась. Причем торговал я на нескольких инструментах начало дня, и во всех постепенно( по мере убывания ликвидности инструмента) это ктото приходил и забирал все неэффективности
avatar

jug

Вечно молодая партия. 
avatar

anatolyutkin

Утреннее открытие сегодня вообще мрак...



avatar

Sergio Fedosoni

Люди арендуют офисы для трейдинга в здании напротив биржи (а некоторые и в самом здании с серверами) а вы про не справедливость...
Операция «Колибри» наглядно показывает в чем суть а вы уперлись в свои 3 миллисекунды... 
avatar

Kushimaru


....все тэги
UPDONW