Блог им. sfbankir

Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR

Всем привет !

Все на смартлабе был озвучен вопрос — о рыночных неэффективностях по BR-фьючу в момент утреннего открытия Мосбиржи — обсуждение тут - https://smart-lab.ru/vopros/593754.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??


Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR



В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене  55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности.

Теперь разложим первую секунду детально:


Это первая секунда с обьемами, всего 360 сделок...


Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR



Как вы думаете где на этом графике проходит граница первых 3 мсек — техники говорят правильно считать не по 1, а по 3 мсек из за каких-то особенностей ядра???



★11
79 комментариев
Как тики снимаете?
avatar
ICWiener, плазой
avatar
Sergio Fedosoni, ну так визуально достаточно много тиков прошло по несправедливой" цене. Но объем там скорее всего единичный. Да и что-то сделать можно лишь в предыдущий день — чтобы попасть на аукцион первой секунды.
avatar
ICWiener, да, все верно можно расставить капканы заранее ??? ;)
avatar
Sergio Fedosoni, заранее и направление нефти неизвестно ))
avatar
ICWiener, а зачем нам направление — ставим в обе стороны заявки ))
avatar
Sergio Fedosoni, какой тип заявки вы отправите?

Чтобы успеть сесть в поезд, который еще не подошел к перрону — он должен быть личным )
avatar
удачи. Тысяч 800 для такой страты на разработку
avatar
Андрей К, ловите бесплатно:

Start: time 9:59:900
(while)
{
  Buy/Sell(Price);               // немедленно или отклонить
  if(time == 10:00:100)
    break;
}

Не благодарите 


avatar
Reznor, ага, пробуйте =)
avatar
Андрей К, я пробовал ))
avatar
Reznor, а какой результат и вывод?
avatar
Мейстер Эймон, сливки снять не получалось конечно, но кое чего перепадало иногда в фьюче РТС, нефть не пробовал. В РТС параметры гэпа не так очевидны как в нефти, соответственно и конкуренция меньше, но в то же время риск больше.
avatar
Reznor, 
 В РТС параметры гэпа не так очевидны как в нефти, соответственно и конкуренция меньше, но в то же время риск больше.
гэп в ртс рассчитывается же на раз два. 
avatar
Андрей К, У вас есть точная методика расчета? Просветите. Понятно что если перед нашим открытием СП500 в минусе и нефть снижается, то будет гэп вниз и даже примерно понятно на сколько, но как определить точную глубину?
avatar
Reznor, 
 но как определить точную глубину?
Очевидно, рассчитать индекс РТС через спот цены и высчитать цену фуча.
avatar
Андрей К, ну спот цены акций перед открытием конечно можно определить на предторговом аукционе, а как быть с долларом?
avatar
Reznor, а доллар открывается по ночным ценам форекса
avatar
Андрей К, а если гэп немного больше обычного?
Тогда начнут срабатывать стоп заявки, которые могут двинуть рынок далеко (как РТС на этой неделе)
avatar
asfa, заявке на фуче не могут двигать рынок. Фуч вторичен. Эти заявки просто могут сарбитражить
avatar
Андрей К, в том то и дело что могут, имхо конечно. Рынок двигает ликвидность и если в  фьюч зальют достаточно денег, то арбитражеры с удовольствием подвинут бумаги за фьючем.
avatar
Reznor, у меня заявка выставленная а 10:00 через открытие, обрабатывается от пяти до десяти секунд. В течение дня там миллисекунды.
avatar
Игорь Кашин, у меня в 10:00 в первую секунду десятки транзакций проходят.
avatar
Reznor, 
в первую секунду, как показывает отчет, уже никому не интересно.
Сколько у вас в первую миллисекунду проходит?

Дмитрий Овчинников, по моему алгоритму ордера начинают непрерывно отсылаться за пару сотен миллисек до начала торгов, т.к. пока они летят до биржи проходит какое то время. Соответственно вероятность попасть в первую миллисекунду хоть и очень мала, но всё же не равна нулю ))
avatar
Reznor, 
если есть профит на реальных деньгах, почему нет.
Reznor, интересно!
avatar
Игорь Кашин, 
обрабатывается от пяти до десяти секунд. 
если в МТ5, то это нормально. Жутко тормознутая у них эта связка Открытие-МТ5
avatar
Андрей К, 
она тормознутая именно в первые минуту-две. Далее все ок.
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене  55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности.

Если вы внимательно посмотрите на данные вчерашнего дня, то обнаружите, что вся неэффективность выгребается не в первую секунду, а в первую миллисекунду.
Вчера три сделки, выкупившие всю неэффективность до 55.00 были с меткой времени 10:00:00.000. 

Дмитрий Овчинников, да я знаю, потихоньку к этому и иду
avatar
Дмитрий Овчинников, в первую треть первой миллисеки
avatar
Андрей К, 
интересно, как уважаемый Sergio Fedosoni планирует подвинуть этих героев?
Дмитрий Овчинников, вдруг у Сержио есть матерые рОбята. Сержио как то сказал, что придет на встречу трейдеров, но не пришел, а там бы узнал как =)
avatar
Андрей К, несложилось тогда ((
avatar
Дмитрий Овчинников, ну так ничего не просунуть туда, это сведение «старых» заявок
avatar
ICWiener, ничего не просунуть 95%  неэффективности в первый «такт» ярдра проходит
avatar

3 мсек — техники говорят правильно считать не по 1, а по 3 мсек из за каких-то особенностей ядра???

этого уже давно нет. Техники немного засиделись в допотопной плазе.
avatar
Андрей К, ну дайте по милисекундно думаю логика будет такая же
95% неэффективности выкуплено в первый выдох
avatar
buy_sell, очевидно что с утра что-ли бо выставить вы не успеете — мы это уже приняли как аксиому.....
а с вечера если ???
Снять с утра тоже не успеем скорее всего, но нужно попробовать
avatar
Sergio Fedosoni, c вечера работало примерно в 2014 году еще.
avatar
Sergio Fedosoni, 
А если направление вечером не угадал,
и рынок против тебя?
buy_sell, я немножко не это имеел ввиду — лимитки загруженные в период когда заявка принимается а торги еще не начались
avatar
Sergio Fedosoni, это какой период? Миллисекунды до начала торгов?
avatar
buy_sell, ничего не мешает начинать бомбардировать ордерами ядро биржи заранее еще до начала торгов (хоть за секунду до начала). Поэтому наличие самого быстрого протокола и коротких проводов до ядра в данном случае ничего не решает.
avatar
Reznor, ничего не мешает — кроме того что на это нужно в 60-70 раз больше ГО чем можно будет выставить заявки или «особая договоренность с брокером»
avatar
Sergio Fedosoni, в данном случае неисполненные заявки будут откланяться ядром и блокировки ГО не возникнет
avatar
Reznor, 
в данном случае неисполненные заявки будут откланяться ядром и блокировки ГО не возникне
это не так. Биржа два последних апдейта ядра борется с этим недугом
avatar
Reznor, но пока заявки дойдут до ядра по такой схеме, их плотность сильно растеряется же
avatar
Андрей К, ну можно за 5 милисек начинать. 
Какая кстати максимальная производительность плазы по количеству транзакций в секунду?
avatar
Reznor, 
плазы по количеству транзакций в секунду?
не знаю, прошлый век
avatar
Андрей К, ну или твайм или что там сейчас самое быстрое. Интересует какой сейчас самый производительный транзакционный логин и какая производительность.
avatar
Reznor, 900
avatar
как правильно математически описать ГЭП — как модуль разницы между последней сделкой закрытия предыдущего дня и первой сделкой второй минуты текущего дня ??? грубо чтоб понять вообще за что, боремся?




avatar
самая красивая раздача была 27 января в понедельник — щас мы ее разложим…


Все как и сейчас примерно
в первой секунде прошло 1718 контрактов по средневзвешенной 59.25047  что примерно 600 тыс руб неэффективности
avatar
Sergio Fedosoni, а еще обычно эта неэффективность пожирается двумя-тремя крупными заявками:



avatar
r0man, а какой параметр у вас по оси абцисс??
avatar
asfa, просто счетчик сделок в пределах первой миллисекунды с открытия.
avatar
r0man, а сколько обычно «длится гэп» по времени? Вижу, что менее 1 мс, но точнее увидеть не могу
avatar
asfa, я тоже не могу видеть время точнее 1мс.
avatar
buy_sell, 
Тогда почему в понедельник заявы не сняли?
Ну, когда бомбили саудитов.

Максим Барбашин, а когда бомбили я почему-то не изучив
avatar
Kushimaru, сыр-бор закинуть туда в первый «выхлоп ядра» с дискретностью в 1-2 мсек — при условии что у брокеров обработка заявки это десятки мсек...



avatar
Sergio Fedosoni, это время ответа биржи, что заявка принята. Оно в этой задаче не нужно.
avatar
Kushimaru, вы так больше про наш рыночек не пишите. В части что кто то собирает объем по рынку для кого то на открытии
avatar
Kushimaru, а  в чем проблема кидать заявки по 1000 контрактов ??
avatar
Я такими вещами баловался году в 12. Через плазу и выставляя заявки, как предлагалось в комментариях выше, заранее, пытаясь поймать старт торгов. Сначала получалось, а потом похоже ктото быстрый пришел, и собирал все неэффективные заявки до того, как моя исполнялась. Причем торговал я на нескольких инструментах начало дня, и во всех постепенно( по мере убывания ликвидности инструмента) это ктото приходил и забирал все неэффективности
avatar
Вечно молодая партия. 
avatar
Утреннее открытие сегодня вообще мрак...



avatar
Kushimaru, 
первыми исполняются заявки большего объема...
инфа 100%?
avatar
Андрей К, тут смешались кони, люди, и срочка с премаркетом на фонде :)
avatar
bstone, я подумал, что это следствия американских книжек авторов 200x годов.
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW