Блог им. Foudroyant

Волатильность, волатильность волатильности, ...

Почти все используют в торговле параметр волатильности.

Более продвинутые трейдеры отслеживают волатильность волатильности.

 

А имеет ли смысл пойти дальше и начать отслеживать:

Волатильность волатильности волатильности

...

Волатильность волатильности волатильности волатильности ...

И так далее.

 

Где нужно остановиться в глубине анализа и почему?

26 комментариев
Это все фигня! Круто-это перекупленная перепроданность и перепроданая перекупленность!
avatar
Сергей Сергаев, и не пора ли уходить к другому «успешному успеху».
avatar
Не так всё просто с волатильностью. Практика показывает, что у этого параметра есть составляющие, зависящие от времени и приводящие его иногда в отрицательную часть Декартовой плоскости. Та самая немартингальность или персистентность (трендовость).
avatar
bozon, и какие из этого следуют практические выводы?
avatar
Foudroyant, так мне ещё и выводы за вас делать? Нет уж, давайте сами как-нибудь:))
avatar

bozon, а я так надеялся… Эх… придётся самому голову напрягать.

P. S. Подписался на Вас.

avatar
Foudroyant, ничем не могу помочь, отписывайтесь.
avatar
bozon, 1 млн долларов платите — отпишусь.  
avatar
Foudroyant, куда платить? У меня как раз завалялась мелочуха в кармане 
avatar
bozon, зайдите в ресторан «Мистер Хинкали» на Мичуринском проспекте, 21 (Москва). Передайте дежурному администратору, скажите: «Плата за отписку». Он поймёт, заберёт и передаст мне, когда я там буду в следующий раз. 
avatar
Foudroyant, вот как только мимо проходить буду, обязательно передам. А чё ж не миллиард-то? Продешевился?))
avatar
bozon, мы люди не гордые — вымогаем, но в меру.
avatar
Foudroyant, выводы банальные. Волатильность — это как минное поле. Что о нём можно сказать?
1) Мы не знаем когда будет взрыв волы (спайк). Но мы знаем, что взрыв будет! Вола растёт взрывами.
2) До взрыва ничего точно сказать нельзя, но после взрыва мы точно можем описать траекторию разлёта кишок взорвавшегося. Физика тут работает отлично!
3) Взрывы задевают другие мины и начинается цепная реакция. То есть волатильность порождает волатильность.
4) Рынок можно разделить на условно два состояния — низкая вола и высокая вола. В этих состояниях прослеживается выраженная трендовость.
Примерно так ;)

Антон Денисков (Fry), трендовые системы ловят рост волатильности. А потом, после тренда некоторой продолжительности, происходит рост волатильности в противоположную сторону. И трендовая ТС не успевает сразу перестроиться под новое движение. На графике эквити это отображается как область колебаний, неустойчивости.

 

Считаете ли это свойство трендовых систем преодолимым без добавления контртрендовых систем-противовесов? 

 

Теоретически это решается через набор трендов с корреляцией = 0, но, как ранее с Вами обсуждали, есть сложности с поиском таковых в достаточном количестве даже в масштабах всего мира.

avatar
Foudroyant, мне кажется никак это не побороть. На реверсе трендовуха просядет. Причём то, что я пытался трейдить проседает так прилично, что мне бо-бо. =(
Антон Денисков (Fry), ага, индекс волатильности вообще летает. Для многих систем идеален как инструмент. Тем удивительнее, кстати, что его российский аналог до сих пор не расторгован. Организаторы торгов явно сделали с ним что-то не то и не так.
avatar
Я торгую саму волу и её производные и поэтому для меня важна vol of vol.
Если бы трейдил базовый актив, то смотрел бы только vol наверное.
Зачем углублять углубление — непонятно =/
Антон Денисков (Fry), а вдруг есть смысл? Вдруг там какой-нибудь Грааль лежит на дне колодца?
avatar
Foudroyant, нет там грааля. Он ближе. На поверхности буквально =)
Антон Денисков (Fry), это вселяет надежду.
avatar
Антон Денисков (Fry), чем больше изучаю рынок, тем больше склоняюсь ко мнению, что граалей как минимум несколько.
avatar
Антон Денисков (Fry), «производные от волатильности» — это что?
avatar
Foudroyant, etf и etn типа vxx, опционы на VIX и т.д.

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW