Блог им. Foudroyant

Волатильность, волатильность волатильности, ...

Почти все используют в торговле параметр волатильности.

Более продвинутые трейдеры отслеживают волатильность волатильности.

 

А имеет ли смысл пойти дальше и начать отслеживать:

Волатильность волатильности волатильности

...

Волатильность волатильности волатильности волатильности ...

И так далее.

 

Где нужно остановиться в глубине анализа и почему?

26 комментариев
+1
Это все фигня! Круто-это перекупленная перепроданность и перепроданая перекупленность!
avatar
Horse
Сергей Сергаев, и не пора ли уходить к другому «успешному успеху».
avatar
Foudroyant
+2
Не так всё просто с волатильностью. Практика показывает, что у этого параметра есть составляющие, зависящие от времени и приводящие его иногда в отрицательную часть Декартовой плоскости. Та самая немартингальность или персистентность (трендовость).
avatar
bozon
+1
bozon, и какие из этого следуют практические выводы?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, так мне ещё и выводы за вас делать? Нет уж, давайте сами как-нибудь:))
avatar
bozon

bozon, а я так надеялся… Эх… придётся самому голову напрягать.

P. S. Подписался на Вас.

avatar
Foudroyant
Foudroyant, ничем не могу помочь, отписывайтесь.
avatar
bozon
bozon, 1 млн долларов платите — отпишусь.  
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, куда платить? У меня как раз завалялась мелочуха в кармане 
avatar
bozon
bozon, зайдите в ресторан «Мистер Хинкали» на Мичуринском проспекте, 21 (Москва). Передайте дежурному администратору, скажите: «Плата за отписку». Он поймёт, заберёт и передаст мне, когда я там буду в следующий раз. 
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, вот как только мимо проходить буду, обязательно передам. А чё ж не миллиард-то? Продешевился?))
avatar
bozon
bozon, мы люди не гордые — вымогаем, но в меру.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, выводы банальные. Волатильность — это как минное поле. Что о нём можно сказать?
1) Мы не знаем когда будет взрыв волы (спайк). Но мы знаем, что взрыв будет! Вола растёт взрывами.
2) До взрыва ничего точно сказать нельзя, но после взрыва мы точно можем описать траекторию разлёта кишок взорвавшегося. Физика тут работает отлично!
3) Взрывы задевают другие мины и начинается цепная реакция. То есть волатильность порождает волатильность.
4) Рынок можно разделить на условно два состояния — низкая вола и высокая вола. В этих состояниях прослеживается выраженная трендовость.
Примерно так ;)
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1

Антон Денисков (Fry), трендовые системы ловят рост волатильности. А потом, после тренда некоторой продолжительности, происходит рост волатильности в противоположную сторону. И трендовая ТС не успевает сразу перестроиться под новое движение. На графике эквити это отображается как область колебаний, неустойчивости.

 

Считаете ли это свойство трендовых систем преодолимым без добавления контртрендовых систем-противовесов? 

 

Теоретически это решается через набор трендов с корреляцией = 0, но, как ранее с Вами обсуждали, есть сложности с поиском таковых в достаточном количестве даже в масштабах всего мира.

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, мне кажется никак это не побороть. На реверсе трендовуха просядет. Причём то, что я пытался трейдить проседает так прилично, что мне бо-бо. =(
avatar
Антон Денисков (Fry)
+2
Антон Денисков (Fry), ага, индекс волатильности вообще летает. Для многих систем идеален как инструмент. Тем удивительнее, кстати, что его российский аналог до сих пор не расторгован. Организаторы торгов явно сделали с ним что-то не то и не так.
avatar
Foudroyant
+1
Я торгую саму волу и её производные и поэтому для меня важна vol of vol.
Если бы трейдил базовый актив, то смотрел бы только vol наверное.
Зачем углублять углубление — непонятно =/
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), а вдруг есть смысл? Вдруг там какой-нибудь Грааль лежит на дне колодца?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, нет там грааля. Он ближе. На поверхности буквально =)
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
Антон Денисков (Fry), это вселяет надежду.
avatar
Foudroyant
+1
Антон Денисков (Fry), чем больше изучаю рынок, тем больше склоняюсь ко мнению, что граалей как минимум несколько.
avatar
Foudroyant
Антон Денисков (Fry), «производные от волатильности» — это что?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, etf и etn типа vxx, опционы на VIX и т.д.
avatar
Антон Денисков (Fry)

полезные записи за 24 часа

★10 240 Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: Июнь
★6 43 ❗ IPO ВсеИнструменты.ру – хорошая мина при плохой игре
★6 0 ​​ИнтерРАО - кубышка, как источник будущих дивидендов?
★5 0 Итоги недели 27.06.2024. Новости коротко. Курс доллара и нефть
★5 103 как меня кинул Газпромбанк
★4 15 📈Инфляция растет, намекая на рост ставки. Но кого этим удивишь?
★4 12 ТОП-10 дивидендных акций на горизонте 12 месяцев с самыми большими выплатами⁠⁠
★4 6 🟥 "Магнит" - Пониженные Дивиденды. Стоит ли списывать со счетов?
★4 2 Какие акции покупать, когда растёт или падает юань
★4 59 Ситуация на текущий момент
+371 240 Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: Июнь
+261 59 Ситуация на текущий момент
+147 103 как меня кинул Газпромбанк
+139 43 Почему я не буду покупать офз, а куплю наличный бакс
+125 43 ❗ IPO ВсеИнструменты.ру – хорошая мина при плохой игре
+121 57 Смартлаб больше никому не нужен!
+107 140 Индекс МБ сегодня
+101 40 Азия. Четверг.
+100 4 Допки заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+80 26 США и Европа ошиблись с запретом экспорта нефти и газа из России

самые обсуждаемые сегодня

240к Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: Июнь
140к Индекс МБ сегодня
103к как меня кинул Газпромбанк
90к Почему в России такие дорогие машины, что входит в цену.
79к "Цель она есть". Фиксят дно (GOLD)
59к Ситуация на текущий момент
57к Смартлаб больше никому не нужен!
46к Как Вы думаете, почему 99.999% трейдеров в итоге сливает деньги, а в самом начале уверены, что будут зарабатывать?
43к Почему я не буду покупать офз, а куплю наличный бакс
43к ❗ IPO ВсеИнструменты.ру – хорошая мина при плохой игре

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн