SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Волатильность, волатильность волатильности, ...
- 24 января 2020, 15:06
- |
Почти все используют в торговле параметр волатильности.
Более продвинутые трейдеры отслеживают волатильность волатильности.
А имеет ли смысл пойти дальше и начать отслеживать:
Волатильность волатильности волатильности
...
Волатильность волатильности волатильности волатильности ...
И так далее.
Где нужно остановиться в глубине анализа и почему?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аномалии статистического распределения доходности
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- война
- волатильность
- ГО
- грааль
- графический анализ
- дно
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индексы
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- кибербезопасность
- корреляции
- купил и держи
- ликвидность
- манипуляции
- маржа
- маржин колл
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- модель рынка
- мошенники
- натуральный газ
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- опционы
- остановка торгов
- осцилляторы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфельная теория
- психология трейдинга
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- свечной анализ
- слив
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- теория вероятностей
- технический анализ
- тинькофф
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерсы
- чёрный лебедь
- чёрный список
- эквити
- эконометрика
bozon, а я так надеялся… Эх… придётся самому голову напрягать.
P. S. Подписался на Вас.
1) Мы не знаем когда будет взрыв волы (спайк). Но мы знаем, что взрыв будет! Вола растёт взрывами.
2) До взрыва ничего точно сказать нельзя, но после взрыва мы точно можем описать траекторию разлёта кишок взорвавшегося. Физика тут работает отлично!
3) Взрывы задевают другие мины и начинается цепная реакция. То есть волатильность порождает волатильность.
4) Рынок можно разделить на условно два состояния — низкая вола и высокая вола. В этих состояниях прослеживается выраженная трендовость.
Примерно так ;)
Антон Денисков (Fry), трендовые системы ловят рост волатильности. А потом, после тренда некоторой продолжительности, происходит рост волатильности в противоположную сторону. И трендовая ТС не успевает сразу перестроиться под новое движение. На графике эквити это отображается как область колебаний, неустойчивости.
Считаете ли это свойство трендовых систем преодолимым без добавления контртрендовых систем-противовесов?
Теоретически это решается через набор трендов с корреляцией = 0, но, как ранее с Вами обсуждали, есть сложности с поиском таковых в достаточном количестве даже в масштабах всего мира.
Если бы трейдил базовый актив, то смотрел бы только vol наверное.
Зачем углублять углубление — непонятно =/