Блог им. Gregori

Как проверь инвестиционные стратегии?

    • 01 октября 2019, 01:41
    • |
    • Gregori
  • Еще

Хочется себе придумать систему  торговую. Может система громко сказано, но некие критерии по которым я буду понимать когда входить в бумагу, когда выходить и  какой частью депозита это делать.

Посчитать допустим историческую доходность при таком алгоритме:
1. если цена не выше чем на n(допустим 10) процентов от минимума  и акция входит в  топ k% по недооцененности   (суммарная стоимость акций относительно денежного потока или допустим относительно стоимости имущества компании), то покупать. Суммарный объём таких акций составят NN%
2. Если дивидендная доходность растёт в течении x лет и доходность относительно текущей цены акций выше на y% чем инфляция или скажем доходность по ОФЗ, то покупаем.

Тут же подбор различных активов портфеля по принципу дополнения (что бы снизить общую волатильность). Можно конечно по книжкам  действовать. И всё же хочется ещё и протестировать. Понятно предсказать как в следующие 10 лет будет никто не может. но хоть посмотреть как было в последние 100- хоть какие то ошибок возможно избегу так.

Первое что приходит в голову где  то надыбать базу с индикаторами и с динамикой цен по каждой акции, дивиденды, облигации (+ по дефолтам). В виде базы данных или набора cvs файлов. И написать несколько скриптов и  подбирать значение коэффициентов и оптимизируя парамерты доходности и    максимальной просадки. Главный вопрос- где взять такую базу?  Плюс я вишу тут в том, что бы использовать универсальные инструменты и при необходимости подключать к ним готовые библиотеки. Или  это проблематично и надо смотреть в сторону  Wealth Lab/qlua  и изучать специфичные инструменты

679 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Рынок облигаций: новые размещения от крупных российских компаний
Рассмотрим параметры двойного размещения АФК «Система» со значительной премией к рыночной доходности, а также условия нового валютного...
ИИ в России выходит в правовое поле: что это значит для рынка и инвесторов #ЭкспертыSOFL
Дорогие инвесторы! Мы запускаем новую отраслевую рубрику, которая называется #ЭкспертыSOFL. В рамках этой рубрики каждую неделю будем разбирать...
Котировки Базиса скорректировались на отчете по МСФО за 2025 год
На фоне небольшого роста российского фондового рынка акции высокотехнологичной группы компаний Базис 25 февраля падают на 3,7%, до 141,27 руб.При...
Фото
Актуализация взгляда на акции Северстали: пришло ли время покупать?
Здравствуйте! Хочу поделиться актуальным видением на бизнес Северстали и стоимость акций в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры....

теги блога Gregori

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн