Блог им. Gregori

Как проверь инвестиционные стратегии?

    • 01 октября 2019, 01:41
    • |
    • Gregori
  • Еще

Хочется себе придумать систему  торговую. Может система громко сказано, но некие критерии по которым я буду понимать когда входить в бумагу, когда выходить и  какой частью депозита это делать.

Посчитать допустим историческую доходность при таком алгоритме:
1. если цена не выше чем на n(допустим 10) процентов от минимума  и акция входит в  топ k% по недооцененности   (суммарная стоимость акций относительно денежного потока или допустим относительно стоимости имущества компании), то покупать. Суммарный объём таких акций составят NN%
2. Если дивидендная доходность растёт в течении x лет и доходность относительно текущей цены акций выше на y% чем инфляция или скажем доходность по ОФЗ, то покупаем.

Тут же подбор различных активов портфеля по принципу дополнения (что бы снизить общую волатильность). Можно конечно по книжкам  действовать. И всё же хочется ещё и протестировать. Понятно предсказать как в следующие 10 лет будет никто не может. но хоть посмотреть как было в последние 100- хоть какие то ошибок возможно избегу так.

Первое что приходит в голову где  то надыбать базу с индикаторами и с динамикой цен по каждой акции, дивиденды, облигации (+ по дефолтам). В виде базы данных или набора cvs файлов. И написать несколько скриптов и  подбирать значение коэффициентов и оптимизируя парамерты доходности и    максимальной просадки. Главный вопрос- где взять такую базу?  Плюс я вишу тут в том, что бы использовать универсальные инструменты и при необходимости подключать к ним готовые библиотеки. Или  это проблематично и надо смотреть в сторону  Wealth Lab/qlua  и изучать специфичные инструменты

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
682 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ОФЗ теряют популярность
Вторая половина прошедшего лета – пик цен и популярности ОФЗ. После роста этих цен, продолжавшегося с ноября 2024. Если судить по...
🚀 Динамика рынка
Индекс Мосбиржи растет на 0,17% с начала торгов     🔥 Общий фон: пролив и ПМЭФ Дональд Трамп заявил, что США работают с Ираном над...
Фото
Гемабанк (GEMA): абсолютный лидер рынка биобанкинга в России
📊 АЛОР БРОКЕР выпустил масштабное исследование бизнеса ПАО «ММЦБ» (Гемабанк) — абсолютного лидера рынка биобанкинга в России.  Мы...
Фото
Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл
Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал 👉 Выручка -11% г/г 👉 Опер прибыль на уровне прошлого года 👉...

теги блога Gregori

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн