Профессиональные спекулянты ставят на падение фондовых рынков США

Маркетмейкеры фьючерсного рынка США ставят на резкий рост волатильности фондовых индексов.

По состоянию на 27 июля в портфелях дилеров находилось 104,9 тыс. длинных и 10,2 тыс. коротких позиций по фьючерсу на волатильность S&P 500. В общей сложности их чистый «лонг» за неделю вырос на 15,8 тыс. контрактов и составил 94,8 тыс.

Чистая позиция дилером по VIX

Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами

В предыдущий раз соразмерная ставка была сделана в конце апреля 2019 г., а до этого в конце сентября 2018 г.

Начиная с весны прошлого года дилеры достаточно точно предсказывали локальные развороты трендов. Правда, с середины 2016 г. и по 2017 г. они оказывались не у дел, ожидая падения фондового рынка, которого не происходило.

Одновременно с этим, даже несмотря на то что действия маркетмейкеров на рынке фьючерсов VIX в последнее время были правильными, были случаи когда для новой коррекции требовались месяцы, так было в 2015 г., тогда понадобилось 3 месяца и в 2016 г., когда падение началось лишь через 20 месяцев.

Резюме от Investbrothers

На понижение сейчас играют не только простые спекулянты, но и профессиональные участники рынка.

На наш взгляд, сегодня ситуация достаточно интересная, так как у инвесторов нет уверенности в будущем движении S&P 500. Поэтому многие занимают выжидательную позицию.

Тем самым, рынки может ждать сильное движение, как в одну, так и в другую сторону, так как в любой момент к нему могут присоединиться те, кто стоят в стороне.

Ссылка на статью

Другая статистика:

1. Индекс поведения «умных денег»

Может быть интересно:

1. Почему президент США хочет более слабый доллар?
2. А если ФРС не понизит ставку?
3. Объемы «байбеков» скоро начнут падать
4. Перспективы фондового рынка США. О чем говорят технические индикаторы?
5. Американские компании преподнесли неприятный сюрприз «медведям»
6. Банкиры с Wall Street не поддерживают оптимизм фондовых рынков