Блог им. Foudroyant

Как зарабатывают 3000% на опционах?

Иногда слышу, что кто-то, в очередной раз, смог заработать сотни и тысячи процентов на опционах.

Что они для этого делали?

За счёт чего такие цифры?

Потенциальный убыток там равен потенциальной прибыли?

 

P. S. Сам никогда с опционами не работал, но интересно.

★13
168 комментариев
Если в лонг купишь опционы путы или колы, убыток ограничен суммой за которую купил эти опцы… а вот прибыль не ограничена… например купишь на 10000 колы 61 при нефти 59… за день до экспирации почти за бесценок… нефть стала выше 61… и вуаля может и более 10000% быть профита…

не шорти опционы главное… особенно перед экспирой… можешь и влететь на тысячи процентов убытка…
avatar
сергей иванов, если нефть подорожала на 2 доллара, то как получаются десятки тысяч %? Вот это мне как раз непонятно.
avatar
Foudroyant, не на два доллара, а на 15 баксов 
avatar
Enter1, видимо, я как-то не так понимаю что такое «кол 61». Потому что иначе откуда 15 долларов?
avatar
Foudroyant, Я вас тоже не понял. Но при движении актива на 2$ десятки тысяч % ни как не получится… как не колдую
avatar
Foudroyant, у них другой подсчет процентов. Допустим, купили акции на 100 000 рублей, а стоп поставили 5% (5 000). Зафиксировали прибыль 20% (20 000). Сколько заработали? 100 * (20000 / 100000) =20%. С риском 5%.

Опционщик же (покупатель кола), в силу специфических особенностей опционов, посчитал бы заработок от риска 
100 * (20 000 / 5000) = 400%. С риском 100%
Вот столько он заработал)
Разница есть?

Но на самом деле он заработал бы меньше чем покупатель базового актива так как надо еще вычесть временную стоимость опциона.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, вон оно как, оказывается. Вот это до меня никак не доходило. Теперь понял.
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Вот сколько я не играю с вариациямм опционов, везде фьючи переигрывают опцики за исключением больших движений. там опционы вне денег увеличиваются очень сильно попав за область страйка. одним словом, волшебство начинается когда из глубины безденежья опцион выплывает в денежный поток.
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну дык покупатель БА тоже платил бы. Либо за плечо(что наверно дороже, чем потери опционщика). Или как минимум недополучал(ставку ОФЗ) с тех средств, что целиком морозил бы в позе.
avatar
сергей иванов, влететь брокер недаст.
avatar
глянь лчи… там опционщики ведь есть
avatar
ves2010, без сопроводительных комментариев долго буду ломать голову над тем, что там увижу.
avatar
Foudroyant, ну типа глянь первую десятку… есть там опционщики? нет… вот и ответ на вопроос о 1000 %
avatar
ves2010, иногда бывают. Помню, что кто-то опционщиков-ЛЧИстов назвал «опционные „черти из табакерки“.
avatar
Foudroyant, я тож помню… в 2007 лчи выиграл мужик просто купив опцики на газпром 
avatar

Если угадать движение и купить опцион вне-денег за копейки, а потом его унесет «в деньги» в результате быстрого движения рынка, то такой опцион можно будет продать в 10-ки раз дороже.

 

Обычно в такой ситуации люди хвастаются прибылью с трехзначными процентами.

avatar
ch5oh, а какие методы используют опционщики для поиска и расчёта таких возможных движений? ТА по графику?
avatar

Foudroyant, =) а это уже кто во что горазд.

 

Но, думаю, что за ответ на Ваш вопрос эти  товарищи возьмут не меньше 300-900 тысяч. Разово.

avatar
ch5oh, надеюсь, что ТА по графику есть в этом списке возможных решений. Вроде бы это самый основной вариант должен быть.
avatar
и 3 и 4 тычи иногда зарабатывают но намного чаще сливают всего лишь 100%
avatar
ужас… это ж насколько ленивым то надо быть?
avatar
Андрей Косыгин, в каком смысле «ленивым»?
avatar
«Потенциальный убыток там равен потенциальной прибыли?» — нет, в этом вся фишка.
avatar
Люфт, чем-то на ставки похоже, получается.
avatar
Foudroyant, ну так любая сделка на ставку похожа. Но нелинейность опционов позволяет заработать больше при одинаковом риске в сравнении с базовым активом акцией или там фьючерсом.
avatar
Люфт, Это как?)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, с какой целью интересуетесь? )
avatar
Люфт, потому что думаю что при одинаковом риске, на опционах не удастся заработать больше чем на базовом активе.)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, кроме случая когда угадаем сверхбыстрое и большое движение в заданное время, предварительно купив опционы далеко вне денег. Но это равноценно покупке лотерейных билетов, когда выигрыша в своей жизни можно и не дождаться)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не правильно думаете, госдеп вам в помощь )
avatar
Люфт, это не страшно, все мы иногда ошибаемся)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, это да, зато теперь вы вооружены новыми знаниями.
avatar
Люфт, да, если движение будет линейным.  
avatar
Enter1, это да, речь о направленной торговле.
avatar
Люфт, 
Разве опцион это не 3 ставки одновременно:
на актив, волатильность и направление?
Максим Барбашин, еще и на время жизни.
avatar
За счёт чего такие цифры?

За счет завышенного риска.
купи глубоко вне денег и молись, что бы движение в твою сторону было резкое и длинное. 
avatar
smart-lab.ru/blog/471867.php = небольшая энциклопедия, как это бывает, по несколько тысяч % в день. Типа того...



avatar
сколько бы они не зарабатывали на опционах в результате ждет -100%, иногда даже больше (Коровину ПРИВЕТ!)
avatar

заработать сотни и тысячи процентов на опционах. Что они для этого делали?


Запросто можно. Главное — не бояться просрать депозит в ноль.
:)

Московский Лоссбой, да чего тут злого? Это правда жизни, больше 1% от депо в опционы вваливать смертельно опасно для депо. Но когда ввалив 1% начинают они помирать, вваливают ещё и ещё, ещё и ещё, а в результате слив. всё. 
avatar
Йонатан Берсон, жадность порождает бедность а глупость(надежда на опционы) приближает ее
avatar
Добрый человек, жадность это зло, малый профит каждый день лучше, чем пару выстрелов по 30% в год с постепенным сливом депо)
avatar
Московский Лоссбой, нам только остается филигранно покупать и хеджить  
avatar
Enter1, Лоссбой наоборот филигранно продаёт.
avatar
FatCat, он так умеет) я нет рано мне еще продавать, у него 80 LVL
avatar

Enter1, это как раз покупать нереально трудно.

=) предлагаю обменяться: Вы меня научите покупать, я Вас — продавать.

avatar
ch5oh, при всем уважении к Вам. Я под дулом пистолета продавать не буду!!!
avatar
Enter1, =) хорошо, что мы разные. Иначе не было бы рынка.
avatar
ch5oh, В точку! У кого то же я должен покупать 
avatar
Играй в пенистаки лучше. Это надежнее опционов.
avatar
Вам сюда м.быть надо сходить и у народа в кулуарах Всё узнать ...
mok.derex.ru/?fbclid=IwAR1knKDzNQorDU9TYZ0whsWhLgNYrt-ZD6nj1TJwr3E0OfQmSm4HHjNK95c



Валентин Елисеев, там, скорее всего, профессиональные темы обсуждаются, новички там ничего не поймут.
avatar
Foudroyant, приобщиться к Теме всегда не плохо, тем более когда в Москве живешь…
Валентин Елисеев, был давно на такой конфе, совсем зеленый, новичок. Но за глупые вопросы никто не ругал, даже похвалили. ;))

avatar
Московский Лоссбой, какие числа?)) тут купил, там продал. Вот и все. 
Главное, если фьюч не умеешь готовить, то БОРЩ из опционов подавно!
avatar
Московский Лоссбой, «зеришки»- это что?
avatar
Московский Лоссбой, догон ни где не надо делать)))
avatar
Московский Лоссбой, просто я не игрок, поэтому не сообразил сразу. Для меня «зеро» и его смысл в рулетке — это что-то отвлечённое и туманное.
avatar
PLAGUE, а акции — ЛСД?
avatar
Если использовать опционы как лотерейки, то можно и выиграть соответственно. Но, и шансы на выигрыш как в лотерее.
avatar
Покупку очень дешёвых опционов вне денег означает что в 9.5 из 10 случаев тета будет съедать ваш депозит. А продавая будете терять в 0.5 случаев все. А вот если спредить как учат старожилы и защищаться это нужен реальный опыт и понимание что есть что. Там не получится начертить пару линий сказать это уровни, накинуть стохастиска с макди и крикнуть покупаем бакс на все! )
avatar

Дон Маттео, ахахаха.

Тета — это временной распад стоимости?

avatar

Дон Маттео, А продавая будете терять в 0.5 случаев все.

 

Может оказаться, что более чем всё. При чистой продаже риски потерь ничем не ограничены.

Покупаем опционы с максимально дальним страйком вне денег и самой короткой из возможных экспираций. Если повезет — потенциально можно заработать в тысячи или десятки тысяч раз больше, чем премия, уплаченная по опциону. Но скорее всего не повезёт :D
avatar
Eugene Logunov, а есть кто-то известный, кто разбогател на подобном?
avatar
Foudroyant, Не располагаю подобной информацией
avatar
Заработать можно так. Исходя из текущих цен на Si

Если цена к 27/02/2019 поднимется до 68, то на затраты 20 рублей прибыль будет 1177 рублей.
avatar
FZF, А если базовый актив проскочит зону с максимальной положительной тэтой? :D
avatar
Eugene Logunov, тогда будете расказывать инвесторам что брокеры и биржа подлецы и грозиться судом
avatar
Eugene Logunov, Для этого надо следить за позицией. И закрыть на максимуме прибыли, которая будет на тот момент.
avatar
FZF, Судя по профилю далекому от экспирации, который у вас изображен слева, прибыль может быть очень невелика. Вега скорее всего тоже отрицательная, так что будет ли прибыль — это ещё вопрос.

Мне кажется что конструкции такого рода больше пригодны для эквитей (обратный пропорциональный пут-спред с дельта-хеджированием теоретически должен давать хороший заработок на веге при росте волатильности во время падения). Но это не относится к вопросу, поставленному ТС.
avatar
Eugene Logunov, В работе с такими позициями, ну очень много тонкостей :)))) Просто для наглядного примера я взял, что первое попалось на глаза. :))) Но в Si такие позиции лучше делать на путах, тогда вега будет работать на тебя.
avatar
Московский Лоссбой, 
Ты вообще против усреднения?
Покупаешь дальний край при ожидании сильного движения и ждёшь.
Например колы 21.03 на СИ со страйком 69000 по 127 рублей.
Если цена на экспирации Сишки выше, например, 71000, профит примерно 2000 на контракт. 1570%, или 18900% годовых.
Есть шанс взять дешевле и сдать дороже.
avatar

Tundrurat, верно ли понимаю, что получение прибыли зависит не только от цены экспирации относительно страйка, но и ещё от чего-то?

Кстати, а если не выше страйка будет экспирация, а ровно на нём?

avatar
Foudroyant,
 Кстати, а если не выше страйка будет экспирация, а ровно на нём?
Тогда у вас будет поставка фьючерсов объемом в половину опционного объема.
avatar
FZF, а это хорошо или плохо?
avatar
Foudroyant, Теоретически — это никак. :) Но лично для меня плохо. Сидишь как дурак, ждешь конца клиринга и не знаешь какое количество фьючерсов тебе сейчас выкатят (их же закрыть надо будет). Потому как, отклонение на один пункт дает совсем другое количество фьючерсов
avatar
FZF, а почему именно половина опционного объёма? Это стандартная спецификация опциона или что?
avatar
Foudroyant, Да, это по правилам игры. Но это лучше, чем получить или не получить полный объем, или какой-нибудь дробный объем.
avatar
FZF, а почему именно половина? Биржевая инфраструктура объясняет это трейдерам?
avatar
Foudroyant, На сайте мосбиржи есть методика расчета (может быть не четное количество опционов). Но половину — это вполне логично. Поскольку есть покупатель и продавец. Чтоб никого не обидеть, всем поровну. :))))
avatar
Tundrurat, т.е типа Коровин продавал этот дальний страйк забирая условно 127 рублей, и в день Д. он оплачивает покупателю его опциона эти самые 1570%, или 18900% годовых.
Если я правильно понял то его классно накуканули.
Владимир Гончаров, типа того, но там не дойти могло до страйка. просто волатильность возросла и грубо говоря, вероятность, что дойдет, стала выше, а раз так, риски выше, и подняли ГО на контракт. а счет на всю котлету задействован. по ГО пошел минус, брокер стал крыть позиции. в итоге БА мог и не дойти до его страйков, но счет все равно порвало.

avatar

Tundrurat, В вашем посте как раз и содержится главная ошибка всех, продающих опционы. Они привыкают к тому, что фиксируют прибыль во время экспирации опциков, как говорил Коровин- нужно находиться под шапкой прибыли к экспирации. И думают, что купившие опцион должны делать тоже самое. Ан нет. У нас торгуется тип опционов, которые можно закрыть в любой момент до экспиры. И вот когда в то, приснопамятное время, у купивших поперла прибыль, то они начали крыть опционы, т.е. продавать и фиксировать прибыль. А прибыли в процентах были ого-го. А биржа-гарант исполнения сделки. Она начала у контрагентов блочить деньги для исполнения обязательств. И такие, как Коровин, начали терять не только средства на бирже, но и квартиры, машины, дачи, т.к. контрагент по сделке отвечает всем своим имуществом.

А почему биржа подняла ГО? А для того, чтобы снизить волатильность и уменьшить количество ПОКУПОК опционов, т.к всем уже стало понятно куда пошел БА и продавцов на рынке не осталось. Но ГО- оно и для продавцов тоже. А нужно было откупать, фиксируя убыток, или ждать. Но не ждали покупатели опциков- они начали фиксить профит.

Это все я описываю из своего опыта. В тот день я сделал с 5 тыр 83 тыр.

павел петрович попов, нет там ошибки. только вы ее видите, как вам кажется. все, кто работает с опционами, знают, что их можно крыть в любой момент до экспиры. особенно, если БА рисует разворот. 
только подход разный у продавца и покупателя.
Продавцу выгодно ждать полного распада на экспирации, а покупателю конечно нет смысла сидеть, если цена БА развернулась выше страйка и пошла вниз или достигла хорошей разницы к страйку и можно «куш» пофиксить. 
avatar

Tundrurat, Если цена на экспирации

 

А можно и не ждать экспирации. Пошло в твою сторону, увидел барыш, зафиксился. Профит.

павел петрович попов, я знаю как это работает, не надо меня азбуке учить )))
avatar
Tundrurat, Да даже в мыслях не было. Ученого учить-только портить.
Я не умею. Но слышал трейдерскую байку о том, что на опционах зарабатывают люди, которые в прошлой жизни были индейцами. Все имена из прошлой их жизни не помню, только некоторые: Зоркий Глаз, Длинное Ухо и Хитрая Жопа.
avatar
Классная статья, коментаторы жгут, это даже веселее чем вопли коровина.)) Не ну если после каждой сильной движухи в одну сторону покупать дальний опцион в противоположную сторону тратя на него всегда примерно одинаковую сумму и фиксить профит когда опцион в 10 раз подорожает, то теоретически можно купить феррари.)))
(в игрушечном магазине)
avatar
юрий савин, интересная стратегия. Должна быть рабочей, с оговорками.
avatar
юрий савин, это если предполагать, что обратнее движение будет столь же сильное.
Сам лично заработал 1000 процентов один раз в жизни 1 контрактом:) Держал месяц, он то рос, то падал, а за 2 недели ушел в минус вообще, но потом как начал расти… нормальную позу не высидишь, свихнешься от такого
avatar
Oleg Only Algo, вот. Тут основой вопрос, как высидеть до конца.
avatar
risk8, пугливым и холерикам опционная торговля противопоказана.
avatar
Foudroyant, наоборот, куда спокойней торговли линейными активами. Терминал пару раз в неделю открываю, графики посмотреть.
avatar
Lev, и каждый раз нужно грам 300 залпом, чтобы глянуть что там, да?:))
avatar
Oleg Only Algo, нет, я же в лонг работаю. Т.е. больше вложенного я не потеряю. Риск- и манименеджмент строго соблюдаю. Ну сгорит этот контракт — и фиг с ним, эти убытки заложены в момент входа в позицию.

avatar
Вот, еще фишка для возможного случайного заработка. :))) Вчера закрывал позицию на Si за час до экспирации (меня устраивала прибыль и сюрпризов мне не надо было) Закрывал через синтетику. Покупал коллы на 66000 страйке по 2 рубля. Текущая цена была 65700. Если за последний час цена двинулась бы на 500 пунктов, то стоимость каждого опциона увеличилась бы в 100 раз.
avatar
FZF, лотерейно-казиношные эффекты.
avatar
FZF, а каким образом ты так дешево по 2 рубля их купил?
avatar
Иван Боженков, Это было примерно за час до экспирации. Но самое прикольное, что кто-то выставлял на продажу по 1 рублю больше 1000 контрактов (может позу закрывал, чтобы ГО высвободить). Но я этот момент упустил. :))))
avatar
FZF, ну тебе удалось на этой фантастике что-то заработать в итоге?
avatar
Иван Боженков, У меня была другая задача. Я закрывал календарную позицию через синтетику. Путов на 66000 страйке по нормальной цене не было, закрывался через коллы.
avatar
А ещё ГО могут поднять   как 9 апреля прошлого года и вынудят закрыться, чтобы ничего не заработали.
Диванный аналитик-практик, Не перегружай ГО больше чем на 25%, и будет тебе счастье :))))
avatar
В 2008 кто-то заработал со 100.000 больше миллиарда, купив путы на ртс. Вот и считай
avatar
Есть лот нефти и пускай грубо говоря он стоит 50 000р. Если покупать его напрямую — ты должен иметь всю сумму. Если брать его фьючерсным контрактом, то ты обязан иметь лишь часть суммы и пускай у нас будет 10е плечо это 5 000р у тебя на один контракт. То есть ты можешь на те же 50 000 набрать 10 фьючерсов и сделать вид что твоя стартовая позиция будет 500 000. Опционы же при покупке требуют ГО ещё раза в 2-10 меньше нежели фьючерс.  То есть твоё плечо вырастает сразу до 20-100 и на те же 50 000 ты можешь удерживать количество, как будто под первоначальный товар ты имеешь сумму от 1 000 000 до 5 000 000.
В итоге если на первоначальный лот капает 1% — в обычной покупке ты получаешь 1%. В фьючерсе ты получаешь 10% на вложенный капитал. В опционе ты можешь получить уже от 20 до 100%.
Соответственно не трудно представить что будет с твоей прибылью, если ты угадаешь крупное движение в самом его начале.

Но в противовес этому там десятки тысяч своих подводных камней.
avatar
Пётр Новак, «опционы же при покупке требуют ГО ещё раза в 2-10 меньше нежели фьючерс» — а почему такой разброс между разными опционами?
avatar
Foudroyant, Это было утрированно. Там всё что касается опционов рассчитывается хитрыми крутыми формулами неведомыми простым смертным.
А так там в основном за счёт волатильности, если не ошибаюсь, высчитаывается ожидание рынком достижения какой-то цены и соответственно что она там удержится. Ну и опционы идут на конкретную цену.
То есть если брать сейчас 67й колл нефти — это одна цена. Если брать 60й колл — вряд ли мы увидим, что до конца февраля нефть упадёт на 7 баксов, поэтому коллы будут стоить дорого, необходимо ГО для покрытия покупки фьючерса, а вот путы будут стоить дёшево — потому что никто не ждёт нефть ниже 60 через неделю.


avatar
Пётр Новак, верно ли понимаю, что вот этой вот опционной позицией на 100 (условно) плече можно управлять при помощи добавления и сбрасывания (в общем портфеле) фьючерсов на базовый актив?
avatar

Foudroyant, Ох-хо-хо. А что такое управлять?
Нет, ну фактически как в ровном счёте фьючерс хеджирует базовый актив, так и опцион может хеджировать фьючерс. Но там будут свои нюансы расчёту ГО при покупке одновременно фьючерса и опциона.
Но рост цены опциона, которая и будет приносить прибыль, вроде бы не так линеен как рост цены фьючерса.

avatar
Пётр Новак, под управлением имею в виду всё, что позволяет сделать конечный результат зависящим в большей степени от действий оператора позиции, чем от удачи.
avatar

Пётр Новак, Но рост цены опциона, которая и будет приносить прибыль, вроде бы не так линеен как рост цены фьючерса.

 

Вот в этом и главная трудность хеджирования.

павел петрович попов, Это если спекулятивить. А так в портфель будет добавлен купленный/проданный фьючерс и тем самым можно уничтожить свой, если цена пошла не так.

avatar
Foudroyant, Между разными страйками. В опционах же есть разные страйки, да ещё разные цены на каждый страйк.
Пётр Новак, хмм а камни то подводные не страшные? Ж)
тобишь при покупке же опциков не потеряешь больше того, что имеешь на депошке? И опять же в таком случае имеет плечи брать по максимуму если размер потерь ограничен депозитом :-)))

Многие же балуются тут недельными опциками… грят лотерея Ж)
avatar
RUSTSK, Если просто покупать путы/коллы — не такие уж и страшные.
А если открыть какие-нибудь опционные конструкции, ай да сверху посмотреть на греки… Манал я ваши опционы называется.

avatar
Пётр Новак, В общем правильно. Если покупать, то больше вложенного не потеряешь.
Это на мощных движениях бывает) В апреле прошлого года путы РТС на некоторых страйках подорожали в 45 раз, если не ошибаюсь) Но у меня их не было) Были только коллы на Си, которые я купил на ожиданиях санкций где-то по 40 руб вне денег и в понедельник еще докупал другие, когда стало понятно, что трында таки настала, потом эти колы зашли в деньги, и можно было продавать уже по 1000 и выше. Рискуя несколькими процентами от депо, можно было получить профит около 100.
avatar
Friendly Deep Space, Далеко ходить не надо. Зашортить в последнем квартале 2018го затарить путов от 60 и ниже и состояние будет обеспечено.
avatar
Пётр Новак, заранее никогда не знаешь где стелить соломку)
avatar
Friendly Deep Space, Ну да. Но ведь был прогноз от кого-то, то ли банка, то ли фонда, что нефть может стоить 50 баксов до конца года. А нефть тогда как раз хаи за 80+ брала...

avatar
Пётр Новак, прогнозами не особо интересуюсь. Колы брал по «сигналу системы») Санкции стали лишним поводом докупить еще и лотерею, все просто) А нефть по 80 ни о чем не говорит, она с таким же успехом может стать и нефтью по 150, поскольку никто не знает когда загнется экспонента того или иного движняка, а уже лезут прогнозировать против ветра)
avatar
Московский Лоссбой, фу, дядя Коля, как всегда, одни мохнатые шапки прибыли промеж проданных ног на уме)
avatar
Сначала тысячи процентов делают, а потом то от инвесторов скрываются, то самоубийство мутят.
avatar
Vovilnik, ну на продаже тысячи процентов не делают, вы что-то путаете. Тысячи — это на покупке контрактов вне денег, а там убыток строго ограничен уплаченной премией.
avatar
Lev, я тоже так думал, даже после третьего слитого депо. Жадность то все равно все высосет. 
avatar
Московский Лоссбой, А как понять это преимущество в опционах?
avatar
Опционы — нелинейный инструмент. И при покупке — с ограничен риск премией опциона. В теории, убыток ограничен — а прибыль не ограничена. Но это в теории. Все балансируется вероятностью наступления события, которое даст значительный перекос между риском и доходностью… Чем больше потенциальный заработок, тем меньше вероятность наступления подобного исхода. и на серии сделок эта вероятность включена в цену засчет уровня волатильности…
avatar
да никак вроде
avatar
Бил Денбро, в теории точно возможно.
avatar
Foudroyant, в теории я 2 двухметровый качОк, миллионер и у меня все отсасывают, но в реале получается нищий карлик который сосёт…
avatar
Бил Денбро, можно, но делать на это ставку в своей жизни хз… То есть у меня наследство пару лямов и я могу его вложить/приумножить, я морально подготовился и выбрал способ. Разбить эту сумму на части и покупать бесконечно сгорающие лотерейки?? В надежде что выстрелит и даст+100500%??.. бред. Потому их и зовут лотерейками. Брокеры с этой стратегии получают море комиссий и не рискуют вкрячиться из за таких клиентов (это ж не коровины), мб потому то на смартлабе много дичи по этой теме, вощем несерьезная деятельность. И даже если это работает то моя звериная психика это не примет, не хочу потратить годы поставив на покупку дальних лотереек, есть темы на порядок выше.
avatar
Московский Лоссбой, кому что)
avatar
1) опционщики % считают не от депозита чаще всего, а от вложенных средств в сделку. Так что реально историй с депозитами не так уж много.
2) самые быстрые % делаются в последние часы жизни опциона. Динамика максимальная.
3) на опционном рынке много всяких возможностей как слить, так и зарабатывать. Описать в общих чертах это невозможно. Тут есть место для маркет-мейкерства, для арбитража, для ловли диких неэффективность из-за низкой ликвидности, для хороших конструкций против денег, которые не умеют считать… Многогранно.
Ну вот сегодняшний пример, KHC упал на 27% и путы подорожали. Пут на скриншоте — на 5000%. Хотя в этой ситуации — чистая лотерея.




Я приторговываю далёкими опционами вне денег, 300-400% от вложенного в сделку — это норма, не редкость и 1000%. Но если разумно подходить к управлению рисками (пресловутые 2% риска на сделку), то для депозита это будет прирост в 5-10%, что конечно тоже неплохо.

avatar
Lev, Аналогично — STMP вчера/сегодня.



avatar
Eugene Logunov, 100 тыщ процентов ещё никогда не видел. Впечатляет!
avatar
Eugene Logunov, ого круть.... 
avatar
Влупить на всю котлету опцов вне денег, за несколько дней до экспиры, или набрать путов и ждать чёрного лебедя. Больше никак. Шансы как в лотерею выиграть.
avatar
Foudroyant, для начала нужно понять для чего какой инструмент служит. Я напишу по простому. Есть БА в виде акций, валют, товаров… Есть фьючерсы- они для хеджирования рисков по БА и с ними нужно работать почти ежедневно. Есть опцион- это страховка и её можно купить и далее до экспирации не заморачиваться.Другое дело, что продавший опцион, как страховщик, должен сам перестраховаться у других, т.е. переложить часть риска, чего он не делает, предполагая, что страховой случай не наступит.Но это уже его дело. Есть гарант исполнения сделки-биржа. Что-нибудь слышали о страховании валютных рисков, товарных рисков. А если финансовые инструменты, как и обычные в жизни, применять не по назначению, то можно получить травму, в данном случае финансовую.
павел петрович попов, как может защититься продавец опционов, чтобы не повторить катастрофу Коровина?
avatar

Foudroyant, Ха, если бы я знал 100%-ый метод, то занимался опциками. А так я занимаюсь облигами и акцульками.

Кстати, ребята придумавшие рассчет опционов, ну которые Блэк и Шоулз, и получившие за это нобелевку, сами погорели на продаже опционов на нашем дефолте 1998 года.

павел петрович попов, погорели они вроде как на торговле спредами между облигациями, а не на продаже опционов
avatar
Перед важными событиями покупайте опционы в два направления и сразу после обработки новости — продавать… Стратегия проста…
avatar
ORIX, как-то подозрительно проста. Слышал о такой стратегии от Олейника. Но он ещё не миллионер. Почему? Где подвох?
avatar
ORIX, по нулям выскочишь в лучшем случае. Чтоб заработать нужно резкое и сильное движение, с подрывом волатильности, что бывает редко. Торговать стреддлы, это вообще отдельный раздел опционной торговли, и не для новичков. В простом случае куда бы ни дёрнулась цена, стоимость всё равно будет Call+Put. Чтобы появилась прибыль, нужна вега. А она появляется, если импульс рвёт среднедневной диапазон раза в два хотя бы. Веги много на дальних опционах (квартальники и месячники со сроком больше 2 недель до экспиры). Недельки вообще не вариант для этого. Вообще эта ловля чёрных лебедей затея провальная изначально.
avatar
Если взять 10 000 человек, то случайно, кто-то заработает 1000% годовых. Но этот результат он не сможет повторить. Значит это было просто случайная цепочка событий. Посмотри конкурс ЛЧИ, там практически нет людей которые ежегодно повторяли результат.

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW