Нефть. Что дальше?

В продолжение вчерашнего тут поста, хотел справится через телеграмм https://t.me/khtrader но много поступает информации на рынок нефти.

В начале еще чуть статистики о вчерашнем движении. Картинка ниже дневные колебания. Вчерашнее движение на 8% — аномально, с точки зрения нормального распределения. 

И это при том, что это происходит в конце 25% снижения всего за 40 дней. Видимо полетели серьезные маржины у серьезных денег. У людей нервы не выдерживают. 

Рекорд по RSI(14) вчера зафиксирован на 12,9. Впервые в истории (с 1986 года). 


Бычий сентимент, вообще поражает. 4% по Brent

В европейских валютах тоже жесть. 

Масла в огонь подливают энергетические агенства своими отчетами. 
Вчера вышел отчет о бурении от Минэнерго США.  Пробуренные и не веденные в эксплуатацию скважины продолжают бить рекорды. 

Как видно с картинки, темпы показателя уверенно держится выше среднегодового значения. Буровая активность говорит о будущем расширение добычи, так, на декабрь EIA прогнозирует рост добычи на 113 тб\д. Т.е. на конец года добыча в США будет составлять 11,7 мб\д. Это заявка закрыть год в мировых лидерах по добыче в мире. 

Также вышел отчет от Международного энергетического агенства (МЭА). 
Также констатируется, что выбывшая из предложения нефть Ирана и Венесуэлы с лихвой компенсирована ростом добычи в США, Саудовской Аравии и России. На 2019 год прогнозируется рост избытка нефти по 700 000 баррелей в день (сейчас 630 тб\д). Картинка ниже баланс спроса\предложения.


Любопытно еще является то, что в ноябре Индия и Китай импортировали рекордное количество нефти. 

Т.е. снижение спроса, о котором трубят все ведущие агенства. Можно обозвать «сезонным» в странах ОЭСР. 

В самих ОПЕК на октябрь (в годовом выражении) Ангола (-100 тб\д), Венесуэла (-300 тб\д) и Иран (-1 мб\д) совокупно  сократили предложение на 1,4 мб\д (с последним есть вопросы конечно).  Вместе с ростом спроса Индии и Китая, выглядит все устойчиво. 
Сами же ОПЕК, с самого утра сегодня запели о необходимости сокращения добычи, как о свершившемся. Баркиндо заявил, что нужно сокращать, потом вылезли на арену «приближенные источники» с информацией о том, что ОПЕК планирует порезать добычу на 1,4 мб\д. Даже Новак сказал, что договоренностей о росте добычи де-юре не было, а просто пришли к соглашению выполнять договоренности от 2016 года на 100% и не превышать.

Рынок энергетики разлетелся кто-куда. Газ сильно растет, нефть сильно падает. В теории, на каком-то этапе спрос на альтернативу дорогому газу увеличить спрос на нефть. Но это глобальные зависимости и нужны года для таких рокировок. 


 

И еще чуть-чуть. На вчерашнем падении впервые с сентября начал расти открытый интерес, т.е. появились покупатели. Это положительно для нефтяных цен. 
А на опционах декабрьской серии (2020 год). Есть всплеск на 100 коллах, причем очень даже мощный.

Не стоит забывать, что у каждого покупателя есть продавец, поэтому распознать охоту на продажу волатильности или покупку страйка, невозможно. 

Brent сегодня отскакивал на, без малого, 2%, сейчас снова снижается и рост за день менее 1%.  

ПЫ.СЫ. Чуть не забыл. Что такое коррекция на 20 долларов в цифрах. Саудовская Аравия экспортирует 7 мб\д, т.е. 20х7000000х30=4,2 млрд.долларов. Торговый баланс КСА 40 млрд, т.е. саудиты теряют 10% от общей внешнеэкономической торговле. При этом динамика торгового баланса повторяет один в один динамику цен на нефть.