SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugeny8
Торговый робот "Frodo"
- 27 июня 2017, 15:58
- |
Продолжаю дорабатывать свою малышку)) Добавляю новую страту в портфель даже не из-за диверсификации, а с целью снижения проскальзования по всему портфелю.
Вы стали бы такое торговать?
Вы стали бы такое торговать?
Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.
Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%
теги блога Евгений Ворончихин
- comon
- DJ
- forex
- private-banking
- S&P500
- UT
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- банки
- бедность
- биткоин
- богатые
- Василий Олейник
- Великая депрессия
- видео
- вклады
- Волновой анализ
- волновой анализ Эллиотта
- герчик
- госдолг
- грааль
- девальвация
- Демура
- депрессия
- дефляция
- дефолт
- диверсификация
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- ДУ
- евгений ворончихин
- евро
- Екатеринбург
- золото
- инвестиции
- индекс волатильности
- интервью
- инфляция
- кавер
- Китай
- кризис
- крипта
- криптовалюта
- личные финансы
- лчи
- мавроди
- ммвб
- ммм
- Мотивация
- недвижимость
- нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- ОФЗ
- оффтоп
- песни о трейдинге
- песни под гитару
- песня
- песня под гитару
- политика
- прогноз
- просадка
- психология
- пузырь
- Путин
- развод
- РБК
- результаты
- риск менеджмент
- Россия
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сентимент
- ставка ФРС
- статистика
- стейтмент
- США
- тестирование систем
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- Трамп
- трежериз
- трейдер
- трейдинг
- тслаб
- управление капиталом
- успех
- философия
- фонды
- ФРС
- цбрф
- Циклы
- Эллиот
- Эллиотт
- юмор
Если он не заложил реинвест в алгоритм, то сам ТСЛаб тупо гонит одинаковые объёмы и по-другому не умеет.
В общем-то и не должен уметь, т.к. реинвест у каждого свой.
потому и спрашиваю, что оно никак не вяжется.
И реинвеста никакого не может быть, если он не заложен в алгоритм. Это я вам говорю как Форексник, саипавшийся настраивать ТСЛаб (незаточенный под форекс) на нормальное отображение того, что мне нужно.
У них даже нет в настройках значений «цена тика» и «цена пункта»
Трахаешься, трахаешься, иной раз даже проклинаешь!
Но… никуда от неё не денешься ))
2. 0.06% это прям очень мало для SR. Эти издержки на торговлю до 0.5 млн позицией — не более.
3. Очевидно, что надо выкинуть шорты и торговать только лонг. Тем более, что 2008 год игнорируется.