Блог им. OneginE

Иностранные спекулянты затаились и смотрят на рубль

Зарубежные спекулянты вот уже третью неделю подряд увеличивают свои ставки на рубль. Пока изменения не существенные, однако былого энтузиазма по поводу российской валюты уже нет.

За прошедшую неделю общее количество коротких позиций по рублю у иностранных хедж-фондов увеличилось на 290 контрактов (725 млн руб.) до 6,2 тыс. Объем длинных позиций вырос немного больше, прибавив 205 контрактов (762,5 млн рублей). Таким образом, по состоянию на 7 февраля разница между «лонгами» и «шортами» составила 32,5 млрд рублей или 13 тыс. контрактов.
Иностранные спекулянты затаились и смотрят на рубль
Пока спекулянты предпочитают не делать резких маневров, скорее всего, ожидая дальнейшего движения по нефти и более ясного понимания будущего санкций.

Однако неудавшийся аукцион Минфина по размещению ОФЗ и падение российского фондового рынка, заставляют насторожиться на счет будущего российской валюты — не начали ли иностранные инвесторы постепенно сокращать свои позиции на Россию и выводить средства за рубеж.

Так как приток средств от экспорта в страну довольно-таки небольшой, то резкие продажи могут сильно сказаться на рубле, поэтому, если «горячий капитал» будет уходить, то начнет это делать заблаговременно.

Что касается крупнейших участников торгов в Чикаго, то они все еще верят в продолжение укрепления рубля.
Иностранные спекулянты затаились и смотрят на рубль
Резюме

Российская валюта, несмотря ни на что, чувствует себя более, чем уверенно. Признаки разворота рубль показывал в конце прошлого года, когда у российских банков появились локальные проблемы с фондированием в долларах, но Центральный банк погасил очаг возгорания.
Иностранные спекулянты затаились и смотрят на рубль
На наш взгляд, смена тенденции произойдет тогда, когда заметно вырастет волатильность на российском валютном рынке, а пока среднемесячная волатильность рубля находится вблизи двухлетних минимумов.

Ссылка на статью

Может быть интересно:

  1. Хедж-фонды дрогнули и начали продавать нефть

Другая статистика:

  1. Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
  2. Позиции трейдеров по нефти (ICE Futures Europe)
  3. Позиции трейдеров по рублю (Chicago M.Ex.)
  4. Позиции трейдеров по золоту
  5. Позиции трейдеров по евро
★2
8 комментариев
тоже смотрел отчеты, и мнение с вашим в целом совпадает, при отсутствии шорс-мажоров, изменениями не пахнет

avatar
Пока устойчиво по рублю лонг, ммвб шорт.Кстати интересен факт когда в 2009 при ростущем рубле с провала еа 36 российский рынок летел вверх, то сейчас начинают действовать законы физики и дорогой(дорожающий) рубль рублевому индексу не по душе
avatar
шорты по рублю — скорее всего фиксация прибыли от его лонгов в ожидании возможного отскока на 62-64.
Пройдет на укрепление — снова откроют лонги
avatar
объясните дураку, как может быть разница между лонгами и шортами? если спрос равен предложению

vintek13, шорт и лонг для спота условные понятия. Лонг это конкретные акции, а шорт оные взятые временно в долг.

Скажем, после IPO имеем временный лонг на 100%, а шортов ноль.

А на срочке, то да, равны точно.

Я так думаю :-)

avatar
vintek13, в итоге лонги равны шортам, т к кто-то продает, а кто-то покупает. Но здесь интересна картина с точки зрения игроков, к примеру, компании производители, которые хеджируют риски. И спекулянты, они  же просто хедж-фонды.
avatar
Евгений Онегин, так и думал. еще может быть вариант, что это объем открытого интереса по опционам.

теги блога Евгений Онегин

....все тэги



UPDONW