Внеочередной грааль

02 января 2017, 19:34
|
Евгений Ворончихин

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

спецраздел:
торговые роботы

126 | ★3

11 комментариев

Сама стратегия торгуется в реале около 3 лет. А в текущем составе портфель запущу в январе.

Евгений Ворончихин

02 января 2017, 19:37
Ответить

вопрос
последние месяцев 9 стратегия в боковом сливе. когда выключать?
ответ «просто сейчас рынок такой» не годится, потому что может так выйти, что «такой» рынок это еще хорошо по сравнению с тем, что будет дальше

silentbob

02 января 2017, 20:15
Ответить

silentbob, выключать по ситуации, если просадка в 2 раза превысит расчетную.
Рынок может быть любым, главное не терять много, когда плохой рынок для стратегии.

Евгений Ворончихин

02 января 2017, 20:19
Ответить

«Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. »
На каком промежутке считается боковик ?

dip

02 января 2017, 20:36
Ответить

ТС, вы продаёте, отдаёте даром или хвастаетесь?

Евгений Гуревич

02 января 2017, 22:19
Ответить

Может подскажете, как найти обозначение атрибута объекта feed, такой как теоретическая цена опциона на языке Lua ?
Например, feed.offer -лучшая цена предложения,
               feed.bid — лучшая цена спроса.
               feed.last -цена последней сделки.
               feed.high -максимальная цена торговой сессии.
А как обозначается теоретическая цена опциона на языке Lua. не получается найти. Если кто знает, то заранее благодарен.

vadim

02 января 2017, 22:37
Ответить

Всегда удивлялся. У людей которые придумывают такие стратегии никогда не возникало желания прогнать то же самое на другом бектестере и сравнить результат?