Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R (Часть 2)

Вчера написал пост Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R

Но в нем было всего 2 сделки. Непрезентативно. 

Попробовал сегодня еще раз руками поскальпить, предсказывая цену с помощью R на ближайшие 5 минут. В принципе, заработал 500 р за 17 сделок (34 операции) 1 лотом RIM6.  



Выводы

1. ARIMA работает как я ожидал в том плане, что когда цена сильно падает, модель предсказывает цену ниже, когда цена стоит — предсказание примерно как цена закрытия. Спред считается хорошо — заявки исполняются. Когда модель предсказывает цену ниже текущей, нужно ставить заявку только на шорт. А то я ловил ножи и выходил с убытком несколько раз. 

2. Я закрывал сделку по цели, не давал прибыли течь. Может быть стоит сначала предсказывать цену на следующие 5 минут и если цена ниже, то шорт не закрывать, а держать дальше, двигая заявку на выкуп. Тогда будет экономия на комиссии и может быть удастся ловить крупные движения. 

3. Поизучал GARCH, но применять ARIMA + GARCH сложно, GARCH часто не сходится и модель не работает. Это не удобно. Пока оставлю только ARIMA. РТС падал с нефтью. Нужно попробовать добавить в ARIMA модель еще внешние регрессоры — нефть и S&P / DAX. 

4. Вроде бы мат. ожидание положительное и на мат. моделях можно делать деньги.

5. Выходил не по стопу, а двигал заявку на выкуп по новому предсказанию. И это работает. То есть проходит свеча, если я в минусе, то я пересчитываю следующее предсказание и двигаю заявку на закрытие. Это еще одно преимущество мат. моделей — не надо бить по стакану. Все делается лимитированными заявками.