SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. neophyte
SWT-метод: хроники торгового робота
- 01 декабря 2015, 05:36
- |
В выходные доработал трейлинг-стопы, но причину периодического зависания робота так и не устранил. Все ранее предпринятые мероприятия ничего не дали. По логике работы программы этого не может быть потому что не может быть никогда. По факту есть. Черная магия какая-то. Так что пребываю в легком пессимизме из-за того, что нужно отслеживать ситуацию и перезагружать робота, что не часто, но происходит.
Роботы снова ушли в просадку. Все отыгранное за месяц ушло в минус от новых максимумов. Может снизить риски чтобы качели были не такими большими… Потому что центовый счет вообще может уткнуться в пол. А тех прибылей, которые я делал в экстремальном трейдинге, нет и в помине. Правда и счета в отличие от экстремала живы достаточно долго… Начинаю скучать, а это уже опасный признак.
Мониторинг торговых роботов.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
теги блога neophyte
- AUDUSD
- bitcoin
- BRN
- DAX
- ES
- eurusd
- forex
- GBPUSD
- Gold
- MM
- nzdusd
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Silver
- SWT-Robot
- SWT-метод
- SWT-метод-Мастер-класс
- SWT-робот
- USDCAD
- USDJPY
- USDRUB
- usdrur
- WTI
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Анализ трендов
- аналитика
- безбашенная торговля
- Беларусь
- бизнес
- биржа
- биткоин
- брент
- брокеры
- вопрос
- газ
- голодание
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- дурные деньги
- ДЦ
- Евро
- жизнь
- жизнь как она есть
- здоровье
- ЗОЖ
- золото
- Индикаторы SWT
- Казино в мире финансов
- конкурсы
- коронавирус
- кредитное плечо
- криптовалюта
- Криптовалюты
- металлы
- механические торговые системы
- мозг
- мониторинг
- мтс
- нефть
- обучение
- общество
- околорынок
- оффтоп
- позиционная торговля
- Полигон лудомана
- политика
- прогноз
- проект на миллион
- психология
- Разное
- риск менеджмент
- Риски
- Робот
- роботы в биржевой торговле
- рубль
- рынки
- саморазвитие
- серебро
- смартлаб
- Тестируем "Грааль"
- технический анализ
- тильт
- торговая тактика
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый робот SWT
- трейдерские байки
- трейдеры
- трейдинг
- убить лудоманию
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- экономика
- экстремальный трейдинг
- юмор
вот это
Яковлевич (osa), в чем глубинный смысл совета?
Поясняю вопрос.
Алгоритм робота (любого) состоит из двух частей:
— формирование торговых сигналов;
— исполнение торговых сигналов.
Что изменится во второй части от того, что я поменяю первую часть?
Функция вахты
Вы можете отметить «отслеживать» на любом из установленных MetaTrader4 терминалах. Все наблюдаемые терминалы автоматически контролируется, чтобы защитить от нежелательных закрытий и аварий. Код автоматически определяет сбой клиентов и перезапускает их для вас, даже если вы не за компьютером. Вы можете найти дополнительные сведения о ДТП в журналах." Этот тикер возможно не даст Вашим ботам зависать. Попробовать ведь не трудно. А вдруг поможет против магии
или «не дождетесь?»
nbvehrfr, вам не все равно?
Поживем, увидим.
любая попытка натянуть самым извращенным способом математическую формулу на рынок обречена на провал, единственное что работает это микроструктура рынка, но и здесь не легко
nbvehrfr, с кем поспорил?
При каких рисках и на каком временном интервале ваш спор должен завершиться.
P.S. Я обычно не дискутирую с людьми, утвеждающими о существовании коренных принципиальных отличий демо и реалсчетов. Если на какой-то фирме есть такие отличия, то оттуда нужно просто уходить.
Мне за всю историю попались три таких. Но невозможность работы в них определяется совсем не алгоритмом и не торговой тактикой.
РЕАЛ — наличие / отсутствие реальной ликвидности
ДЕМО — искуственное сведение сделок по цене без учета ликвидности
хотя не думаю что в вашем случае это влияет (система как я понял среднесрочная)
пари на 3 месяца, основной критерий выход в плюс (риск ревард не учитывали).
Как быть с тем обстоятельством, что эта концепция оказалась несостоятельна (Петерс, например)?
smart-lab.ru/blog/293565.php#comment4800052
Борис Гудылин (bgoud), случайное блуждание (показатель степени в огибающей спектра минус 2) - наиболее тяжелый случай фликкер-шума, описывающего движение рынков.
Остальные — персистентное (<2) и антиперсистентное (>2) движение легче.
Торговая тактика, разработанная для случайного блуждания, будет работать и в остальных случаях. Только с бОльшей прибыльностью.
Проблемы будут только с пародией на рынки, далекой от всех моделей.
Я говорю об основах — допускаете ли Вы мысль, что есть другие, более соответствующие реалиям современные концепции и соответствующий им математический аппарат?
Вы можете применять хорошие средства к объекту, который устроен так, что эти средства на нем работают неполноценно.
Пополнил в интернете свои представления по фликкер-шуму.
Продвигаюсь к истокам. Вышел на Вашу совместную с Н.И. статью в Информационных технологиях (“Новые методы …”, 2008г). Надеюсь, Ваши взгляды с тех пор радикально не поменялись.
Пытаюсь понять, почему, имея общий объект изучения и зная основные его свойства (рынок учитывает все, иерархия, суперпозиция, вложенность, фрактальность, обратная связь, бифуркации, …), мы вышли на разные решения. Странные аттракторы и равновесные состояния в неравновесных системах тоже упоминаются в связи с фликкер-шумом. Здесь у нас могут быть смещения акцентов.
Методология? Отчасти. Решил начать с нуля, без ТА и авторитетов. Не исследовал тренд. Не искал средства прогнозирования. Искал общие, базовые свойства рынка, в надежде, что и решения будут общими.
Выбор модели? Возможно. У меня было преимущество. У меня не было этого выбора, я исходил из бесспорных экономических соотношений. Но, я специально смотрел, мог ли я выйти на свои решения с других заходов – мог.
Математика? В значительной степени. Идеи Теории Хаоса заменили мне модель, оставалось только математически оформить решения для странных аттракторов.
Физика? Да, как подтверждение того, что я уже вывел математически.
Пока главным отличием представляется использование разной математики и модели (ничего не имею против модели фликкер-шумов).
Я не использую анализ временных рядов, не усредняю — не теряю детали и не отстаю.
P.S. Я не теоретик, я практик. Мне всю жизнь приходилось работать в условиях, определяемых ...(далее по тексту)
Я неплохой программист (раньше считал, что лучше, чем математик, сейчас математик подтянулся).
«на первое место выводит прикладные аспекты использования теории». Буду Вас догонять по роботам.