КОНДОР в синтетике

Дисклеймер — инвестиционное ассорти из деривативов на Si

Если комбинировать вечные и календарные фьючерсы с опционами, можно построить  любые синтетические стратегии.

Самое главное, это ограничение рисков падения и отличный потенциал для роста.
И очень важно то, что МО будет положительным изначально.

Управление, например,  синтетическим кондором простое — поддерживаем требуемую пропорциональность  и условную дельта-нейтраль.

Понимание специфики опционов,  фандинга  и КОНТАНГО обязательно.
Все сложное состоит из простых элементов.

На рынке всегда есть контанго/бэквард, разница цен  и IV на БА с разными датами экспирации.

Извлечь из этого текущий монотонный доход  — дело техники и опыта трейдинга на FORTS.


Мотивирует то, что  расширяющаяся линейка ВФ и опционов дает возможность конструировать подобные комбинации на ликвидных юане, золоте,
серебре, Сбере, Газпроме и индексах.

Имхо, такие стратегии оптимально подходят для позиционного трейдинга.


Пример КОНДОРА на Si  (+ВФ+С на ЦС/-2 КФ)