Симуляция цены 2х акций, корреляция

Симуляция цен KO (черный) и GLD (синий), 10 лет. Графики волатильность, лог прибыль, цена.
Последние три графика полупрозрачным цветом реальная прибыль и цены.



Stochastic Volatility модель для 2х акций, со сложной корреляцией с учетом скрытого состояния, центра, хвостов.
МCMC калибровка по 5к точкам (20 лет истории дневных цен) занимает 3-4 часа. Медленно, но терпимо.

График отношения А/Б (полупрозрачным реальные данные).





2 акции нужны чтобы смоделировать портфель из 3х компонент (акция А, акция Б, кеш). Это был последний компонент которого мне не хватало, эксперименты закончены. По мелочи будут еще разные вещи, но в целом поиск окончен.

Зачем нужно:

Я надеюсь для долгосрочного инвестирования это добавит +3-10% годовых и снизит drawdown. Эта модель имеет смысл как дополнение к уже существующей стратегии, сама по себе она едва ли даст прибыль. Эта модель отвечает на вопрос — как вели себя акции а и б в прошлом, и как сгенерировать больше данных похожих на прошлое.

smart-lab.ru/blog/1242373.php
smart-lab.ru/blog/1274435.php

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.