Новый партнёр Евгений Ерофеев

С Евгением мы знакомы давно! Ещё со времён встреч в клубе «Школа срочного рынка», которые устраивали Ирина Шенцева и Алексей Николаевич Буренин, известный в России профессор и автор множества учебников по инвестициям.

В 2025 году Евгений решил присоединится к работе FO ABTRUST в вопросах разработки, тестирования стратегий и исследований на фондовом рынке.

У Евгения большой опыт в вопросах моделирования портфелей и определений трендов. Мы не раз с ним дискутировали по разным вопросам. И, конечно, он опытный пользователь многих математических пакетов, языков програмиирования, баз данных и т.п.

Его знакомство с финансовыми и фондовыми рынками, как он рассказывает сам, началось в 1998 году с книги «Интернет-трейдинг». Идея о том, что можно управлять капиталом, не выходя из дома, показалось ему революционной и стала отправной точкой глубокого увлечения финансовыми рынками. Практический старт он относит на 2004 году. Как и у многих, начался он с рынка Форекс, который стал Евгению плацдармом для оттачивания основ технического анализа и дал опыт живой работы с рынком. Дальнейшие эксперименты с алгоритмической торговлей и опционами углубили понимание истинной структуры рынка, природы риска и психологии его участников. Работа с алгоритмами помогла воспитать дисциплину, а погружение в опционы не только раскрыло потенциал деривативов, но и наглядно продемонстрировало нелинейность рисков и принципы управления волатильностью. Но при этом переход в профессиональную лигу Евгений считает — 2008 год, когда сместился фокус с трейдинга на системное портфельное инвестирование. Отправной точкой стала классическая теория Гарри Марковица, которую он применял на американском рынке: формировал диверсифицированный портфель, проводил регулярную ребалансировку и использовал хеджирование. Со временем его личная стратегия эволюционировала от пассивного следования индексам к активному поиску доходности. Сегодня он фокусируется на точечном отборе акций с точки зрения их альфы (способности приносить сверхдоходность относительно рынка). Задача, которую Евгений определяет для себя — формировать портфель таким образом, чтобы, определяя доли эмитентов, максимизировать альфу, нивелируя несистематические риски. Для защиты капитала в периоды нисходящих трендов он применяет стратегии динамического хеджирования производными инструментами.

Сейчас Евгений разработал свою версию стратегии АЛЬФА СКАКУНОВ, которая была оттестирована на исторических данных, уже в боевом режиме поставлена на COMON FINAM, но пока не доступна для широкой публики. Уверен, что в скором времени мы его выведем в открытый доступ. К тому же у Евгения сделан очень интересный ресурс информационно-исследовательский web ресурс, с которым я точно вас познакомлю, а его материала послужат для написания постов.