Вопрос-ответ: какой тайм-фрейм лучше, почему прогнозы мешают, кому подойдет скальпинг, и т.д.

     ***

     “Александр, здравствуйте. Никак не возьму в толк тему про таймфреймы. Много раз слышал что-то вроде: «таймфрейм 1 час то же самое, что 60 минутных». Формально — да. Но ведь нельзя сказать, что для МТС это одно и тоже. Очевидно, что на 1 минуте шума больше (визга больше, чем шерсти), любые индикаторы или экстремумы обновятся быстрее, чем на более старшем таймфрейме. Напрашивается мысль, что таймфрейм как инструмент — разный для разных задач. В контексте трендовой стратеги, по Вашему опыту, на каком ТФ стоит искать трендовость, а на каком сигналы на вход/выход?”

     У меня обычно системы работают либо на 1-минутных, либо на 5-минутных. При этом периоды большие, торговля не интрадей. Но знаю людей, у которых таймфрейм час и более. Зависит от инструмента, от неэффективностей, которые используете. Нельзя сказать, что какой-то таймфрейм прямо золотой и правильный, а другие там себе. Я все же при прочих равных, однако, предпочту меньший. То есть 600 периодов на минутках мне информативнее, чем 10 на часовиках. Позволяет большую свободу действий. Например, войти на 47 минут раньше, чем это возможно на часовом таймфрейме :))

***

     «В этом году очевидно рубль крепится из последних сил, не как в прошлом году. Когда, по Вашим ощущениям и наблюдениям, может произойти ослабление рубля, начался уже тренд в эту сторону?”

     Понятия не имею, все мои стратегии стоят на том, что я не строю прогнозов. Вообще, алгошники этим не занимаются, по нашей вере это все искушение и грех, и потеря времени — в лучшем случае. А в худшем — денег.Думаю, есть обратная корреляция между тем, насколько трейдер любит давать такие прогнозы и успехом его торговли...

***
     «Александр, в свете трендовости, как самой простой неэффективности, верно ли утверждение, что самое сложное в стратегии — найти условия, дающие сигнал на вход (и выход соответственно)? А уж ставить или нет фильтры, стопы — вопрос вкуса и аппетита к риску?»


   Пожалуй, да. Преимущества это именно вход и выход, остальное скорее риск-менеджмент.

     ***

     “Если „Ахиллес на фьючах“ так популярен, почему не открыть еще несколько таких же стратегий, чтобы распределить людей и не было такого высокого проскальзывания?”

     Именно это я и планирую делать. Как минимум, на Комоне задуман Ахиллес-2, с более медленным входом и разбивкой сайза на 20-30 порций. Недавно запустил тестового бота на своем счете, пока непубличном.

     ***

     “ 1) Как вы относитесь к проп-трейдинговым компаниям? 2) Если мне не хватает своего капитала для трейдинга, стоит ли с ними работать? 3) Я видел, что почти все из них занимаются скальпингом, означает ли это, что они или не знают о существовании трендовых систем, или это для них не серьёзно?”

     1). Отношусь хорошо, но это не мое. Как пишет в моем телеграм-чате коллега Иван Казаковцев, лучший кандидат для пропов и скальпинга — молодой человек лет 20, можно и меньше, с быстрой реакцией и опытом в киберспорте. Готовый к тяжелой ежедневной работе, часами в терминал. То есть точно не я по всем критериям. 2). Решать вам. Если вы готовы всерьез посвятить этому кусок жизни, то почему бы и нет? 3). Для них это не серьезно.

***

    эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

    профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

    блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

    про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store