Блог им. sfbankir

Sih5 рвётся к 105000, при этом спот и Вф 102+

Контанго однако аномальное, если судить по предыдущим полутора годам, а так то вообще 2500пп это как раз, то самое теоретическое значение

Sih5 рвётся к 105000, при этом спот и Вф 102+

Sih5 рвётся к 105000, при этом спот и Вф 102+Тем не менее стратегия продаем sih5, покупаем usdrubf крайне перспективная
24 комментария
кто то что то знает
Сорри за сумбур, в дороге ещё пока…
Я таки к своему стыду так и не освоил как правильно и безопасно торговать фандинг… прямо какой гремучий непроходимый лес вижу


натянули, зафиксировали! консолидация на 1-2 недели кмк
avatar
Как много постов было на праздники про usdrub на форексе по 113.
Теперь там по 102, а сишка уже месяц топчется на месте.

Мораль? Все эти посты здесь — просто инфошум. Мусор.
Dangerous Assumption, я на праздники не писал и форекс это нереалка
Контанго должно зависеть от ставки, а она сейчас высокая.
Если посчитать, то там что-то около 14% выходит, так что нормальное контанго около 3% должно быть. но я теоретизирую, в реальности обычно контанго чуть меньше по ставке, так что 2-2.5 это ок. Ближе к экспирации будет снижаться.
avatar
redd, контанго или бэку определяет фандинг
avatar
Есть ли сейчас фандинг на вечном и если есть сколько снимают за 1 контракт?
Ответ: около 100 рублей снимают с одного контракта в вечерний клиринг.
avatar
exim, а перейти на сайт мосбиржи и посмотреть — какая религия не позволяет? Фандинг величина динамическая и каждый день разная…
Это связано с тем что анонс фандинга основанного на директивных курсах ЦБ на EUR и USD перенесли с 18:00 на 18:50 что сделало невозможным заранее вставать в позицию для получения фандинга что в свою очередь стабилизировало торги. Потому что такие хитрые арбитражеры вроде меня и вас теперь не смогут эксплуатировать данную дыру.
Григорий Старцун, Какой же вы хитрый? Хитрые на самом деле считают фандинг в течении всей торговой сессии и уже ближе к вечеру все всем понятно.
avatar
Gypsy, У вас есть информация с внебиржевых торгов на базе которого формируется директивный курс ЦБ по евро и доллару?
Григорий Старцун, у меня нет, тоже хотел бы найти доступный источник, или «условно доступный». Пока в первом приближении данные с финами, они же с TV, иногда похожи на внебиржевые котировки.
avatar
Gypsy, Проверял и с брокеров и лицензированных дилеров нифига не коррелирует с анонсами ЦБ, биржа в 18:50 анонсирует данные как из рандомайзера.
Григорий Старцун, Ну не знаю, у меня такого ощущения нет…
avatar
Gypsy, Не ну чисто статистически можно прикинуть что фандинг будет 0,1 но это не точно. 
Григорий Старцун, Сегодня тоже пока вижу +0.1
avatar
Gypsy, Можешь не гадать биржа походу снова на 18:00 анонс перенесла. Так что предсказуемость фандинга вернулась, но на долго ли.
Григорий Старцун, дак она вроде и объявляла сразу, что так будет только на нг праздники, а потом все по старому. И даже не в этом дело, фандинг в 18.00 это тоже поздно, нужно его считать в моменте.
avatar
Gypsy, Значит я информацию прозевал о том что в праздники анонс в 18:50, ну что сказать хорошо что снова в 18:00. В моменте только по юаню считают так как по юаню курс рыночный а по евро и доллару курс не рыночный а директивный который формируется вследствие курсов ЦБ. Как ЦБ скажет так и будет.
Григорий Старцун, Люди считают в моменте, я это вижу по ценам. К 18:00 цены уже подогнаны под фандинг и смысла открываться нет.
avatar
 Серж может подскажешь как теперь точно можно узнать фандинг до клиринга? Я пока прикидываю по статистике, но на практике пока выглядит как красное и черное в рулетке.

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн