Контанго должно зависеть от ставки, а она сейчас высокая.
Если посчитать, то там что-то около 14% выходит, так что нормальное контанго около 3% должно быть. но я теоретизирую, в реальности обычно контанго чуть меньше по ставке, так что 2-2.5 это ок. Ближе к экспирации будет снижаться.
Это связано с тем что анонс фандинга основанного на директивных курсах ЦБ на EUR и USD перенесли с 18:00 на 18:50 что сделало невозможным заранее вставать в позицию для получения фандинга что в свою очередь стабилизировало торги. Потому что такие хитрые арбитражеры вроде меня и вас теперь не смогут эксплуатировать данную дыру.
Григорий Старцун, у меня нет, тоже хотел бы найти доступный источник, или «условно доступный». Пока в первом приближении данные с финами, они же с TV, иногда похожи на внебиржевые котировки.
Григорий Старцун, дак она вроде и объявляла сразу, что так будет только на нг праздники, а потом все по старому. И даже не в этом дело, фандинг в 18.00 это тоже поздно, нужно его считать в моменте.
Gypsy, Значит я информацию прозевал о том что в праздники анонс в 18:50, ну что сказать хорошо что снова в 18:00. В моменте только по юаню считают так как по юаню курс рыночный а по евро и доллару курс не рыночный а директивный который формируется вследствие курсов ЦБ. Как ЦБ скажет так и будет.
Серж может подскажешь как теперь точно можно узнать фандинг до клиринга? Я пока прикидываю по статистике, но на практике пока выглядит как красное и черное в рулетке.
натянули, зафиксировали! консолидация на 1-2 недели кмк
Теперь там по 102, а сишка уже месяц топчется на месте.
Мораль? Все эти посты здесь — просто инфошум. Мусор.
Если посчитать, то там что-то около 14% выходит, так что нормальное контанго около 3% должно быть. но я теоретизирую, в реальности обычно контанго чуть меньше по ставке, так что 2-2.5 это ок. Ближе к экспирации будет снижаться.
Ответ: около 100 рублей снимают с одного контракта в вечерний клиринг.