Предлагаю торговую систему, которую хочу запрограммировать и выложить публично на свой сайт.
Суть ее в следующем. Берем соотношения: SBER/IMOEX, GAZP/IMOEX, GAZP/SBER/
И строим по ним средние на дневном графике с большим периодом 200 или 150.
Далее строим на часовом графике средние по GAZP и SBER с периодом например 20.
Покупаем Сбер если он выше средних на графике SBER и SBER/IMOEX, а средняя по GAZP/SBER выше графика.
Продаем Сбер если какое-то условие не выполняется.
Тоже самое делаю по Газпрому. В результате я всегда в рынке (либо сбер либо газпром) и учитываются долгосрочные и краткосрочные колебания.
Условие можно записать так:
По сберу:
sber > MA(sber, 20) & SBER/IMOEX > MA(SBER/IMOEX, 200) & GAZP/SBER < MA(GAZP/SBER, 200) => BUY sber
sber < MA(sber, 20) || SBER/IMOEX < MA(SBER/IMOEX, 200) || GAZP/SBER > MA(GAZP/SBER, 200) => CLOSE sber
По ГП:
gazp > MA(gazp, 20) & gazp/IMOEX > MA(gazp/IMOEX, 200) & GAZP/SBER > MA(GAZP/SBER, 200) => BUY gazp
gazp < MA(gazp, 20) || gazp/IMOEX < MA(gazp/IMOEX, 200) || GAZP/SBER < MA(GAZP/SBER, 200) => CLOSE gazp
В продолжение разговора:
smart-lab.ru/blog/1077297.php
я тебе точно говорю что идея вполне себе рабочая только надо периоды подобрать
и у тебя будет вполне себе рабочий бот… затем тестишь на всех бумагах индеса имоекс… и у тебя уже будет готовая алготорговля
Вы же понимаете, что значение цены Сбер будет ВСЕГДА выше значения средней SBER/IMOEX?
Покупаем Сбер, если его средняя выше средних SBER...???