Новости рынков
20 августа 2024 года Московская биржа начинает расчет новых индикаторов долгового рынка – индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет.
В линейку индексов корпоративных облигаций Московской биржи добавляются индикаторы, в базу расчета которых входят облигации со ставками купонных платежей, зависящие от значений:
Также линейка индикаторов рынка государственного долга пополнится Индексом ОФЗ с фиксированным доходом с дюрацией от пяти до семи лет. Новый индикатор дополнит линейку индексов ОФЗ, сегментированных по дюрации. Коды индексов – RUGBITR5Y7Y и RUGBICP5Y7Y.
Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов Московской биржи:
«Рады представить клиентам и инвесторам новые бенчмарки российского рынка облигаций, которые могут использоваться в том числе для создания инвестиционных и аналитических продуктов. Новые индикаторы повысят прозрачность долгового рынка Московской биржи и упростят работу с государственными и корпоративными облигациями для самого широкого круга инвесторов».
Новая редакция методики расчета индексов облигаций размещена на сайте Московской Биржи.
В соответствии с новой редакцией методики, вступающей в силу с 20 августа 2024 года, расчет основных индексов ОФЗ (индекс полной доходности – RGBITR, ценовой индекс – RGBI), корпоративных облигаций (индекс полной доходности – RUCBTRNS, ценовой индекс – RUCBCPNS), муниципальных облигаций (индекс полной доходности – RUMBTRNS, ценовой индекс – RUMBCPNS) будет осуществляться один раз в 15 секунд. В настоящее время индексы корпоративных и муниципальных облигаций рассчитываются один раз в день, индексы ОФЗ – один раз в минуту.
Помимо того, обновленная редакция методики содержит указание, что для расчета облигационных индексов используется объем выпуска, находящийся в обращении на бирже на дату формирования базы расчета, а также новые требования к параметрам ликвидности облигаций при включении в базы расчета.
20 августа 2024 года также вступают в силу новые редакции методик расчета индексов пенсионных накоплений и индекса ВДО-ПИР, содержащие указание о количестве ценных бумаг, используемых при расчете и изменения, связанные с порядком формирования баз расчета индексов.
Методика расчета индексов пенсионных накоплений размещена на сайте Московской Биржи.
Методика расчета индекса ВДО-ПИР размещена на сайте Московской Биржи.