CFTC обязала J.P. Morgan выплатить штраф $200 млн за ошибки в надзоре

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обнаружила, что J.P. Morgan не смог отследить миллиарды клиентских ордеров на определенном контрактном рынке США

May 23, 2024

Washington, D.C. — Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня издала приказ о одновременном предъявлении и урегулировании обвинений против J.P. Morgan Securities LLC, зарегистрированного фьючерсного комиссионного торговца и своп-дилера, за неспособность усердно контролировать свой бизнес в качестве регистранта CFTC, в результате чего J.P. Morgan не смог зафиксировать миллиарды заказов в своих системах наблюдения.

J.P. Morgan признает факты, изложенные в Разделах II.C.2 (Объем пробелов в данных наблюдения) и 3 (Причины пробелов в данных наблюдения); признает, что его поведение в этих разделах нарушало правила CFTC; а в остальном не признает и не опровергает установленные факты.

Приказ требует, чтобы J.P. Morgan выплатил гражданский денежный штраф в размере 200 миллионов долларов США (CMP), прекратил и воздерживался от дальнейших нарушений требований CFTC по надзору, а также выполнил условия и обязательства, указанные в приказе. Приказ предусматривает, что обязательство CMP будет компенсировано в общей сложности 100 миллионами долларов США любого платежа, произведенного в соответствии с резолюцией с JPMorgan Chase Bank, N.A. о пробелах в надзоре со стороны Управления контролера денежного обращения от 14 марта 2024 года и резолюцией с JPMorgan Chase & Co. о пробелах в надзоре Совета управляющих Федеральной резервной системы от 8 марта. 2024.

«Сегодняшняя резолюция включает в себя значительный штраф, определенные фактические признания и назначение консультанта для обеспечения исправления», — сказал директор по правоприменению Иэн МакГинли. «Мы надеемся, что это станет четким сигналом о том, что владельцы регистраций CFTC должны предпринять соответствующие шаги, чтобы гарантировать, с помощью тестирования и других средств, что полные данные о торговле и ордерах непосредственно с бирж поступают в системы наблюдения за торговлей и что заказы находятся под наблюдением».

Предыстория дела

Согласно приказу, в 2021 году в ходе регистрации новой торговой биржи J.P. Morgan обнаружил, что его наблюдение за торговлей на нескольких площадках и торговых системах работает неправильно, что привело к пробелам в торговом надзоре J.P. Morgan на этих площадках.

Пробелы в слежке возникли из-за того, что J.P. Morgan не смог настроить определенные потоки данных, чтобы гарантировать, что полные данные о сделках и ордерах поступают в инструменты наблюдения J.P. Morgan. В период с 2014 по 2021 год на конкретном контрактном рынке, назначенном США, J.P. Morgan не смог получить в свои системы наблюдения — и, следовательно, не смог отследить — миллиарды сообщений о заказах, которые, по словам J.P. Morgan, в основном состояли из спонсируемой торговой деятельности трех крупных алготрейдинговых фирм. J.P. Morgan заявил, что пробелы в эпиднадзоре будут полностью устранены к 2023 году.

В соответствии с приказом, в то время как J.P. Morgan применял ежеквартальный процесс сверки, предназначенный для обеспечения полноты некоторых данных о заказах и сделках, поступающих в определенные системы наблюдения, J.P. Morgan не подвергал потоки данных, поступающие непосредственно с биржи, этому процессу сверки, основываясь на ошибочном предположении, что данные, поступающие непосредственно с биржи, поступают из «золотого источника» и, следовательно, не нуждаются в проверке.

CFTC признает и высоко ценит помощь Управления контролера денежного обращения и Совета управляющих Федеральной резервной системы в этом вопросе.

Ответственными за этот вопрос сотрудниками Отдела правоприменения являются Мередит Борнер, Р. Стивен Пейнтер-младший, Ленел Хиксон-младший и Манал М. Султан, а также бывший сотрудник Стивен Рингер.

-Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC
www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8914-24