Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/193225.php

Заранее приношу извинения — очень торопился, вероятно что-то упустил. Времени писать нет вообще..


Глава седьмая. Жаркое лето 2010го.
 
 
 ....
Обратно поехали только к вечеру. Мне не хотелось лишний раз баловать гаишников легкой наживой. Обсуждали прошедшее веселье, и ведь было что обсудить. И цыгане, и хоровод, и Вадик — оставили неизгладимое впечатление.

(Спасибо Вике за предоставленные фото)



( Читать дальше )

 
Продолжаем осваивать встроенный в Quik язык для создания торговых роботов. Разберем элементы кода торговой системы, построенной на основе индикатора RSI, со скользящим стоп-лоссом. Приложением к заметке готовый робот для Quik, параметры которого можно менять по своему усмотрению.
В своей прошлой статье (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=653) я рассказал о новом языке программирования qlua, который появился в Quik. В статье я привел простейший пример робота на qlua, который торгует по пересечению мувингов. Сегодня расскажу о более сложном роботе, который не просто будет торговать по сигналам, но еще и сдвигать стоп-лосс по ходу цены, постепенно перемещая его в зону безубыточности.
Итак, описание  стратеги.
Сигналы. Сигналами в данной ТС будет служить выход индикатора RSI из зоны перекупленности и перепроданности. Именно выход, а не вход. То есть, допустим, мы решили, что зона перекупленности – это ниже 30. Значит, сигнал приходит тогда, когда индикатор опустился ниже 30, а потом поднялся обратно выше 30.


( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
 
Новая версия имела целый комплекс технических решений, о которых я, при всем желании, рассказать не смогу. Просто потому, что эта программная архитектура находится за рамками моего понимания. Были полностью переработаны работы с базами, сильно ускорены и распараллелены вычисления. Но самое главное – появился SABR, по которому строилась улыбка, определялись тер-цены (а не по МА-шкам каждого из контрактов) и был очень серьезно усилен GUI.
 
Параметров и необходимой информации стало настолько много, что в интерфейсе появились вкладки. Основная – Summary – описывала все необходимые состояния рынка и робота.


( Читать дальше )

Глава короткая, времени нет. Надеюсь, завтра будет продолжение.

Глава четвертая. Первое наказание.
 Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
 
 Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
 
 Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.


( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/191258.php  — 1 глава
smart-lab.ru/blog/191860.php — 2 глава

Глава третья.  Первая улыбка.
— Мы ведь профит показываем, так? – спросил Мозг
 
Я кивнул
 
— Так вот, есть мысль, что надо технически вооружаться. Мой ноут для робота довольно слабый, база копится опять же, скоро харда хватать не будет. Короче, давай купим комп под это дело. Я поставлю его у себя на хате, оттуда и будет торговать. К тому же там инет лучше чем здешний вайфай.


( Читать дальше )

Написал робота, на истории любой день по РИ всегда в плюс, меня это настараживает, плюс хороший просадка минимальная, скрип простой, закрытие лимиткой.
Господа бывалые, в чем подвох.
В будущее не заглядывает, комиссия 2,9 рубля на сделку
 



( Читать дальше )

Приветствую,

Наткнулся случайно на огромную подборку книг на русском и английском языках по трейдингу.

www.twirpx.com/files/financial/exchange/

Надеюсь пригодится многим.