<HELP> for explanation

Блог им. gnom

История одного робота. Глава третья.

http://smart-lab.ru/blog/191258.php  — 1 глава
smart-lab.ru/blog/191860.php — 2 глава

Глава третья.  Первая улыбка.

— Мы ведь профит показываем, так? – спросил Мозг
 
Я кивнул
 
— Так вот, есть мысль, что надо технически вооружаться. Мой ноут для робота довольно слабый, база копится опять же, скоро харда хватать не будет. Короче, давай купим комп под это дело. Я поставлю его у себя на хате, оттуда и будет торговать. К тому же там инет лучше чем здешний вайфай.

 
— Ну… звучит логично. А какая цена вопроса?
 
— Вот, я тут прикинул, — показал он личточек, — с нормальным процом, памятью и хардами получается около 40 штук.
 
— Нифига себе! Я думал, что компы настольные стоят по 300 долларов.
 
— Это не просто комп. Это почти слабенький сервак.
 
И Мозг объяснил мне почему то, что он соберет из комплектующих будет превосходить рядовые компы минимум на голову.
 
— Ну окей, — согласился я, — инвестиции – это неплохо. Значит развиваемся.
 
Я снял 40 штук с карточки и отдал Мозгу. Через неделю мы уже смотрели в интерфейс заходя на комп по удаленке. Все операции стали выполняться чуть быстрее. Но в то время скорость была далеко не главное. Важнее были алгоритмы торговли, которые постоянно совершенствовались. В то время мы были братьями Райт, которые подняли в воздух картонку, и сейчас работали над тем, чтобы не рухнуть к чертям после 50 метров полета. Сейчас, оборачиваясь на пять лет назад, понимаешь, насколько это была песочница. Но, тем не менее, оно работало.
 
— Слушай, ведь теперь мы дельта нейтральны? – теперь я пришел к Мозгу с идеей.
 
— Более менее да.
 
— Так давай, может, начнем покупать при нулевой позиции? Не только открывать позу с продажи. Мы же гамму хеджим, значит плюс-минус тета у нас тоже в нуле. Это даст больше возможностей для входа.
 
Мозг подумал секунды четыре и согласился.
 
— Да, я поменяю настройки.

Так мы стали полноценным котировальщиком, стоя как на покупку, так и на продажу. (Если позволяли лимиты на позицию, конечно, которые в то время определялись просто, как число контрактов) 

 
В то время идеи рождались почти каждый день. Объем позиции для котирования был изменен с числового значения, на объем по дельте. Таким образом, дальние ОТМ опционы котировались бОльшим объемом. Цена фьюча, которая бралась для расчетов теоретической цены опциона, была разной для покупки и для продажи, в зависимости от того, в какую сторону нам придется хеджить фьючом в случае исполнения сделки. В дальнейшем, мы стали брать даже второй бид или аск, чтобы сделку по фьючу сделать наверняка. Поведение коротких, торгуемых МА стало зависеть от длинных МА. То есть вокруг длинных – короткая ходила более вязко, а если вола отходила далеко, то более быстро. Мозг не успевал кодить, но это были приятные моменты. Новые решения приносили плоды, и это мотивировало.
 
 
 
  — У меня, кстати, в разработке новая версия робота. – Как-то обмолвился Мозг.
 
— В каком смысле?
 
— В смысле, что у нас сейчас полная ориентация на последние сделки. И нас развести – раз плюнуть. Например, делаешь несколько фальшивых сделок сам с собой по одному контракту и МА уходит в сторону сделок, и там нам плещешь.
 
— Давай сделаем веса, что сделки по одному коню не считаются. Или идут с очень малым весом.
 
— Да я уже. Они у меня и так по логарифму взвешиваются. Но все равно, это не дело. У нас должна быть своя улыбка, которая говорит истинную теоретическую цену, независимо от того, какие сейчас сделки по отдельному контракту.
 
— Ну допиши патч, пусть он рисует улыбку в этой версии и сверяется с ней.
 
Мозг вздохнул.
 
— Тут все сложнее. Значит смотри, во-первых, я против того, чтобы постоянно делать патчи – в какой-то момент это получается залатанная херня, которая едет кое как. У меня накопилось уже пара десятков технических решений, которые надо воплощать с нуля. Нужна другая архитектура базы, расчетов тер цены. Сейчас, например, у меня все пересчитывается в одном цикле, который занимает несколько секунд. При этом, для определения цены опциона в зависимости от фьюча надо знать только фьюч и последнюю расчетную волу. Она в любом случае не должна меняться быстро. Значит мне весь цикл, чтобы быстро переставить заявку, прогонять не нужно. Это ускорит нас раз в 10.
 
Он, кашлянув, продолжал
 
— Во-вторых, про улыбку – это задача совсем не тривиальная. Я уже несколько ночей читаю литературу. Идеально это даже на западе еще не сделали. Сейчас мне наиболее близок SABR. Но если в двух словах, то не ясно – по каким сделкам строить кривую. Как взвешивать. Какие страйки должны точнее попадать в кривую, какие могут и выпадать. Как должны гнуться хвосты, как быстро она должна двигаться по вертикали. Короче, вопросов миллион. И это все надо как-то интегрировать. В любом случае, нужна новая версия.- заключил он.
 
В дверях стоял наш коллега, Юра, и слушал этот разговор.
 
— Парни, я х-ею с вашей терминологии. Готов поспорить, — он подошел, и похлопал мозга по плечу, — вы до Нового Года заработаете миллион.
 
Было начало лета. Задача казалась теоретически решаемой, но практически — попахивала гипероптимизмом.
 
— Давай замажем на десятку тыщ рублей, — предложил я. — Зарабатываем – отдаю.
 
Давай, — сказал Юра.
 
Мозг разбил.
 
 
Но новая версия родилась не скоро. Реализация улыбки и остальных технических решений заняла несколько месяцев, и до ноября мы благополучно торговали на старой. Пришлось, конечно, ее сильно пропатчить, как бы Мозг этого не хотел. Многие изменения были критичны для скорости, и их внедрение было жизненно необходимо.
 
Так как деньги уже в июле стали значительными, мы с Мозгом вышли на разговор о дележке наживы. До этого, как-то нечего было делить, вот и разговора не было. А тут – образовались первые двести тысяч, которые можно было взять и снять. Впрочем, разговор прошел быстро и без дискуссий. Я предложил схему 2/3 на 1/3 в свою пользу, и Мозг не стал спорить. Как я понял – дележка текущих доходов его мало интересовало. Он смотрел в будущее.
 
 
Меж тем, произошли определенные изменения в подходе к торговле. Спреды, помаленьку, двигались к значению 100 пунктов. Мы все больше стали торговать контрактами АТМ. Хоть они были и дороже, но оборота там было существенно больше, что позволяло работать эффективнее.
 
Тут стоит упомянуть, что когда наш комисс превысил значение 50 тыс. рублей в месяц, мы пошли к брокеру, и попросили анлим. Благодаря росту объемов, брокер выполз по опционам на 2е место в рейтингах,  и анлим за 25 тыс. руб в месяц согласовали довольно быстро, так что тратились мы теперь только на биржевую комиссию.
 
Осенью счет превысил миллион, и предсказание Юры о том, что мы заработаем лям до НГ – стало вполне реальным. Мы торговали до 100 тыс. контрактов в месяц, торгуя по простой МА-шке, и в ноябре попробовали добавить Газпром, так как свободное ГО было почти постоянно. Это вообще было время экспериментов. Добавлялись различные стратегии: по короткой МА, по длинной, с широким спредом, с узким, ИТМ вместо ОТМ, только АТМ и др. В общем пытались найти оптимальный набор параметров. С точки зрения авиации – это были двадцатые или даже тридцатые годы 20го века. То есть уже было чем хвастаться.
 
 
В ноябре профит был уже около 700 тысяч и робот довольно стабильно делал около 200 тыс. в месяц. В хороший день наш объем мог достигать несколько тысяч контрактов и составлять до 20% рынка опционов на РТС. Неплохо для доморощенного киборга, лот которого не превышал 10 контрактов.



История одного робота. Глава третья.

 История одного робота. Глава третья.История одного робота. Глава третья.


Глава четвертая. Первое наказание.
 

Класс!
avatar

Kosh

Kosh, а Вы читали про Седого?
2153sved, Конечно!
avatar

Kosh

Когда же появится коварная соблазнительница?
avatar

Vlаdimi®

раскрыть комментарий
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, я не знаю сколько глав в автобиографии ) с каждым днем она увеличивается. Также зависит, от того насколько подробно описывать то, что происходило. Если касаться деталей, а многим интересны именно они, то получится еще глав пятнадцать-двадцать.
Не падает интерес, очень интересно.
avatar

stitrace

Как всегда круто)
avatar

sens

Судя по анонсу четвертой части, опять всех хитрых накажет рынок.
avatar

antislon

Супер!
avatar

zaza

Очень интересно)
avatar

Федор

как всегда +)
avatar

BRENT_18

ничего вообще не понимаю в терминах, но читается отлично
На с++?
avatar

dbndbn

бессмертные творения )
Это правда?
Я правильно понимаю, что, отправляя заявку на покупку фьюча по цене цена_лучшего_оффера+10п, всегда удавалось взять желаемый объем?

Я о этой фразе:

В дальнейшем, мы стали брать даже второй бид или аск, чтобы сделку по фьючу сделать наверняка.

Почему-то мне кажется, что на любом выходе статистики по безработице, или еще каком-то движе Вы должны были получить позу по всем опционам в серии (кроме самых крайних) без возможности захеджировать по расчетной цене фьючом.
avatar

Lafert

Lafert, вам кажется правильно. Следите за развитием событий )
Гном, все как всегда на высоте! Спасибо!
Чтоб ссылки аккуратно смотрелись их можно оформить:
<_a href=«ссылка»>название ссылки</a_>
Будет примерно так:
Глава первая. Рождение
Глава вторая. Первые шаги
avatar

jtrade

Гном, молодец! Только жаль, что ты наше обучение опционной торговле не закончил! Может в «свободное» время возобновишь? :-)
Master7, Поддерживаю, очень хотелось бы продолжения обучения по опционах
avatar

SL

Master7, что за обучение? Можно узнать подробности?
avatar

ch5oh

Супер, Андрей, су-пер!))
Продолжайте!))))
НеГрустин, палите контору, коллега))
Очень интересно написано, не терпится увидеть продолжение.
avatar

andrtal

Интересно почитать! Сразу виден опыт. У меня тоже подобный робот был. Описан тут kbrobot.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD.html/
avatar

kbrobot.ru

автору — не ложитесь спать! сядьте и пишите четвертую главу! а то я не усну)))
Очень интересно +++
Гном, пожалуйста, пишите с деталями. Никуда Вас не торопим. Только от Вас узнал про GMAT!
avatar

Mrak

Ну чтож, неплохо написано!
Как мы и ожидали, ничего супер-пупер мудрёного кроме простого котирования во всех этих хфт роботах и нет.
Т.к. эта тема больше практически не работает для рядового юзера, пришло время её слить.
avatar

Simix


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP