<HELP> for explanation

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Биржа, ты просто космос!

Предлагаю прооргазмировать всем вместе


А вот еще один, видать напарник (опять грааль)

Кто угадает что это за инструмент
А вот еще один, видать напарник  (опять грааль)


тот увидит что на дневке есть отличная внутридневная возможность контртренда

А кто получит этот контр тренд, тот получит эквити А вот еще один, видать напарник  (опять грааль)

( Читать дальше )

Выпадение из мэйнстрима – шанс на успех.

Занятно, озвученная в предыдущем моём посте мини-теория не нашла особого одобрения. Вообще ожидал, что большинство не согласится, но найдётся соглашающееся меньшинство (может они просто ещё не читали :))) ).  Тут опять можно упомянуть соотношение Парето (ну крутое оно, много где работает, почему бы не упомянуть), тут даже важны не цифры – 20-80, 30-70, это поверхностное, но сама суть  - меньшинство чего-то производит какие-то действия (влияет, формирует, зарабатывает) с большинством чего-то)).  На рынке это соотношение работает в частности в виде: меньшая часть участников зарабатывает большую часть денег, меньшая часть участников имеет доступ к большему объёму информации и т.д. Считается, что на рынке толпа ошибается, толпа – большинство. Так что наверняка работает и закономерность: теория большинства ошибочна. Вот это то и даёт шанс на то, что то, что ты стоишь в оппозиции к общепринятой теории и даёт тебе шанс. Это как ниша, которая не сильно занята.

Я люблю мыслить вне общепринятых теорий, мне так нравится, свой путь, свои велосипеды, но иногда сложно отбиваться от мэйнстрим-оппонентов и аргументов. Вот, для самооправдания и самоподбадривания придумал вот такую вот оправдалочку)). 


Немного о токсичности

Понятие токсичности рынка/потока заявок упоминается в различных работах, посвященных исследованиям рынка, как характеристика, связанная с активностью осведомленных участников на рынке в определенный момент времени. Осведомленный участник всегда берет по рынку, поэтому представляет собой серьезную угрозу для поставщиков ликвидности в стакане, которые вынуждены набирать большую позицию против тренда в ситуациях, когда «тренд» в действительности является таковым, то есть, имеет под собой объективные причины, связанные с появлением и распространением некой новой важной для рынка информации. На токсичном рынке происходит приток таких участников, владеющих этой новой информацией, при этом, помимо движения цены, что очевидно, происходит якобы изменение объема рыночных заявок в сторону увеличения покупки или продажи. То есть, теория говорит о том, что если убрать какой то микромасштаб, где вообще происходит чертий что, то вцелом, перед каким либо существенным изменением цены, мы должны наблюдать такое же изменение объемов покупки по рынку. То есть по сути получаем настоящий опережающий индикатор тренда. Вопрос аудитороии, кто-то пробовал строить такой индикатор? Какую предсказательную способность он показывает?

Рабы "системы"

Мне конечно не очень хочется (бесплатно) выдавать секреты до которых допираешь через лет 7 активной торговли. Но так и быть.

Часто, особенно у алготрейдерв, встречается — «Следуй своей системе, будь ей религозно предан».
Для новичка, лет до 5 торговли, это логично. Все мы приходим на биржу обогатиться самым простым способом. На первом этапе мы торгуем как обезьяны. Потом мы допираем до того что «должна быть система». Потом мы учимся «контролировать свои эмоции», дисциплине. Мы мечтаем о роботе, который будет зарабатывать пока мы плещемся в водах Сиамского залива.
Я прошел через все это, и в водах плескался и наказывал себя марафонским бегом)
Ну и т.д.
Но однажды я увидел странную вещь — я стал "руками" торговать гораздо лучше чем алгоритмом. Это тяжелее физически но всегда прибыльнее. Дошло до того, что свою же алго-недисциплинированность я исправлял ручной торговлей, а потом снова «входил в систему»)
Потом до меня стало доходить что зарабатывать алгоритмом — это своего рода халява, и тысячи неофитов в этот момент сидят за расчетами систем, мечтая о том же. Получается конкуренция в алготорговле очень жесткая.



( Читать дальше )

Вычисление косинуса угла с помощью нейронной сети на R

Разобрался в том, как обучить нейронную сеть чему-то и решил поделиться этим. В первой части расскажу о том, как я научил нейронную сеть вычислять косинус угла. Во второй части — как использовать нейронные сети в трейдинге. Первая часть позволит лучше разобраться в минусах и плюсах нейронных сетей, что улучшит понимание их применения в трейдинге.

Я взял 100 равномерно распределенных случайных чисел в промежутке от -4 до 4 Pi и научил по этим данным нейронную сеть, состоящую из 10 скрытых нейронов вычислять косинус угла. Вот что в итоге получилось, когда я вычислил 600 значений между -4 и 4 Pi. 
Вычисление косинуса угла с помощью нейронной сети на R
Не плохо, правда? Нейронная сеть не знает ничего о том, что такое косинус, она не знает, зачем он нужен, в чем его геометрический смысл, какое у него разложение Тейлора и тд. И тем не менее, она научилась его вычислять.

Выглядит сеть примерно так:
Вычисление косинуса угла с помощью нейронной сети на R

( Читать дальше )

Бектест трендовой торговой системы на R

Берем два индикатора: SMA(40) и MACD со стандартными параметрами на дневном графике. Когда сигналы двух индикаторов совпадают, покупаем или продаем. Если не совпадают — ничего не делаем.

Протестируем эту стратегию на акциях Газпрома с 2015 по 2017 год с использованием R.

Бектест трендовой торговой системы на R

 

Результат: эквити, дневные доходности и просадка. Как видно, в результате такой торговли мы бы потеряли 35% счета.

Бектест трендовой торговой системы на R

( Читать дальше )

Я выбрал Wealth-Lab. Погнали.

Поразмыслив над выбором платформы для алгоритмической торговли на ближайшее время — выбрал Wealth-Lab. Спасибо всем кто в комментариях к предыдущему посту или в личной переписке дал обратную связь, поделился инфой, дал совет. Я всю информацию учёл, но решение принял как всегда сам)).

 

Какое-то время назад в ломаной версии программы уже тестил стратегии, что-то работающее, хотя и не сильно граальное, находил. Реанимирую, + погнал делать новые исследования. Учитывая, что сейчас уже могу добавить нотку ООП в код — все пободрее будет, можно более сложные вещи кодить.

 

Немного, наверно, пролью свет на своё видение рынка и того, в каких краях буду датамайнить. Фундаментальный анализ — не моё по причине того, что в этом разделе анализа распределение усилий между этапом сбор, подготовка информации и этапом собственно обработки и анализа информации значительно смещено к этапу сбора и подготовки, а я это не люблю)). Хотя вот недавно почерпнул идею про то, что можно автоматизировать парсинг инфы из интернета, в фундаментальной инфе, уверен, можно найти много работающих закономерностей. Потом и туда буду копать. Но не на первых порах.



( Читать дальше )

Выбираю программу для алгоритмической торговли. Wealth-Lab, MultiCharts и их друзья.

В общем, TSLab в прошлом, а ведь только недавно это было самое что ни на есть настоящее, я немного ветреный)). Не успев особо углубившись в платформу понял, что это не то, что кубики — это очень ограниченно, а от людей узнал, что на этапе торговли тоже хватает проблем в платформе. И я продолжил поиск. Совсем слегка расстроился, что купил платный курс по платформе, но целеустремленного человека так просто не сломить)), тем более опыт интересные и не бесполезный, интересные идеи и мысли почерпнул.

 

Собственно, что имеем, у меня пробел в технической части, я не технарь, не кодер, для меня синтегрироваться с торговой платформой, с Plaza-2 и т.д. пока нереализуемо. В то же время я устал метаться между платформами, между вариантами реализации торговой алгоритмической инфраструктуры, между разными костыльными решениями. В общем сейчас я определился со входящими параметрами, мне нужна мощная готовая платформа для аналитики, тестирования, оптимизации стратегий и прочего и чтобы… она же эти стратегии и торговала на реальном рынке, плюс мне надо чтобы кодинг внутри платформы был на C# — классный язык — немного его знаю, + когда проапгрейжу этот язык смогу писать уже свои вещи — свои платформы, свои тестеры и прочее.



( Читать дальше )

Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар на Python

Первый из трех способов автоматического поиска пар на Python для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.

Кратко о «Парном трейдинге»: в основе стратегии лежит предположение, что есть две акции, которые имеют глубокую экономическую связь друг с другом, и их цена движется в одном направлении с разной скоростью. Когда отстает акция А, мы ее покупаем и одновременно продаем в короткую акцию Б. И наоборот.

Используем дневные цены закрытия, отрегулированные на дивиденды и сплиты. Вы можете скачать бесплатную историю дневных цен с Quandl.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW