<HELP> for explanation

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

О пользе симметричных алгоритмов. Бесплатная торговая платформа Jatotrader

Старая добрая Англия. Джентльмен звонит из клуба поздно вечером домой. К трубке подходит слуга.
Джентльмен:
— Гарри!
Слуга:
— Да, сэр.
— Скажи-ка Гарри, что сейчас делает моя жена?
— Как что, сэр! Она сейчас с Вами в вашей спальне.
— Гарри, сними со стены ружье и убей обоих! Я подожду на проводе.
— Как Вам будет угодно, сэр.
В трубке слышны выстрелы, спустя минуту слуга подходит к телефону.
— Ну что там, Гарри?
— Сэр, ее я убил сразу, так как, извините за пикантные подробности, она была «сверху». А он увернулся, вскочил на подоконник,
спрыгнул на клумбу и скрылся в парке.
— Гарри, но у нас же под окном нет клумбы...
— А Вы куда звоните, сэр?...

Как понять, что направленный алгоритм перестал приносить прибыль в заданном направлении? Где та точка, когда нужно его остановить? Другими словами, где «джентльмен» должен был понять, что что-то пошло не так? Наверное, в том месте, где «джентльмен» начал увеличивать риск.
Для, уменьшения риска в случае применения направленных алгоритмов я использую их симметрию. Это значит, что запускаются одновременно два алгоритма, один из них настроен на торговлю «от покупки», второй «от продажи». Все настройки алгоритмов абсолютно идентичны. Т.е. мы не даем преимущество в настройках ни одному автомату (как бы не знаем, куда пойдет рынок). Алгоритм, торгующий от покупки не может, в случае появления сигнала на продажу выставить заявку если у него позиция равна нулю. Аналогично для алгоритма «от продажи». Сейчас не будем вдаваться в подробности, как происходит открытие позиции. Основная задача ограничить риск (размер открытой позиции) у обоих автоматов одновременно. На графиках показаны результаты торговли с помощью робота «Кокоша» для RIM7 вчера 12 апреля 2017 года.

( Читать дальше )

Бесплатная торговая платформа Jatotrader. Новая версия 2.5

Всем привет! Платформа Jatotrader, начиная с версии 2.5 стала бесплатной.
Пользуемся на здоровье и на процветание!
Что было в Джато «как у всех»:
Торговля с графиков и стаканов в один клик, «горячие» клавиши, настраиваемая торговая панель
Маркет-дельта
Профиль рынка
Динамический стакан с агрегированной лентой сделок
Историческая база данных, включая свечи, тики (и, при желании, «стаканы»)
Воспроизведение истории торгов «до тика» на любую заданную дату по любому инструменту (встроенный биржевой полигон-симулятор) на различных скоростях прокрутки
Настройка торговых сценариев с помощью «активных» линий (полосы Боллинджера, средние, VWAP, тренды и т.д.) на касание, пробой или отбой
Что было и остается в Джато не «как у всех» («изюм»):
Частотные графики, отображающие действия покупателей и продавцов в реальном времени. Трейдеры, торгующие по частотным графикам так привыкают к ним, что часто не смотрят даже на график цены.
Что нового в версии 2.5:
Главное: «боевая» платформа стала бесплатной
Удобства: реализована возможность создания множества закладок. Пригодится, если вы используете для анализа и торговли, например, три десятка инструментов. Графический интерфейс стал заметно быстрее. На основном графике сделана возможность «бесконечной» прокрутки влево по шкале времени. При желании, можно анализировать минутный график, например за год. Это более 200 тысяч свечей. Кстати, это очень удобная фича, если вы анализируете на минимальных тайм-фреймах (1, 5, 10 минут) действия участников ЛЧИ в Джато за три месяца конкурса. При экспорте данных с сайта Финама коды экспорта инструментов теперь подставляются автоматически.
Новые индикаторы:
Профиль рынка с заданной даты
Дневная и накопленная с заданной даты маркет-дельта (график внизу наш RIH7 и накопленная маркет-дельта с 14 декабря 2016 года. Как видно — трехдневная «артподготовка» и «прорыв»)
Бесплатная торговая платформа Jatotrader. Новая версия 2.5



( Читать дальше )

Психанул

Мертвый рынок бесит уже!!!

Сорвался тут и страту дописал.
2013-2014 — in of sample
2015-2016 — out of sample
Скальпинг на РТСе

Психанул

Психанул

( Читать дальше )

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -1,3%. Зато облигации принесли около +0,5%. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки акций в долгосрок. Тем временем за 40 месяцев публичной торговли торговые роботы на фьючерсах заработали для инвесторов +183,4% с учетом капитализации.
Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

По счету автоследования портфель роботов в марте отдал половину прибыли, заработанной в феврале, результат -3,4%. И по итогам 2 месяцев доходность составила +4,4%.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

( Читать дальше )

Результаты управления в марте 2017 года

В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все стратегии отработали в штатном режиме. Напомним, с начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.
Портфель «Фьючерсы» показал результат +0.58%. С момента запуска в январе 2013 доходность составила +227.6%. Продолжаем ждать роста волатильности и более выраженных направленных движений. 

Результаты управления в марте 2017 года

Портфель “Опционы” по итогам марта показал результат +6.42%, с момента старта доходность составила +129.15%. Для опционов месяц был благоприятным. Индекс РТС сначала упал, затем вырос, показав за март практически нулевое изменение.

( Читать дальше )

#SensorLive - Day495

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 24.03.2017
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

О торговых роботах и индикаторах квик. Часть 26 (NRTR)

Всем привет. Недавно меня попросили написать индикатор NRTR для квика. Готово.

Уже написанные бесплатные скрипты: 
1) Тройное экспоненциальное среднее
2) Баланс покупок/продаж
3) Горизонтальные объемы
4) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего
5) Сбор АТР статистики
6) Разделитель периодов
7) Расчет допустимого кол-ва контрактов в сделке
8) Линии скорости
9) Круглые уровни
10) Автостоп и закрытие позиции лесенкой
11) Канал Тарпа
12) Канал Кельтнера
13) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего + АТР предыдущего 
14) Канал стандартного отклонения
15) Ренко
16) ChopZone
17) DTOSC 
18) NRTR

О торговых роботах и индикаторах квик. Часть 26 (NRTR)
Вот как он выглядит :


( Читать дальше )

2 года моей публичной торговли - #SensorLive

Здравствуйте, коллеги. Вот и прошло ровно два года с момента моего первого запуска он-лайн трансляции торговли. 
 С тех пор много чего поменялось, роботы тасовались, но одно осталось неизменным — все так же торгуется фьючерс Si, все так же несколько трендовых (и не только) систем (сейчас 10шт), все так же я экспериментирую с данным счётом и все так же эквити потихоньку ползёт вверх)

2 года моей публичной торговли - #SensorLive



 За 2 года заработано 400тыс — 400% (средние 125% годовых с реинвестированием). 

 В принципе, я доволен. Да, были взлеты и падения. Я пережил неудачное реинвестирование в начале моей карьеры трейдера-стримера) Я пережил самый провальный месяц за эти два года (август 16) и томное ожидание обновления хай по эквити после этого)
 Рынок сейчас даёт меньше возможностей чем раньше. Но и их надо уметь использовать! Над чем я и работаю.
 Если раньше у меня хватало энтузиазма для каждодневных стримов, то сейчас запускаю он-лайн от силы раз в неделю( Если кому-то, кроме меня самого, еще это нужно, то попробую делать это чаще) Но, похоже, я уже самому себе доказал, что МОГУ, отсюда и снижение моей активности на смартлабе)

Ну и стрим торговли на сегодня)


Всем удачи и да прибудет с Вами Профит!))

Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже - 2

Оптимизация торговых стратегий

Multidimensional Space Trading Strategies

Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий.

В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий (см. Рис. 1). Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли.

Самый лучший способ исследования любого множества — это полный перебор всех его элементов Brute Force. Однако учитывая колоссальные объемы данных с которыми приходится сталкиваться при оптимизации, как правило, оказывается просто невозможно провести подобное исследование полным перебором. Приходится применять различные аналитические алгоритмы, которые позволяют сократить фактический объем исследований в процессе поиска экстремумов.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW