<HELP> for explanation

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

#SensorLive - Day495

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 24.03.2017
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

О торговых роботах и индикаторах квик. Часть 26 (NRTR)

Всем привет. Недавно меня попросили написать индикатор NRTR для квика. Готово.

Уже написанные бесплатные скрипты: 
1) Тройное экспоненциальное среднее
2) Баланс покупок/продаж
3) Горизонтальные объемы
4) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего
5) Сбор АТР статистики
6) Разделитель периодов
7) Расчет допустимого кол-ва контрактов в сделке
8) Линии скорости
9) Круглые уровни
10) Автостоп и закрытие позиции лесенкой
11) Канал Тарпа
12) Канал Кельтнера
13) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего + АТР предыдущего 
14) Канал стандартного отклонения
15) Ренко
16) ChopZone
17) DTOSC 
18) NRTR

О торговых роботах и индикаторах квик. Часть 26 (NRTR)
Вот как он выглядит :


( Читать дальше )

2 года моей публичной торговли - #SensorLive

Здравствуйте, коллеги. Вот и прошло ровно два года с момента моего первого запуска он-лайн трансляции торговли. 
 С тех пор много чего поменялось, роботы тасовались, но одно осталось неизменным — все так же торгуется фьючерс Si, все так же несколько трендовых (и не только) систем (сейчас 10шт), все так же я экспериментирую с данным счётом и все так же эквити потихоньку ползёт вверх)

2 года моей публичной торговли - #SensorLive



 За 2 года заработано 400тыс — 400% (средние 125% годовых с реинвестированием). 

 В принципе, я доволен. Да, были взлеты и падения. Я пережил неудачное реинвестирование в начале моей карьеры трейдера-стримера) Я пережил самый провальный месяц за эти два года (август 16) и томное ожидание обновления хай по эквити после этого)
 Рынок сейчас даёт меньше возможностей чем раньше. Но и их надо уметь использовать! Над чем я и работаю.
 Если раньше у меня хватало энтузиазма для каждодневных стримов, то сейчас запускаю он-лайн от силы раз в неделю( Если кому-то, кроме меня самого, еще это нужно, то попробую делать это чаще) Но, похоже, я уже самому себе доказал, что МОГУ, отсюда и снижение моей активности на смартлабе)

Ну и стрим торговли на сегодня)


Всем удачи и да прибудет с Вами Профит!))

Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже - 2

Оптимизация торговых стратегий

Multidimensional Space Trading Strategies

Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий.

В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий (см. Рис. 1). Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли.

Самый лучший способ исследования любого множества — это полный перебор всех его элементов Brute Force. Однако учитывая колоссальные объемы данных с которыми приходится сталкиваться при оптимизации, как правило, оказывается просто невозможно провести подобное исследование полным перебором. Приходится применять различные аналитические алгоритмы, которые позволяют сократить фактический объем исследований в процессе поиска экстремумов.



( Читать дальше )

Привет, смартлаб, помоги нам сделать софт :-)

Привет, мы задумали сделать софт, который помогал бы трейдерам больше зарабатывать и лучше разбираться в рынке за меньше времени. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, чтобы помочь нам сделать нужный сервис :-)

Опросник: https://goo.gl/forms/kheLg1phQcIZYLWv2

Ставьте +, если не трудно, чтобы на форму ответили как можно больше участников и мы получили релевантную выборку, спасибо!

По Вашему мнению можно ли использовать скальпинг как инструмент для инвестиций?

  • 57.1%
    (4)
    Да
  • 42.9%
    (3)
    Нет
Проголосовало: 8. Воздержалось: 1
Проголосовало: 8. Воздержалось: 1
Приветствую Всех участников смартлаба!

На финансовом рынке много различных инструментов для получения стабильного дохода. Есть различные виды как долгосрочных, среднесрочных, так и краткосрочных стратегий, автоматизированных и ручных торговых систем. 

Порой когда мы говорим о скальпинге, то подразумеваем минимальные доходности и соответственно минимальные риски. С одной стороны скальпинг — это всегда комфортная торговля, много свободного времени. А если это автоматическая система, которая безотказно работает и генерирует доходность? В этом случае торговля становится полезным занятием.

 Что если вы встретите стратегию скальпинга с относительно большей доходностью? Что если вы смогли использовать регулярно повторяющуюся рыночную закономерность для получения дохода? Этот пост должен быть скорее всего оптимистичным, судя по результатам ((за три месяца): +12408.22%).

vk.com/wall-88525521_1704

Остался основной вопрос в стабильности результатов на будущую перспективу? Конечно да!


Желаю всем Успеха в инвестициях!



Результаты управления. Февраль 2017.

Результаты в феврале 2017 года.
Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же наложились и праздники. Валютная пара рубль/доллар по большей части укреплялась, показывая неплохие внутридневные колебания, индекс РТС закрыл месяц в умеренно негативном ключе. С начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте. Результаты у всех стратегий оказались в рамках ожиданий. Портфель «Фьючерсы» показал прирост на +3.98%. С начала работы в 2013 году доходность составила +227.01%. Рынок начал выходить из «спячки», вполне возможно сейчас мы видим очередную смену рыночной фазы на более «живую».

Результаты управления. Февраль 2017.



( Читать дальше )

Nonfarm payrolls March 10 2017

Всем привет! Извините за длинное видео и плохой английский. Движуха вялая- бот заскучал. Пришлось крыть скриптом- пришли гости- пятница :)


( Читать дальше )

#SensorLive - Day477-481

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 03.03.2017
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах спекулятивных стратегий.

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW