<HELP> for explanation

Блог им. gnom

Гном. Седой. ЛЧИ.

Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 

— заметано! Но если проиграешь, то (последовало мое условие)
 
Седой скривился, но видно было, что торговаться сейчас ему не хотелось.
 
— идёт.


Прошел месяц. Седой позвал меня и кивнул на монитор ноутбука.

В экселе была табличка с бидами асками из 10 страйков. В ячейках мигали котировки. График на котором была нарисована улыбка и разноцветные точки бидов и асков слегка перестраивался.
 
— смотри, вот греки, — седой начал переключать вкладки, — вот позы, вот коэфициенты для улыбки, макрос, который перемещает ее при серьезном отклонении.
 
— ого! А я тебя недооценивал! — Я был удивлен, ведь выглядело все действительно как минимум интересно. — И какой принцип работы?
 
— принцип простой как пробка. Есть моя улыбка. Вот ее параметры, их только три. Она статична по профилю. Все что выше — продаю. Все что ниже, то есть дешевое — покупаю. Если что-то купил, то приоритет на продажу. Вегу не держим.
 
— да ну, ты же знаешь — у нас работают в разы более сложные системы, а ты лепишь какой-то детский сад. Что будешь делать если улыбка на рынке будет отличаться от твоей?
 
— а мне пофиг. У меня есть коэфициенты для наклона и профиля на 9 различных сценариев плюс ежедневная корректировка на время до экспирации. Этого достаточно. Все остальное — от лукавого. Я могу делать шифт улыбки по вертикали, и всегда иметь ситуацию когда что-то дороже, а что-то дешевле.
 
— то есть ты считаешь, что у тебя есть своя улыбка и ты прав? Ухмылка Седого против улыбки рынка? — Это было так наивно..
 
— Гном, я что, прошу тебя оппонировать? Ты прикрути гейтик для котировок и заявок. А конкурс покажет.
 

Я прикрутил. Делов на день работы.
 
Седой неделю кряхтел над ноутбуком, тестируя параметры. Вечером 20 сентября он хлопнул крышкой своего vaio и пробормотал:
 
— Ну что, гномяка, посмотрим что круче — саперная лопатка или твой плазмаган.
 
Посмотрим.

robot_gnom
 

гному проплатили стал ЛЧИ рекламировать.
avatar

edwin

я надеюсь робот шортить не будет против тренда:)
начало (точнее продолжение истории) интересное.
про Панду штоле?
уже 0,13% в плюсе
avatar

ML1210

Интересное начало :)
avatar

Denoy.ru

Какая романтика. Скажу так — сочинение пахнет пошлостью и графоманством.
avatar

Arnee

Ну хорошо ведь пишет! СТИЛЬ!)))
avatar

Acertado

Acertado, команда пиарщиков пишет для рекламы лчи в моменте. Здесь женский стиль, по написанию, но рекомендации давали мужики
avatar

Arnee

Arnee, сомневаюсь что команда пиарщиков. слишком непрофессионально и с самолюбованием, литературные штампы примитивны
RuTicker.com, зачем сайт выпилил.
avatar

VpnS

ага, уже 5 сделок и минус 242 рубля)
но вообще, выявлять неэффективности на улыбке — это жесть.
кто-нибудь напомните, на ЛЧИ брокерский комис учитывается или только биржевой? потому что если брокерский учитывается, то чёта я сомневаюсь, что эта затея отобъётся…
ну посмотрим в любом случае))
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, только биржевой комисс (а роботы как правило на фиксир. брокерском ежемесячном тарифе без лимита по обороту сидят, а есть еще и эксклюзивн. условия :). Если бы стандартная бирж.комисс. учитывалась у всех ± одинаково, то большинство роботов горело бы в аду, а не феерила в топ-ах )))
RS-trade, + )
это верно настолько, что и добавить нечего. особенно про АД))
Ra_Ivanych, тока биржевой
Должен быть — robot_sedoy. ;)
avatar

Rookie

где смотреть дайте ссылку
Нужно срочно писать книжку! Назвать «Трудно быть гномом» )
Изико, нееее, «Гном. Туда и обратно.»
Литературный стиль говно.
avatar

StockChart.ru

Согласен
avatar

Shved

поразительные совпадения, у меня все абсолютно так же…
avatar

AlexeyT

AlexeyT, Хочу тоже самое мутить) Конкуренция я понял высокая)
avatar

Gypsy

… открой личико Gnom
avatar

Sekator

как агитировал за «политическую марионетку кремля» — господина Навального…
вот это было смешно…

а ЛЧИ… тут всё банально, очередная околорыночная мерзота пытается состричь свой «клок шерсти» со «стада баранов»(

мерзота — она и есть мерзота,
а «баранов» уже не жалко…

ЛЧИ — место где не заканчиваются «грабли» и желающие на них наступить;))
— Ну что, гномяка, посмотрим что круче — саперная лопатка или твой плазмаган.

Самая фишка!
avatar

ELGusto59

— Ну что, гномяка, посмотрим что круче — саперная лопатка или твой плазмаган.

Ник плазмагана в студию :)
avatar

SL

SL, PlazmoGAN — вообще фееричный ник :)
Dimanite, тогда уж — BFG, big fucking gun from quake.
Кстати (а может, и некстати) агент НКВД Рамон Меркадер, который 21 августа 1940 года убил Троцкого ледорубом, тоже носил опреративный псевдоним «Гном». Об этом рассказывается в книге ветерана Службы внешней разведки Олега Нечипоренко «Жизнь в конспирации».
НЕ покидает ощущение, что гном-это феникс :)
avatar

Kir

… уж не Джаконда ли Вам улыбается???(((---)
про эксель это мягко говоря пизд… ь как мне кажется
avatar

ML1210


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP