<HELP> for explanation

Блог им. gnom

Почти не про опционы. Глава пятая с половиной.

Глава пятая с половиной, которой просто не должно было быть
 
Телефон разрывался уже давно. Я вышел из ванной шлепая мокрыми ногами и ответил на звонок Седого.
 
— Спишь что ли?
 
— И тебе привет. — я бросил взгляд на часы. — Какой сплю. Одиннадцати же еще нет. В душе был.
 
— Мылся что ли? — Седой продолжал задавать глупые вопросы. — Ну да, мылся конечно. Последняя среда месяца ведь.
 
— Да иди ты. Чего хотел то?
 
— Ты знаешь, мертвое море меня хоть и расслабило, но видимо слово «мертвое» продолжает наводить на мрачные мысли. Хочется кого-то придушить слегонца. Ты не слишком там охренел со своими публикациями?
 
По тону было похоже, что Седой не то чтобы шутил.
 
— В каком смысле?
 
— В смысле, что ты, может, мой эксельник еще выложишь в сеть?


 
— А, ты только увидел. Ну я же ничего особенно не написал.
 
— Не написал… — пробормотал уже спокойно Седой, — стоит мне уехать, как начинаешь секреты полишинеля тут выкладывать.
 
— Ну, не такие уж секреты, в самом деле, — оправдывался я.
 
— Но кому они нужны то? — продолжал Седой. — В стране — десять человек, которые поняли все то, что ты в последний раз наваял. Панды, Каленкович, Стас с дядей Мишей, да еще с пяток энтузиастов самоучек. Вика, небось, глазами хлопала, пока ты щебетал?
 
— Да нет, вроде я доходчиво все объяснил. А что ты завелся то так? — оправился я в конце концов от такого напора.
 
— Ты рынок видел? — уже спокойно спросил Седой.
 
— Нет, а что там?
 
Впрочем, объяснять было не нужно, я уже подошел к монитору.
 
— Ого, как сходили! — увидел я походы фьюча РТС. — Ну и как твоя машинка для стрижки?
 
— Как как… Херово, вот как. — грустно сказал Седой. — Не хватает ей скорости на экселе. Разорвало меня как хомяка в никотиновой ванне. Снимать заявки не успевала она и хеджить. А потом еще и сломалась с дельтой плюсовой перед валевом.
 
— О как… — только и сказал я.
 
— Вот тебе и «О как». — передразнил меня он. — А тут я еще и твою писанину увидел. Короче, ты это, за базаром то следи. А то ведь я отыграюсь на братьях своих меньших. Щелобанов навешаю, Ломоносов хренов.
 
Седой снова звучал угрожающе.
 
— Хорошо, послежу. — сказал я, но Седой уже повесил трубку.
 
 

это у Седого от убытков настроение плохое, вот он крайнего ищет…
А я всё думал, как Седой-то реагирует на свой грааль.
А на Америке работать будет — они также рассчитывают опционы?
avatar

dbndbn

Аххххххххххххрененно! Супер!!! Лучшая серия!!!
lossboy, ожидаем «Главу шестую без четверти»
Ну а чего он ждал от экселя?
avatar

laverintos

на таком расколбасе много «хеджилок» перегрелось
=) Супер. Кстати, то что Вы описали в прошлой главе для некоторых фьючей вполне торгабильно (где контанко играет большую роль). А уж для викса самое оно (торгую это сам).
Для новичков, кто вдруг не читал про викс тут:
smart-lab.ru/blog/75491.php
Fry, можете чуть пояснить, как вы видите применение темы с нелинейным временем к фьючерсам и контанго? Имеются ли ввиду только производные викса?
dvoris, на мой взгляд всякие ожидания заложенные в рынок похожи на тэту (распад похож). Варианты:
— ожидания сами по себе волатильны, а БА спокоен.
— Арбитраж БА/фьюч с целью выделить контанго/бэкворд в отдельный синтетик.
А дальше искать повторяемую «ступенчатость» ожиданий и гладить в свой карман по возможности.
Fry, разумеется надо ещё учесть природу контанго. Всякие дивидендные явления и т.п. — это как бы и не ожидания, а практически гарантированное событие в будущем.
Но именно ожидания ~= тэта.
Fry, очень ХОРОШАЯ мысль!
Fry, по-моему не совсем так. В теме «торгового времени» речь про неравномерную (в календарном времени) будущую реализацию волатильности.
Контанго, как правило, имеет вполне экономически обоснованный смысл — стоимость денег (фьючерсы на акции и т.д.). А не только ожидания. «Ожидания», конечно, волатильны, но прямую связь с нелинейным временем я не улавливаю…
тут не сам эксель виноват… скорее всего, вся сязка целиком «захлебнулась». И, наверное, ещё брокер ваш тормозил (как и многие). Если Альфа, то совсем худо, судя по свежим отзывам.
avatar

Иван Д.

dvoris, по мне так зря наехали на альфу, отписал своё сугубо частное мнение
smart-lab.ru/blog/148419.php#comment2160016
детеГтив в реальном времени да еще и захеджировался в конце рассказа от продолжения…
avatar

vitsantal

Типа отключать ропатов перед ФРС Седой не научился ишшо? он это, пару месяцев на рынке с начала публикаций Гнома про 2008-й на Смарт-Лабе? Ну-ну…
ФИО: Vialcola, Ваапче строители опционных поз мне курочек напоминают, клюют, клюют трудолюбиво, терпеливо потом херак и за раз все проепывают, типа на суп на забой откормленные :)))
ФИО: Vialcola, не всё так трагично)
Так может ну его, седого, и даешь excel в массы?
avatar

Илья К

sayfuij, давай уже выкладывай ГРААЛЬ)))… вместе над Седым посмеемся)))
Цитата:
В стране — десять человек, которые поняли все то, что ты в последний раз наваял. Панды, Каленкович, Стас с дядей Мишей, да еще с пяток энтузиастов самоучек.

// на самом деле тема неравномерности распада, как и непостоянства Тэты да и других раскрыта неполностью )

но несомненно за базаром желательно следить всегда, иначе может выйти серьёзно боком.
раньше этому молодёжь неплохо учили в армии, но сейчас времена поменялись…

А вообще был бы рад выпить с Седым какого-нить качественного алкоголя в промежутке с 20 по 31 декабря, обсудить так сказать итоги года и планы на будущий )
… вот уже и главы дробными становятся (((… случайности не случайны!!! НРК!)))
Да, Excel знатно подвисал, не успевал обрабатывать
avatar

AlexeyT

AlexeyT, Выход есть — отключать в такие периоды котирование опционов.
avatar

jk555

Евгений (jk555), а мне не страшно, у меня все в одну сторону
Евгений (jk555), наоборот в такие периоды классно котировать.
ибо все маркетосы сваливают, спрэды по 500п
но нужно конечно иметь запас по ГО на гамму и за дельтой всёж следить.
Гусев Михаил(debtUM)), В этом вся фишка, что опционы заберут, а дельту не дадут из-за тормозов экселевских. Да и без экселя у многих тормозило. Это рулетка получается а не котирование.
avatar

jk555

Евгений (jk555), ну ХЗ
у меня стакан конечно тормозил, но заявки выставлялись влёт.
не знаю как у других…
Гусев Михаил(debtUM), так стакан эксель не обрабатывал-же :)
avatar

jk555

Гусев Михаил(debtUM), Михаил, а как вы котируете опционы по воле или по цене? и только от продажи или от покупки тоже? если от покупки то как учитываете влияние теты?
avatar

SL

SL, цена зависит много от чего, в моменте как раз от волы в основном…
обычно стараюсь от продажи.
а ваще вроде как котировать — это значит постоянно(или почти) держать в стакане и продажу и покупку.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP