<HELP> for explanation

Блог им. gnom

История одного робота. Глава четвертая.

Глава короткая, времени нет. Надеюсь, завтра будет продолжение.

Глава четвертая. Первое наказание.
 Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
 
 Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
 
 Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.


 
 
 
История одного робота. Глава четвертая.
 
 
 
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
 
 
 
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
 
 
 
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы»  (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
 
 
 
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
 
 
 
История одного робота. Глава четвертая.
 
 
 
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
 
 
 
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
 
 
 
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
 
 
 
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
 
 
 
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
 
 
 
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
 
 
 
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
 
 
 
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
 
 
 
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
 
 
 
 
 
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
 
 
 
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.

smart-lab.ru/blog/192933.php 
 

спасибо!
avatar

Archie

Жги гном!
avatar

Kosh

спс!
avatar

zaza

Ж чувствую закончится все печально ((
avatar

Rocknrolla

Rocknrolla, да не факт.

циnата: «Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс.»

То есть как минимум полгода назад было всё хорошо.
stitrace, весело будет, если последняя глава закончится тут forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27792
Lafert, ха-ха)
Завтра продолжения не будет
avatar

ML1210

07vodka, :-)))) так покупай что ты воду тут льешь…
тревожненько
Очень интересно читать о тех решениях, до которых в свое время самостоятельно доходили. Эх, текущего бы робота да на тот рынок))
avatar

volokno

Спасибо!
И в самом деле мозг!
avatar

RomaZJ

Удивительно что им столько времени везло.
Собственно всё знакомо. Сам такой же был. Спутал восходящий тренд с гениальностью.
— — — — Учитывая хорошее знание программерской терминологии, автор не чужд программингу или действительно очень долго тёрся среди них.
avatar

Simix

Приятно читать! Спасибо!
avatar

Федор

ну чисто детектив.Ждём продолжения!
А спор, что на 01.01.2010 заработаете 1 млн. — как? Выиграли?
Сергей Грошев, дьявол, из-за спешки упустил этот момент. Да, профит был примерно 1.1 млн. Пришлось отдать червонец Юре.
класс ждем еще
avatar

Mr.Gari

1 тема сисек не раскрыта, но познавательно…
2 имхо в 10ом году ри стоял в боковике пол года… причем после мегаволатильного 09года опционы стоили дорого… т.е ребятам подфартило… интересно вынесли ли их во второй половине 11г на сильных безоткатных движняках
avatar

ves2010

ves2010, я стесняюсь спросить — какого года рождения? Носки не пора вязать? А ты всё про сиськи…
красивые интерфейсы и уже явно не эксель
догадываюсь, что кончится всё мат. статистикой…
про спящий режим перед статой — позабавило — костылёк, говорящий о том что что-то не учли в модели.
очень интересно пишете. простым языком о сложном.
так могут только очень умные люди
avatar

ПBМ

читая это произведение — переживаю как за себя)))
Гном, «Санта-Барбару» показывали 18 лет, а тебе слабо?)) яб читал…
Спасибо +
Жду продолжения)$!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP